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金融市场超高频交易量时间序列模型构建

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作者耿克红张世英

机构地区天津大学管理学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第15期4-5,共2页 Statistics & Decision

基金国家自然科学基金资助项目(70471050)

关键词金融市场交易量模型构建时间序列金融计量经济学时间间隔交易频率交易数据

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

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统计与决策

2006年第15期

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