摘要
本文在标准的Black-Scholes框架下,设计了两种路径依赖重置期权。并利用风险中性定价方法讨论了定价问题,得到了价格的解析表达式。
In this paper, we design two path-dependant reset options in the Black-Scholes model, and get the analytical formulas of the prices by virtue of risk-neutral pricing theory.
出处
《运筹与管理》
CSCD
2006年第6期91-94,共4页
Operations Research and Management Science
基金
国家自然科学基金项目(10201029)
