摘要
通过在目标结构中引入收益率及破产补偿函数,建立了一非对称型最优奇异随机控制模型.利用随机积分及最优控制理论,得出了最大回报函数的显式解及相应的最优控制策略.
By introducing pay-off rate and complementary functions into the objective structure, we formulate an unsymmetrical optimal singular optimal control model. Relying on both stochastic calculus and optiaml control theory, we obtain its explicit solution of optimal return function and corresponding singular control strategy.
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2007年第9期1-5,共5页
Mathematics in Practice and Theory
基金
国家自然科学基金(19671004)
鲁东大学博士启动基金(20062702)
关键词
维纳过程
漂移因子
停时
最大回报函数
推广的Ito公式
wiener process
drift parameter
stopping time
optimal return function
generalized Ito formula
