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Hurst指数在股票市场有效性分析中的应用 被引量：35
1
作者 叶中行 曹奕剑 《系统工程》 CSCD 北大核心 2001年第3期21-24,共4页
Hurst指数是一个在混沌和分形学科中判断时间序列混沌性和成群性的统计参数。本文计算了实际股票市场股票对数收益率的 Hurst指数 ,认为在一定条件下股票运动并不满足布朗运动模型 ,也就意味着该证券市场不是有效的。本文采用的方法是... Hurst指数是一个在混沌和分形学科中判断时间序列混沌性和成群性的统计参数。本文计算了实际股票市场股票对数收益率的 Hurst指数 ,认为在一定条件下股票运动并不满足布朗运动模型 ,也就意味着该证券市场不是有效的。本文采用的方法是对短时间 (短到分钟 )内的收益率统计 Hurst指数 ,从而判断市场中是否有大户操纵的行为。作者认为 Hurst指数在证券投资中有一定的参考价值 ,对长期的投资决策可以发生影响。 展开更多
关键词 HURST指数 布朗运动模型 股票市场 有效性分析 金融
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国内外高校本科生导师制研究综述 被引量：55
2
作者 吕忆松 李莹莹 尚建辉 《教育教学论坛》 2013年第8期186-188,共3页
本科生导师制是培养拔尖创新人才的一种有效模式,是我国高校实行学分制后积极探索实践的一项新的学生教育管理制度。本文从本科生导师制的起源与理论基础、内涵、实行本科生导师制的必要性、本科生导师制的实际应用模式、存在的问题及... 本科生导师制是培养拔尖创新人才的一种有效模式,是我国高校实行学分制后积极探索实践的一项新的学生教育管理制度。本文从本科生导师制的起源与理论基础、内涵、实行本科生导师制的必要性、本科生导师制的实际应用模式、存在的问题及相应的对策等方面进行了全面、客观的阐述。 展开更多
关键词 本科生 导师制 高校 综述
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上证指数的混沌特性分析 被引量：30
3
作者 叶中行 杨利平 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第3期129-132,共4页
通过计算得到上证指数的最大李雅普诺夫（Ｌｙａｐｕｎｏｖ）指数为正值，表明上证指数具有混沌特性．通过上证指数的相关积分关于相空间维数的数值计算发现，当相空间维数大于１０以后，相关积分趋于平稳，从而确定上证指数的嵌入维数... 通过计算得到上证指数的最大李雅普诺夫（Ｌｙａｐｕｎｏｖ）指数为正值，表明上证指数具有混沌特性．通过上证指数的相关积分关于相空间维数的数值计算发现，当相空间维数大于１０以后，相关积分趋于平稳，从而确定上证指数的嵌入维数约为１１，这时对应的相关积分可以看作为它的分数维，约等于１．１． 展开更多
关键词 上证指数 李雅普诺夫指数 相关积分 混沌特性
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多时滞捕食-食饵系统正平衡点的稳定性及全局Hopf分支 被引量：27
4
作者 宋永利 韩茂安 魏俊杰 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2004年第6期783-790,共8页
本文首先用Cooke等人建立的关于超越函数的零点分布定理,研究了一类多时滞捕食-食饵系统正平衡点的稳定性及局部Hopf分支,在此基础上再结合吴建宏等人用等变拓扑度理论建立起的一般泛函微分方程的全局Hopf分支定理,进一步研究了该系统... 本文首先用Cooke等人建立的关于超越函数的零点分布定理,研究了一类多时滞捕食-食饵系统正平衡点的稳定性及局部Hopf分支,在此基础上再结合吴建宏等人用等变拓扑度理论建立起的一般泛函微分方程的全局Hopf分支定理,进一步研究了该系统的全局Hopf分支. 展开更多
关键词 时滞 稳定性 局部Hopf分支 全局HOPF分支
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自适应Levenberg-Marquardt方法提高潮流计算收敛性 被引量：43
5
作者 严正 范翔 +3 位作者 赵文恺 徐潇源 范金燕 王毅 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第8期1909-1918,共10页
Levenberg-Marquardt(LM)方法是一种求解病态非线性方程组的数值算法。LM方法的性能取决于阻尼因子的选取及更新策略。提出一种带自适应阻尼因子的LM方法来提高潮流计算的收敛性。针对电力系统良态潮流、病态潮流和潮流无解等3种情况,... Levenberg-Marquardt(LM)方法是一种求解病态非线性方程组的数值算法。LM方法的性能取决于阻尼因子的选取及更新策略。提出一种带自适应阻尼因子的LM方法来提高潮流计算的收敛性。针对电力系统良态潮流、病态潮流和潮流无解等3种情况,详细分析所提方法提高潮流计算收敛性的原因和机理。针对自适应LM迭代步中求逆矩阵的特殊结构,提出一种自适应LM迭代步的稀疏实现方法。对4个实际系统(含国网21 479节点系统)和1个IEEE 300节点标准系统进行仿真计算后结果表明:自适应LM方法能够得到良态或病态潮流的精确解以及潮流无解时的最小二乘解,因此具有很强的适应能力。在病态或无解的情况下,所提方法得到的计算结果可为后续的潮流调整提供有效依据。 展开更多
关键词 自适应LM方法 潮流计算 病态潮流 自适应阻尼因子 稀疏技术
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求解群体多指标决策问题的偏爱度法 被引量：28
6
作者 胡毓达 田川 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 1996年第3期52-56,共5页
对于离散的群体多指标决策问题，本文引进方案的优距数和劣距数，利用它们导出并定义了群体关于方案的偏爱度的计算公式和概念．以此为基础，本文给出一个对离散群体多指标决策问题进行排序的有效方法．
关键词 多目标决策 群体决策 偏爱度法 决策
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交叉算子的搜索能力 被引量：17
7
作者 任庆生 叶中行 +1 位作者 曾进 戚飞虎 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 1999年第11期1317-1322,共6页
文中对遗传算法中常用的交叉算子的搜索能力进行了讨论，综合考虑了交叉算子对染色体的双重作用，给出了染色体在交叉算子作用下数量和分布范围的变化规律，得到了模式变化的极限性能，证明了交叉算子在演化代数增加的时候能够使模式内... 文中对遗传算法中常用的交叉算子的搜索能力进行了讨论，综合考虑了交叉算子对染色体的双重作用，给出了染色体在交叉算子作用下数量和分布范围的变化规律，得到了模式变化的极限性能，证明了交叉算子在演化代数增加的时候能够使模式内部各基因趋于独立，并且只要组成模式的各个基因都存在，则该模式一定能够被搜索到，此时模式的极限概率等于组成该模式各基因的初始概率（也就是基因的极限概率）的乘积，并且与模式的定义长度无关，说明了交叉算子使群体分布扩散的特性。 展开更多
关键词 遗传算法 交叉算子 搜索能力
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太阳黑子数时间序列的分形研究及预测 被引量：23
8
作者 顾圣士 王志谦 程极泰 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 1999年第1期79-84,共6页
本文应用非线性动力系统理论分析了１８９１年１月至１９９６年１２月间太阳黑子月平均数变化的动力行为及其可预测性·计算了它的分形维数（Ｄ＝３３±０２）·确定了预测的嵌入维数［２×Ｄ＋１］＝７；计算了Ｌ... 本文应用非线性动力系统理论分析了１８９１年１月至１９９６年１２月间太阳黑子月平均数变化的动力行为及其可预测性·计算了它的分形维数（Ｄ＝３３±０２）·确定了预测的嵌入维数［２×Ｄ＋１］＝７；计算了Ｌｙａｐｕｎｏｖ指数（λ１＝０８６３），揭示了该系统的混沌特性；并计算了Ｋｏｌｍｏｇｏｒｏｖ熵（Ｋ＝００２６０），用以从理论上分析这组数据可预报的时间尺度·最后根据分析的结果。 展开更多
关键词 太阳黑子数 分形维数 预测 时间序列
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对常用选择算子的分析 被引量：19
9
作者 任庆生 叶中行 +1 位作者 曾进 戚飞虎 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第4期564-566,共3页
讨论了最能体现遗传算法“自然选择、适者生存”特点的选择算子 ,给出了在传统的基于适应值比例的选择算子作用下染色体的变化规律及极限性能 ,同时也指出了此类选择算子的一些不足之处 .还给出了一类改进的基于适应值大小顺序的选择算... 讨论了最能体现遗传算法“自然选择、适者生存”特点的选择算子 ,给出了在传统的基于适应值比例的选择算子作用下染色体的变化规律及极限性能 ,同时也指出了此类选择算子的一些不足之处 .还给出了一类改进的基于适应值大小顺序的选择算子对染色体数量的影响方式 ,说明了其优越性 .讨论结果表明 ,今后可以更进一步改进和完善选择算子 ,提高遗传算法的性能 。 展开更多
关键词 遗传算法 选择算子 适应值
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遗传算法中常用算子的分析 被引量：23
10
作者 任庆生 叶中行 +1 位作者 曾进 戚飞虎 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第5期113-114,共2页
本文对遗传算法中常用的基于适应值比例的选择算子、一点交叉算子和逐位变异算子进行了讨论 ,给出了模式数量在遗传算子作用下变化的递推表达式及其极限性能 ,说明了选择算子使群体向高适应值个体聚集而交叉算子和变异算子使群体分布扩... 本文对遗传算法中常用的基于适应值比例的选择算子、一点交叉算子和逐位变异算子进行了讨论 ,给出了模式数量在遗传算子作用下变化的递推表达式及其极限性能 ,说明了选择算子使群体向高适应值个体聚集而交叉算子和变异算子使群体分布扩散的特性 .在此基础上可以进一步改善遗传算法的性能 。 展开更多
关键词 遗传算法 模式 遗传算子 选择算法
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小波变换在金融数据分析中的应用 被引量：30
11
作者 邓凯旭 宋宝瑞 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2006年第2期215-219,共5页
市场上的数据,从本质上讲都是一种时间序列。它和小波分析中的信号具有相同的特性。因此,完全可以将这些经济时间序列看成信号,应用小波变换进行分析和预测。
关键词 小波变换 时间序列 股票收盘价
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考虑声誉的风险投资多阶段动态融资模型研究 被引量：19
12
作者 金永红 奚玉芹 叶中行 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2003年第8期76-80,86,共6页
在对风险资本融资过程中风险投资家声誉的作用与影响进行分析与讨论的基础上 ,运用博弈论多阶段动态模型建立了一个风险投资家考虑声誉的两阶段动态融资模型并进行了分析 ,得出如下主要结论 :受声誉影响的阶段的努力程度严格大于不受声... 在对风险资本融资过程中风险投资家声誉的作用与影响进行分析与讨论的基础上 ,运用博弈论多阶段动态模型建立了一个风险投资家考虑声誉的两阶段动态融资模型并进行了分析 ,得出如下主要结论 :受声誉影响的阶段的努力程度严格大于不受声誉影响的阶段的努力程度 ;受影响的时期越长 ,声誉对风险投资家的激励作用就越大 ,风险投资家的努力程度也就越高 .最后还给出了一个例子具体地说明风险投资家两阶段动态融资模型的应用与分析 . 展开更多
关键词 风险投资 声誉 多阶段动态融资模型
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Turbo码的若干新进展 被引量：10
13
作者 叶中行 VictorWei 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第7期41-46,共6页
本文在介绍Turbo码的基本构造的基础上。
关键词 TURBO码 卷积码 软判决译码 纠错码 信道编码
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风险投资中的逆向选择:分离均衡式契约安排 被引量：19
14
作者 金永红 奚玉芹 叶中行 《系统工程学报》 CSCD 2002年第6期556-561,共6页
在VCs和创业家之间存在着严重的逆向选择风险 .为了消除这种逆向选择风险 ,VCs可以针对不同能力的创业家采用分离均衡式契约安排 ,从而吸引更多优秀的创业家 .论文首先分析了风险投资过程中存在于VCs和创业家之间的逆向选择问题并讨论... 在VCs和创业家之间存在着严重的逆向选择风险 .为了消除这种逆向选择风险 ,VCs可以针对不同能力的创业家采用分离均衡式契约安排 ,从而吸引更多优秀的创业家 .论文首先分析了风险投资过程中存在于VCs和创业家之间的逆向选择问题并讨论了不同能力的创业家的分离均衡 ,证明在不同能力的创业家之间存在着唯一的分离均衡 ,然后建立了一个风险投资分离均衡式契约安排模型 .最后以一个例子说明该模型的具体运用 . 展开更多
关键词 风险投资 逆向选择 分离均衡式契约安排 委托-代理模型 信息甄别模型
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多目标规划的局部较多最优性和局部较多有效性 被引量：27
15
作者 胡毓达 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 1994年第1期81-90,共10页
多目标规划的局部较多最优性和局部较多有效性胡毓达（上海交通大学应用数学系，２０００３０）国家自然科学基金资助项目．１９９１年８月２７日收到．一、引言考虑多目标规划问题其中ＸＳ是约束集（开集（ｍ２）是向量目标函数．对于... 多目标规划的局部较多最优性和局部较多有效性胡毓达（上海交通大学应用数学系，２０００３０）国家自然科学基金资助项目．１９９１年８月２７日收到．一、引言考虑多目标规划问题其中ＸＳ是约束集（开集（ｍ２）是向量目标函数．对于问题（ＶＭＰ），自５０年代以来人们... 展开更多
关键词 多目标规划 局部有效解 解
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群体决策的偏差度分析 被引量：22
16
作者 胡毓达 《运筹学学报》 CSCD 1998年第2期77-83,共7页
本文引进群体决策的决策个体和决策群体关于两方案的偏差度，以及群体偏差映射的概念．在建立相应的偏差公理的基础上，研究了群体决策偏差分析的基本理论．同时，还给出一个利用偏差度进行群体排序的方法．
关键词 群体决策 偏差度 群体偏差映射 偏差公理
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齐次扩容精细算法 被引量：16
17
作者 王跃先 周钢 +1 位作者 陈军 阮雪榆 《计算力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期339-344,共6页
钟万勰院士创立的线性定常系统的精细算法 HPD具有非常重要的工程实用价值。对于非齐次线性定常系统 ,钟构造了在一个积分步长τ内将激励项线性化的处理方法 L HPD。 L in[3] 等通过Fourier级数展开和寻找有解析形式的特解的方法 ,构造... 钟万勰院士创立的线性定常系统的精细算法 HPD具有非常重要的工程实用价值。对于非齐次线性定常系统 ,钟构造了在一个积分步长τ内将激励项线性化的处理方法 L HPD。 L in[3] 等通过Fourier级数展开和寻找有解析形式的特解的方法 ,构造了 HPD- F算法。这两种算法有一个共同点 ,即算法的实现需要求解系统矩阵及相关矩阵的逆矩阵 ,数学上 ,也即隐含要求系统的矩阵及其相关矩阵非奇异。这样 ,就产生以下两个问题 :1.当系统矩阵及其相关矩阵奇异时 ,如何设计这类动力响应问题的精细格式 ?2 .算法的实现 ,需要设计高精度的矩阵求逆算法 ,而矩阵求逆的工作量是很大的。本文借助齐次扩容技巧 ,设计了求解非齐次线性定常系统的一类新的精细算法——齐次扩容精细算法 HHPD。该算法不涉及矩阵求逆运算 ,有效地解决了上述两个问题 ,并且具有设计合理、易于实现等特点。本文最后就几个典型算例 ,应用齐次扩容精细算法求解 ,与文献相比 ,数值结果更为理想。 展开更多
关键词 精细算法 非齐次动力系统 齐次扩容精细算法
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强非线性发展方程孤波近似解 被引量：25
18
作者 莫嘉琪 张伟江 何铭 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2007年第4期1843-1846,共4页
研究了一个强非线性发展方程.利用变分原理,首先构造了相应的泛函.选取Lagrange乘子,再用广义变分迭代方法得到了孤波的任意次精度的近似解.
关键词 发展方程 非线性 孤立子 近似方法
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国内数学实验课程开设现状的调查分析 被引量：25
19
作者 许建强 乐经良 胡良剑 《大学数学》 2010年第4期1-3,共3页
通过调查问卷的形式对国内高校"数学实验"课程的开设情况进行广泛调研.对反馈情况进行分析总结并对目前数学实验课程教学中存在的一些问题提出一些建议.
关键词 数学实验 教学改革 教学实践 调查问卷
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激光脉冲放大器传输波的计算 被引量：25
20
作者 莫嘉琪 张伟江 何铭 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2006年第7期3233-3236,共4页
研究了一个非线性激光脉冲放大器传输系统,利用广义泛函-变分迭代理论和方法,得到了相应系统的近似解.从而为设计激光脉冲放大器提供了便利.
关键词 激光 放大器 非线性
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