期刊文献+

倒向随机微分方程的极限定理与惟一性定理 被引量:1

原文传递
导出
摘要 建立了倒向随机微分方程的解的一个极限定理.由该定理,在标准假设g(t,y,0)≡0条件下证明了倒向随机微分方程生成元g能够由相应的g期望ε_g惟一决定,进而证明了如果一个信息流相容的期望ε可由g期望ε_g表示,那么相应的生成元g必定是惟一的.
作者 江龙
出处 《中国科学(A辑)》 CSCD 北大核心 2006年第9期961-970,共10页 Science in China(Series A)
基金 国家自然科学基金(批准号:10325106) 中国矿业大学科学基金
  • 相关文献

参考文献3

二级参考文献20

  • 1[1]Pardoux,E.,Peng,S.,Adapted solution of a backward stochastic differential equation,Systems Control Lett.,1990,14:55-61. 被引量:1
  • 2[2]Peng,S.,Probabilistic interpretation for systems of quasilinear parabolic partial differential equations,Stochastics and Stochastics Reports,1991,37:61-74. 被引量:1
  • 3[3]Darling,R.,Pardoux,E.,Backward SDE with random terminal time and applications to semilinear elliptic PDE,The Annals of Probability,1997,25(3):1135-1159. 被引量:1
  • 4[4]Tang,S.,Li,X.,Necessary conditions for optimal control of stochastic systems with random jumps,SIAM J.Control and Optimization,1994,32:1447-1475. 被引量:1
  • 5[5]Barles,G.,Buckdahn,R.,Pardoux,E.,BSDE's and integral-partial differential equations,Stochastics,1997,60:57-83. 被引量:1
  • 6[6]Karoui,N.El.,Kapoudjian,C.,Pardoux,E.,et al.,Reflected solutions of backward SDE's and related obstacle problems for PDE's,The Annals of Probability,1997,25(2):702-737. 被引量:1
  • 7[7]Hamadène,S.,Ouknine,Y.,Reflected backward stochastic differential equation with jumps and random obstacle,Electronic Journal of Probability,2003,8(2):1-20. 被引量:1
  • 8[8]Dellacherie,C.,Capacités et Processus Stochastiques,Berlin:Springer-Verlag,1972,58. 被引量:1
  • 9[9]Peng,S.,Monotonic limit theorem of BSDE and nonlinear decomposition theorem of Doob-Meyer's type,Probability Theory and Related Fields,1999,113:473-499. 被引量:1
  • 10[10]Ikeda,N.,Watanabe,S.,Stochatic Differential Equations and Diffusion Processes,Tokyo:Kodansha LTD,1981. 被引量:1

共引文献4

同被引文献3

引证文献1

二级引证文献10

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部