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带跳分形市场的期权定价公式
被引量：
3
1
作者
王浩亮
何春雄
《科学技术与工程》
2007年第19期4985-4992,共8页
提出了股价的分形跳跃扩散模型,求出了该模型的解,证明了分形跳跃扩散过程的It公式。在分形跳跃扩散市场是无套利的情况下,找到了一个等价鞅测定,获得了欧式期权定价公式。
关键词
分形布朗运动
分形It型积分
分形It公式
wick
乘积
欧式期权
鞅和拟鞅
下载PDF
职称材料
复合白噪声驱动的输运方程
被引量：
2
2
作者
冯敬海
王岩
冯恩民
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2009年第6期597-610,共14页
本文在现有Gauss白噪声理论体系及L′evy纯跳白噪声理论体系的基础上,讨论了复合L′evy白噪声分析的框架,并将Wick乘积、Hermite变换等概念推广到复合L′evy白噪声空间,同时给出了与复合L′evy白噪声空间对应的Hida分布空间的特征定理....
本文在现有Gauss白噪声理论体系及L′evy纯跳白噪声理论体系的基础上,讨论了复合L′evy白噪声分析的框架,并将Wick乘积、Hermite变换等概念推广到复合L′evy白噪声空间,同时给出了与复合L′evy白噪声空间对应的Hida分布空间的特征定理.最后,在本文的理论框架下,详细讨论了由复合L′evy白噪声驱动的随机输运方程在Hida分布空间中的解及其结构.
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关键词
复合白噪声
wick
乘积
HERMITE变换
随机输运方程
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职称材料
由纯跳Lévy白噪声驱动的随机薛定谔方程
被引量：
2
3
作者
冯敬海
王岩
冯恩民
《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第5期769-774,共6页
给出了由纯跳Lévy白噪声驱动的随机薛定谔方程的白噪声解法.方程的位势由纯跳Lévy白噪声过程的Wick幂来表示,在实际应用中代表随机因素是跳跃的物理系统.此方法将(S)-1分布空间的特征定理作为理论基础,利用Hermite变换将随机...
给出了由纯跳Lévy白噪声驱动的随机薛定谔方程的白噪声解法.方程的位势由纯跳Lévy白噪声过程的Wick幂来表示,在实际应用中代表随机因素是跳跃的物理系统.此方法将(S)-1分布空间的特征定理作为理论基础,利用Hermite变换将随机薛定谔方程转化为非随机的普通方程,在Feynmann-Kac公式的帮助下,得到这个非随机方程的解,最后使用Hermite反变换将此解转换为分布空间的一个(S)-1过程,这个过程即为原随机薛定谔方程的解.进一步可以得到:经过一定条件的限制,这个解在弱分布的意义下,属于L1(υ)空间.
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关键词
纯跳Levy自噪声
wick
乘积
HERMITE变换
随机薛定谔方程
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职称材料
含广义白噪声泛函的非适应随机微分方程
4
作者
于林
钟玉泉
《攀枝花学院学报》
1998年第2期77-80,共4页
本文利用白噪声分析方法，证明了一类相当广泛的含广义白噪声泛函的非适应随机微分方程弱解存在的唯一性，主要结果可视为[2]中一个结果的推广。
关键词
白噪声分析
U-注涵
wick
乘积
广义白噪声泛涵
全文增补中
题名
带跳分形市场的期权定价公式
被引量：
3
1
作者
王浩亮
何春雄
机构
华南理工大学数学科学学院
出处
《科学技术与工程》
2007年第19期4985-4992,共8页
基金
国家自然科学基金项目(705714024)资助
文摘
提出了股价的分形跳跃扩散模型,求出了该模型的解,证明了分形跳跃扩散过程的It公式。在分形跳跃扩散市场是无套利的情况下,找到了一个等价鞅测定,获得了欧式期权定价公式。
关键词
分形布朗运动
分形It型积分
分形It公式
wick
乘积
欧式期权
鞅和拟鞅
Keywords
fractional brownian motion stochastic calculus fractional Ito formula fractional Ito integral
wick
product jump-diffusion process European option martingale and quas-martingale
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
复合白噪声驱动的输运方程
被引量：
2
2
作者
冯敬海
王岩
冯恩民
机构
大连理工大学数学科学学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2009年第6期597-610,共14页
文摘
本文在现有Gauss白噪声理论体系及L′evy纯跳白噪声理论体系的基础上,讨论了复合L′evy白噪声分析的框架,并将Wick乘积、Hermite变换等概念推广到复合L′evy白噪声空间,同时给出了与复合L′evy白噪声空间对应的Hida分布空间的特征定理.最后,在本文的理论框架下,详细讨论了由复合L′evy白噪声驱动的随机输运方程在Hida分布空间中的解及其结构.
关键词
复合白噪声
wick
乘积
HERMITE变换
随机输运方程
Keywords
Combined white noises,
wick
product, Hermite transform, stochastic transport equation
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
由纯跳Lévy白噪声驱动的随机薛定谔方程
被引量：
2
3
作者
冯敬海
王岩
冯恩民
机构
大连理工大学应用数学系
出处
《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第5期769-774,共6页
文摘
给出了由纯跳Lévy白噪声驱动的随机薛定谔方程的白噪声解法.方程的位势由纯跳Lévy白噪声过程的Wick幂来表示,在实际应用中代表随机因素是跳跃的物理系统.此方法将(S)-1分布空间的特征定理作为理论基础,利用Hermite变换将随机薛定谔方程转化为非随机的普通方程,在Feynmann-Kac公式的帮助下,得到这个非随机方程的解,最后使用Hermite反变换将此解转换为分布空间的一个(S)-1过程,这个过程即为原随机薛定谔方程的解.进一步可以得到:经过一定条件的限制,这个解在弱分布的意义下,属于L1(υ)空间.
关键词
纯跳Levy自噪声
wick
乘积
HERMITE变换
随机薛定谔方程
Keywords
pure jump Levy white noise
wick
product
Hermite transform
stochastic Schredingerequation
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
含广义白噪声泛函的非适应随机微分方程
4
作者
于林
钟玉泉
机构
武汉大学数学系
攀枝花大学数理系
出处
《攀枝花学院学报》
1998年第2期77-80,共4页
文摘
本文利用白噪声分析方法，证明了一类相当广泛的含广义白噪声泛函的非适应随机微分方程弱解存在的唯一性，主要结果可视为[2]中一个结果的推广。
关键词
白噪声分析
U-注涵
wick
乘积
广义白噪声泛涵
分类号
N55 [自然科学总论]
全文增补中
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带跳分形市场的期权定价公式
王浩亮
何春雄
《科学技术与工程》
2007
3
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职称材料
2
复合白噪声驱动的输运方程
冯敬海
王岩
冯恩民
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2009
2
下载PDF
职称材料
3
由纯跳Lévy白噪声驱动的随机薛定谔方程
冯敬海
王岩
冯恩民
《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008
2
下载PDF
职称材料
4
含广义白噪声泛函的非适应随机微分方程
于林
钟玉泉
《攀枝花学院学报》
1998
0
全文增补中
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