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金融市场超高频时间序列ACD-GARCH-V模型研究 被引量:5

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摘要 金融市场超高频时间序列建模是目前金融计量经济学研究的热点。该文在已有研究的基础上,建立了ACD-GARCH-V模型,通过实证分析考察了超高频交易量变化率及交易持续期对金融产品收益率和波动性的影响。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第4期81-83,共3页 Statistics & Decision
基金 国家自然科学基金资助项目(70471050)
  • 相关文献

参考文献8

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同被引文献394

引证文献5

二级引证文献10

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