摘要
本文运用组合预测思想，提出了一种将统计方法与神经网络技术相结合的组合预测方法，并应用于商业银行的信用风险评估中。
Using the idea of combining forecasts, this paper presents a new approach by combining the predictions of statisical technique with neural network.This new approach is applied in credit risk assessment in commercial banks.The empirical results indicate that the new technique is more accurate than either of the individual techniques.
出处
《管理工程学报》
CSSCI
1999年第1期11-14,36+2,共6页
Journal of Industrial Engineering and Engineering Management
基金
国家自然科学基金
国家教委跨世纪人才基金
关键词
组合预测
统计方法
神经网络
信用风险评估
combining forecasts
statistical approach
neural network
credit risk assessment
