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利率衍生品与金融机构转型
1
作者 本刊编辑部 李慕春 +11 位作者 姜天鹰 邵宇 程昆 黄轶 林朝晖 王小坚 孙志鹏 翁昊翱 聂谦平 李挺 蔡唯峰 李静恬 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2015年第6期6-16,共11页
目前,利率市场化改革已进入关键期,与之相关的利率衍生品也日益受到市场人士的关注。为此,本刊编辑部联合中国金融期货交易所,于5月13日下午邀请近十位市场人士,就利率衍生品中的国债期货、利率互换等产品的发展现状及交易体会展开讨论... 目前,利率市场化改革已进入关键期,与之相关的利率衍生品也日益受到市场人士的关注。为此,本刊编辑部联合中国金融期货交易所,于5月13日下午邀请近十位市场人士,就利率衍生品中的国债期货、利率互换等产品的发展现状及交易体会展开讨论,以便为将来利率衍生产品的进一步发展做铺垫。现将会议的部分讨论内容摘要如下,以飨读者。 展开更多
关键词 利率衍生品 国债期货 利率互换 固定收益 券商 商业银行 金融交易
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新时代、新方向：谈人民币汇率的分析框架 被引量：2
2
作者 李刘阳 《中国货币市场》 2018年第4期12-15,共4页
2017年下半年以来，人民币汇率呈现出“双向波动”、“波幅增大”和“清洁浮动”的特点。
关键词 人民币 汇率 金融市场 货币市场
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以全面风险管理范式 指导商业银行金融市场业务发展 被引量：2
3
作者 倪斌 《中国货币市场》 2021年第11期36-42,共7页
文章指出应以全面风险管理范式指导商业银行金融市场业务风险管理,分析了全面风险管理范式下的原则目标、工作重点、授权框架、产品的核心风险要素、限额指标及产品创新流程。在此基础上,文章进而分析了信用债风险、对客业务履约风险、... 文章指出应以全面风险管理范式指导商业银行金融市场业务风险管理,分析了全面风险管理范式下的原则目标、工作重点、授权框架、产品的核心风险要素、限额指标及产品创新流程。在此基础上,文章进而分析了信用债风险、对客业务履约风险、产品风险、合规风险等管理实务的要点,并总结了从事金融市场风险管理的工作体会。 展开更多
关键词 金融市场风险 合规风险 全面风险管理 商业银行 管理实务 创新流程 风险要素 信用债
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贸易摩擦与中美国家竞争 被引量：1
4
作者 李刘阳 《中国货币市场》 2018年第9期11-15,共5页
美国可以通过贸易战在形式上削减中美贸易逆差，但无法解决其总体贸易逆差的问题，这是美国经济的结构性特征所决定的。一味忍让只会带来更多更不合理的要求。只有我们稳定信心，做好相关改革，释放经济活力，提升经济发展的可持续性，... 美国可以通过贸易战在形式上削减中美贸易逆差，但无法解决其总体贸易逆差的问题，这是美国经济的结构性特征所决定的。一味忍让只会带来更多更不合理的要求。只有我们稳定信心，做好相关改革，释放经济活力，提升经济发展的可持续性，才能更好地在与美国的贸易谈判中获取优势. 展开更多
关键词 中美贸易逆差 国家竞争 贸易摩擦 美国经济 结构性特征 经济活力 可持续性 经济发展
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什么因素导致了人民币对一篮子货币的稳定性减弱 被引量：1
5
作者 李刘阳 《中国货币市场》 2019年第5期38-40,共3页
文章分析认为,人民币定价机制中强调“参考一篮子货币变动”,使得2018年6月前的2年里,人民币汇率与美元指数存在较显著的线性关系。但近三个季度以来这一关系减弱,其原因可能在于中间价定价中的过滤波动机制导致的汇率“粘性”,及贸易... 文章分析认为,人民币定价机制中强调“参考一篮子货币变动”,使得2018年6月前的2年里,人民币汇率与美元指数存在较显著的线性关系。但近三个季度以来这一关系减弱,其原因可能在于中间价定价中的过滤波动机制导致的汇率“粘性”,及贸易战预期等其他影响因素。文章据此提出弱化目前人民币汇率“粘性”的建议。预计夏秋季后人民币汇率将随美指下跌而有所突破。 展开更多
关键词 参考一篮子货币 人民币汇率 稳定性 文章分析 定价机制 线性关系 美元指数 中间价
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国债期货仿真交易中期现套利可行性分析与思考 被引量：1
6
作者 王舟 《债券》 2013年第1期60-66,共7页
本文基于第二届国债期货仿真交易机构投资者大赛的运行环境,分析了国债期货大赛的期现套利机会和波段交易机会,并探讨了价格出现不合理波动的原因,最后对国债期货正式推出后需进一步考虑的问题作了思考。
关键词 期现套利 转换因子 最便宜可交割债券 基差交易
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美国通胀的对华传导及市场影响 被引量：1
7
作者 李刘阳 《中国货币市场》 2021年第5期44-46,共3页
美国通胀会通过多种渠道向中国传导,本轮输入性通胀压力已显现。文章在分析美国通胀的传导渠道和程度基础上,研判了中国通胀后续走向,并分析了通胀对中国利率与汇率的影响。2021年,美国的财政和货币刺激政策对需求的支撑开始逐步显现。... 美国通胀会通过多种渠道向中国传导,本轮输入性通胀压力已显现。文章在分析美国通胀的传导渠道和程度基础上,研判了中国通胀后续走向,并分析了通胀对中国利率与汇率的影响。2021年,美国的财政和货币刺激政策对需求的支撑开始逐步显现。需求的恢复带动了价格的上涨,这会在客观上增加工业企业的利润,带动其生产和投资的积极性。全球经济此前的“债务-通缩”怪圈可能会被打破,形成新一轮温和通胀周期。美国是全球贸易中的主要消费国,美元是全球最主要的融资货币和大宗商品的计价货币。 展开更多
关键词 计价货币 大宗商品 刺激政策 传导渠道 通胀 融资 通缩 多种渠道
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人民币汇率短期超调不改双向波动格局 被引量：1
8
作者 李刘阳 《中国外汇》 2021年第11期26-27,共2页
自从5月26日在岸人民币升破6.40,创出2018年以来的高点之后,人民币汇率开启了一轮快速上升的过程。5月末人民币汇率一度升至6.35平台,在短短的6个工作日内的涨幅超过了1%。人民币汇率短期内的快速上行引发了各界的广泛关注。
关键词 双向波动 人民币汇率 快速上升 在岸人民币
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年内美元或呈震荡回落态势 被引量：1
9
作者 李刘阳 《中国外汇》 2020年第12期70-71,共2页
2018-2019年,美元指数上涨4.44%,除了对日元和瑞郎等少数几个避险货币外,对大部分的非美货币保持强势。进入2020年,在新冠肺炎疫情的冲击下,美元指数快速走高,近期则在高位震荡中有所回落。展望后市,美元走势将呈现何种态势呢?以下笔者... 2018-2019年,美元指数上涨4.44%,除了对日元和瑞郎等少数几个避险货币外,对大部分的非美货币保持强势。进入2020年,在新冠肺炎疫情的冲击下,美元指数快速走高,近期则在高位震荡中有所回落。展望后市,美元走势将呈现何种态势呢?以下笔者将对年内美元走势进行简要分析。 展开更多
关键词 美元指数 美元走势 非美货币 避险货币 高位震荡 简要分析 回落 后市
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记账式国债柜台套利交易可行性分析 被引量：1
10
作者 王舟 《债券》 2012年第3期58-62,共5页
本文以记账式国债柜台业务的报价数据为基础,给出两个跨行套利交易的实例,证明记账式国债柜台套利交易具备可行性。同时文章指出,由于债券转托管需要一定时间,因此这种套利交易存在一定的风险。
关键词 国债柜台交易 套利 报价
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美国会陷入主权债务危机吗? 被引量：1
11
作者 刘东亮 《中国外汇》 2011年第4期48-49,共2页
欧洲主权债务危机爆发一年来，自希腊迅速蔓延至爱尔兰，更有葡萄牙、西班牙等国处在岌岌可危的边缘，欧盟和IMF的援助措施似乎无力阻止危机进一步扩大。现在大家都在问，欧洲债务危机是对美国敲响的警钟吗？美国也会陷入债务危机的漩... 欧洲主权债务危机爆发一年来，自希腊迅速蔓延至爱尔兰，更有葡萄牙、西班牙等国处在岌岌可危的边缘，欧盟和IMF的援助措施似乎无力阻止危机进一步扩大。现在大家都在问，欧洲债务危机是对美国敲响的警钟吗？美国也会陷入债务危机的漩涡吗？ 展开更多
关键词 债务危机 主权 国会 爱尔兰 葡萄牙 西班牙 IMF 欧洲
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货币政策适度宽松 债市走势震荡偏强——债券市场投资策略研判2020年第一季
12
作者 徐寒飞 王宇 +3 位作者 唐倩华 杨睿 胡剑 刚猛 《债券》 2020年第1期17-24,共8页
徐寒飞:请问各位专家对当前中国经济的发展趋势作何判断?国内和国际的主要驱动因素将怎样变化?可能的风险都有哪些?王宇:我们一贯认为,高质量的6%的国内生产总值(GDP)增速完全是可以接受的。总体来讲,我认为2020年中国宏观经济形势与201... 徐寒飞:请问各位专家对当前中国经济的发展趋势作何判断?国内和国际的主要驱动因素将怎样变化?可能的风险都有哪些?王宇:我们一贯认为,高质量的6%的国内生产总值(GDP)增速完全是可以接受的。总体来讲,我认为2020年中国宏观经济形势与2018年、2019年相比确定性较高,在企稳基础上,将出现一个弱复苏过程。一是通胀中枢有所上移,但总体可控。对于居民消费价格指数(CPI)走势,大家一致认为2020年将会前高后低。 展开更多
关键词 债券市场 适度宽松 投资策略 货币政策 中国经济的发展 债市 中国宏观经济形势 走势
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什么样的贬值不是竞争性贬值
13
作者 李刘阳 《中国货币市场》 2019年第9期38-40,共3页
美国财政部将中国纳入汇率操纵国,但汇率自由浮动国的汇率波动往往是比较剧烈的,文章就此引出什么样的贬值不属于“竞争性贬值”这一问题。文章分析指出,为稳定内需所作的逆周期调节而造成的汇率贬值不是“竞争性贬值”;我国当前汇率基... 美国财政部将中国纳入汇率操纵国,但汇率自由浮动国的汇率波动往往是比较剧烈的,文章就此引出什么样的贬值不属于“竞争性贬值”这一问题。文章分析指出,为稳定内需所作的逆周期调节而造成的汇率贬值不是“竞争性贬值”;我国当前汇率基本处在合理区间内;如果汇率短期波动致使估值超出了合理范围,为防止汇率过度波动影响而采取的操作并不能被认定为“汇率操纵”。 展开更多
关键词 汇率贬值 竞争性 汇率操纵 文章分析 汇率波动 合理区间 合理范围 短期波动
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稳经济与保资产的平衡术
14
作者 万钊 《中国货币市场》 北大核心 2016年第6期45-48,共4页
文章据巴拉萨-萨缪尔森效应分析认为，2005年以来人民币的“外升内贬”走势，存在中国经济内生增长动力强劲的基础，但因人民币／美元套息套汇交易，人民币实际有效汇率存在一定程度高估。汇率调整应在币值高估对贸易部门的压制与国内... 文章据巴拉萨-萨缪尔森效应分析认为，2005年以来人民币的“外升内贬”走势，存在中国经济内生增长动力强劲的基础，但因人民币／美元套息套汇交易，人民币实际有效汇率存在一定程度高估。汇率调整应在币值高估对贸易部门的压制与国内居民资产配置过度集中于本币时汇率贬值可能引发的大规模资产币种调整间取得平衡。 展开更多
关键词 资产配置 中国经济 人民币实际有效汇率 平衡 汇率调整 萨缪尔森 增长动力 汇率贬值
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商品货币前景转淡
15
作者 刘东亮 《中国外汇》 2013年第11期74-75,共2页
支撑商品货币涨势的三大动力均已大不如前。商品货币目前的跌势可能只是一轮中长下跌周期的起始,预计年内其仍面临下行风险。今年二季度以来,非美货币纷纷进入贬值通道,其中包括澳元、加元、新西兰元在内的商品货币贬值幅度更大。特别... 支撑商品货币涨势的三大动力均已大不如前。商品货币目前的跌势可能只是一轮中长下跌周期的起始,预计年内其仍面临下行风险。今年二季度以来,非美货币纷纷进入贬值通道,其中包括澳元、加元、新西兰元在内的商品货币贬值幅度更大。特别是澳元和加元,截至5月的第三周,较一季度末分别贬值了10%和7.8%,堪比在激进政策下大幅贬值的日元。 展开更多
关键词 商品货币 货币贬值 新西兰 跌势 澳元 日元 市场
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加强汇率浮动 增强人民币抗风险能力
16
作者 刘东亮 《债券》 2013年第6期72-75,共4页
当前人民币对美元的波动被限制在一定区间内,弹性较差,这与当年英镑和泰铢出现危机之前的情形有相似之处。一旦美元步入升值周期,我国将可能面临大量资本外流的风险。因此,笔者建议应对人民币中间价形成机制进行改革,以提升人民币抗潜... 当前人民币对美元的波动被限制在一定区间内,弹性较差,这与当年英镑和泰铢出现危机之前的情形有相似之处。一旦美元步入升值周期,我国将可能面临大量资本外流的风险。因此,笔者建议应对人民币中间价形成机制进行改革,以提升人民币抗潜在风险能力。 展开更多
关键词 汇率机制 泰铢危机 均衡汇率
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汇率风险中性管理实践
17
作者 倪斌 《中国外汇》 2021年第18期61-63,共3页
银行要深入分析企业在汇率风险中性管理的各种需求场景,推进产品开发和保值方案定制,不断丰富线上套期保值工具,满足各类企业的保值需要。企业汇率风险中性理念,倡导将汇率波动管理纳入日常的财务决策,使企业能聚焦主业,降低汇率波动对... 银行要深入分析企业在汇率风险中性管理的各种需求场景,推进产品开发和保值方案定制,不断丰富线上套期保值工具,满足各类企业的保值需要。企业汇率风险中性理念,倡导将汇率波动管理纳入日常的财务决策,使企业能聚焦主业,降低汇率波动对主营业务以及财务损益的负面影响,包括对进出口净敞口头寸的影响,以及对资产负债净敞口头寸的影响等,以实现预算达成、提升经营的可预测性和管理投资风险等主营业务目标。 展开更多
关键词 汇率风险 财务决策 投资风险 汇率波动 风险中性 可预测性 资产负债 产品开发
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波动率之眼看2016年人民币汇率市场
18
作者 李嫣怡 《中国货币市场》 北大核心 2016年第12期21-23,共3页
2016年，人民币期权市场波动率走势耐人寻味，伴随境内外即期汇率年内不断上涨攀越新关口，最能反映市场情绪的一年期权隐含波动率无论是在境内外部走出了震荡下行的趋势。文章回顾了全年期权市场的运行特点，对波动率变化的市场涵义进... 2016年，人民币期权市场波动率走势耐人寻味，伴随境内外即期汇率年内不断上涨攀越新关口，最能反映市场情绪的一年期权隐含波动率无论是在境内外部走出了震荡下行的趋势。文章回顾了全年期权市场的运行特点，对波动率变化的市场涵义进行解读，指出波动率稳定的根本动力来自中间价定价机制的透明稳定和汇率与中间价的收敛，2017年这一趋势有望延续。 展开更多
关键词 隐含波动率 汇率市场 人民币 期权市场 耐人寻味 即期汇率 运行特点 定价机制
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法国大选后的欧元走势展望
19
作者 万钊 《中国货币市场》 北大核心 2017年第6期39-42,共4页
欧元区经济终于从通缩泥潭中慢慢挣扎出来，2017年4月，欧元区CPI同比增长1．9％，延续了自2016年下半年以来的上升趋势。虽然通胀回升的主要原因是基数效应和高油价所致。
关键词 欧元区经济 走势展望 大选 法国 同比增长 CPI 高油价 通缩
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人民币汇率及趋势：人民币“入篮”之后，汇率如何变动？
20
作者 万钊 《中国证券期货》 2015年第12期4-7,共4页
12月1日，IMF执行董事会决定将人民币纳入特别提款权（SDR）货币筛子，但是与市场预期相反，自11月初，人民币汇率不仅没有维持稳定，反而走出了单向小幅贬值的走势，波动率也同步放大，在岸（CNY）汇率更加明显。
关键词 人民币汇率 特别提款权 市场预期 董事会 IMF 波动率 货币
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