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混合样本线性模型M估计的强相合性 被引量：2

Strong Consistency of M Estimator in Linear Model for  Mixing Sample
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摘要 研究了混合样本线性模型中的M估计,在较弱的矩条件下,获得了M估计是强相合估计的充分条件.与相应结论比较,有了较大的实质性改进. M estimator in linear model for p^--mixing samples is disscussed. Under lower moment conditions, the sufficient condition for strong consistency of M estimator is obtained. Result is greatly better than the corresponding result.
作者 李强 吴翊
机构地区 国防科技大学理学院数学与系统科学系
出处 《应用数学》 CSCD 北大核心 2007年第2期381-385,共5页 Mathematica Applicata
关键词 P^-混合样本 线性模型 M估计 强相合性 p^- mixing sample Linear model M estimator Strong consistency
分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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参考文献10

二级参考文献22

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共引文献110

同被引文献9

引证文献2

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应用数学
2007年 第2期

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