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基于Copula的外汇投资组合风险分析 被引量:50
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作者 吴振翔 叶五一 缪柏其 《中国管理科学》 CSSCI 2004年第4期1-5,共5页
本文简要介绍了ArchimedeanCopula,并运用ArchimedeanCopula给出了确定两种外汇最小风险(VaR)投资组合的方法。并用这个方法,对欧元和日元的投资组合做了相应的风险分析,得到了二者的最小风险投资组合,并对不同置信水平下VaR和组合系数... 本文简要介绍了ArchimedeanCopula,并运用ArchimedeanCopula给出了确定两种外汇最小风险(VaR)投资组合的方法。并用这个方法,对欧元和日元的投资组合做了相应的风险分析,得到了二者的最小风险投资组合,并对不同置信水平下VaR和组合系数做了敏感性分析。 展开更多
关键词 archimedean COPULA VaR(Value at Risk) 投资组合 外汇
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基于Archimedean Copula函数的洪水多要素联合概率分布研究 被引量:21
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作者 张冬冬 鲁帆 +2 位作者 严登华 穆文彬 陈争杰 《中国农村水利水电》 北大核心 2015年第1期68-74,79,共8页
应用Archimedean Copula函数,探讨洪水多要素的联合概率分布和条件概率分布。以大渡河流域丹巴站49年的洪水资料为基础,根据图形分析法和AIC信息准则选择拟合效果好的Copula函数计算洪峰、洪量、历时的联合概率分布和条件概率分布,并绘... 应用Archimedean Copula函数,探讨洪水多要素的联合概率分布和条件概率分布。以大渡河流域丹巴站49年的洪水资料为基础,根据图形分析法和AIC信息准则选择拟合效果好的Copula函数计算洪峰、洪量、历时的联合概率分布和条件概率分布,并绘制相应的条件重现期图。结果表明,Gumbel Copula可以较好的拟合洪峰与洪量,而Frank Copula对于洪峰与历时、洪量与历时及洪峰、洪量和历时的三维联合分布效果最好。通过情景设置分别计算不同条件下洪水特征变量的二维和三维条件概率分布和相应的条件重现期。Copula函数全面考虑了洪水特征量之间的相依性,可用于洪峰、洪量和历时联合概率分布的计算。 展开更多
关键词 archimedean COPULA函数 洪水频率分析 联合分布
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基于广义CoES方法的金融业与房地产业风险溢出研究 被引量:13
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作者 曹洁 雷良海 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第4期200-205,共6页
为了克服广义CoVaR只能衡量单一尾部概率下条件风险的局限性,本文提出一种新的风险溢出测度——广义CoES方法,并基于Archimedean Copula函数给出了广义CoES的计算公式。利用该方法对我国金融业与房地产业风险溢出研究的实证结果表明:广... 为了克服广义CoVaR只能衡量单一尾部概率下条件风险的局限性,本文提出一种新的风险溢出测度——广义CoES方法,并基于Archimedean Copula函数给出了广义CoES的计算公式。利用该方法对我国金融业与房地产业风险溢出研究的实证结果表明:广义CoVaR相比于广义CoES低估了金融业与房地产业自身的条件风险;两个行业之间存在动态的、非对称的双向风险溢出,房地产业对金融业的平均风险溢出强度为69.71%,而金融业对房地产业的平均风险溢出强度为65.38%;房地产业对金融业的净风险溢出呈现出顺周期性,即当房地产价格低迷时净风险溢出程度较弱,而当房地产价格走高时净风险溢出程度也随之增强。 展开更多
关键词 广义CoES 广义CoVaR 风险溢出 archimedean Copula
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基于二元语义Archimedean S-模集成算子的群决策方法 被引量:13
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作者 王中兴 陈晶 兰继斌 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2016年第8期146-153,共8页
对于二元语义环境下的多指标群决策问题,本文采用扩展Archimedean S-模定义二元语义的新运算法则,并基于新运算法则给出对权重进行自适应调整的二元语义扩展Archimedean S-模集成(TASTA)算子、二元语义扩展Archimedean S-模加权平均(TAS... 对于二元语义环境下的多指标群决策问题,本文采用扩展Archimedean S-模定义二元语义的新运算法则,并基于新运算法则给出对权重进行自适应调整的二元语义扩展Archimedean S-模集成(TASTA)算子、二元语义扩展Archimedean S-模加权平均(TASTWA)算子和二元语义向量扩展Archimedean S-模加权平均(V-TASTWA)算子。以及提出一种基于TASTWA算子和V-TASTWA算子的群决策方法,并通过实例说明决策方法的可行性与有效性。 展开更多
关键词 二元语义 群决策 archimedean S-模
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Archimedean族Copulas函数在多变量干旱特征分析中的应用 被引量:9
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作者 于艺 宋松柏 马明卫 《水文》 CSCD 北大核心 2011年第2期6-10,共5页
以甘肃省陇西站月降水资料为例,应用9种3维Archimedean Copulas函数构造了干旱历时、干旱烈度和烈度峰值的联合概率分布,并进行了多变量的拟合优度评价,利用优选出的3维非对称型M12 Copula函数,计算联合分布的重现期以及不同组合下的条... 以甘肃省陇西站月降水资料为例,应用9种3维Archimedean Copulas函数构造了干旱历时、干旱烈度和烈度峰值的联合概率分布,并进行了多变量的拟合优度评价,利用优选出的3维非对称型M12 Copula函数,计算联合分布的重现期以及不同组合下的条件概率与条件重现期。结果表明,M12Copula函数可以描述干旱历时、干旱烈度和烈度峰值间的联合分布。由于Copula函数能够用来构建不同边缘分布的联合分布,可以获得变量间不同组合下的重现期,因而能够更全面客观地反映干旱的特征,是描述干旱多变量分布的一种有效途径。 展开更多
关键词 archimedean Copulas函数 干旱 联合分布 条件概率 重现期
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长江上游与洞庭湖洪水遭遇风险分析 被引量:10
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作者 张超 彭杨 +1 位作者 纪昌明 时玉龙 《水力发电学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第8期55-68,共14页
为进一步揭示长江上游与洞庭湖洪水遭遇规律,本文以宜昌站和城陵矶站1951—2016年实测日均流量资料为基础,建立了两站年最大洪水洪峰、15日洪量、洪水发生时间及间隔时间的边缘分布函数,进而构建了基于Archimedean Copula函数的洪水发... 为进一步揭示长江上游与洞庭湖洪水遭遇规律,本文以宜昌站和城陵矶站1951—2016年实测日均流量资料为基础,建立了两站年最大洪水洪峰、15日洪量、洪水发生时间及间隔时间的边缘分布函数,进而构建了基于Archimedean Copula函数的洪水发生时间和量级(包括洪峰和过程)的联合分布函数,解析了长江上游与洞庭湖洪水的遭遇风险。其中针对长江上游与洞庭湖洪水洪峰之间,以及它们的洪峰及其发生时间之间均存在相关性的特点,提出了一种通过建立两站洪峰及其间隔时间的联合分布来研究洪峰遭遇风险的方法。最后分析了三峡水利枢纽的运用对长江上游与洞庭湖洪水遭遇风险产生的影响。研究成果可为三峡水库优化调度和长江中下游的防洪减灾提供理论依据。 展开更多
关键词 洪水遭遇风险 archimedean Copula函数 混合von Mises分布 长江上游 洞庭湖
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Archimedean copula estimation of distribution algorithm based on artificial bee colony algorithm 被引量:8
7
作者 Haidong Xu Mingyan Jiang Kun Xu 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2015年第2期388-396,共9页
The artificial bee colony (ABC) algorithm is a com- petitive stochastic population-based optimization algorithm. How- ever, the ABC algorithm does not use the social information and lacks the knowledge of the proble... The artificial bee colony (ABC) algorithm is a com- petitive stochastic population-based optimization algorithm. How- ever, the ABC algorithm does not use the social information and lacks the knowledge of the problem structure, which leads to in- sufficiency in both convergent speed and searching precision. Archimedean copula estimation of distribution algorithm (ACEDA) is a relatively simple, time-economic and multivariate correlated EDA. This paper proposes a novel hybrid algorithm based on the ABC algorithm and ACEDA called Archimedean copula estima- tion of distribution based on the artificial bee colony (ACABC) algorithm. The hybrid algorithm utilizes ACEDA to estimate the distribution model and then uses the information to help artificial bees to search more efficiently in the search space. Six bench- mark functions are introduced to assess the performance of the ACABC algorithm on numerical function optimization. Experimen- tal results show that the ACABC algorithm converges much faster with greater precision compared with the ABC algorithm, ACEDA and the global best (gbest)-guided ABC (GABC) algorithm in most of the experiments. 展开更多
关键词 artificial bee colony(ABC) algorithm archimedean copula estimation of distribution algorithm(ACEDA) ACEDA based on artificial be
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基于多维极值分布的风雨荷载下输电线路风偏放电概率分析 被引量:8
8
作者 邓红雷 周晨 +4 位作者 夏桥 张莉彬 唐崇旺 陈涛威 朱凌 《电力科学与技术学报》 CAS 北大核心 2021年第2期67-75,共9页
大风天气下通常伴随着降雨,强风雨荷载的冲击会对输电线路可靠性产生不利影响,导致风偏放电事故,对电力企业及用户侧造成重大损失。提出一种基于风速、风向和雨强三维联合分布模型的输电线路风偏放电概率预测模型。首先,以极值风速、极... 大风天气下通常伴随着降雨,强风雨荷载的冲击会对输电线路可靠性产生不利影响,导致风偏放电事故,对电力企业及用户侧造成重大损失。提出一种基于风速、风向和雨强三维联合分布模型的输电线路风偏放电概率预测模型。首先,以极值风速、极值雨强及其风向角为变量刻画风速、雨强、风向的分布特性,然后,考虑风速、雨强、风向的概率相关性,采用Archimedean Copulas函数建立多维联合概率分布,以此为基础得到输电线路风偏放电的实时概率预测模型。最后,通过Matlab编程实现该预测模型,并通过实例数据验证该输电线路风偏放电概率预测模型的合理性和有效性。 展开更多
关键词 输电线路 风偏放电 archimedean Copula函数 多维联合分布模型 故障概率
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Copula函数的非参数核密度估计 被引量:7
9
作者 赵丽琴 籍艳丽 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第9期29-32,共4页
Copula函数包含了变量的边际分布和变量间的相关结构两方面的信息。用Copula函数可以很灵活地构造相关结构和边际分布不同的联合分布函数。Archimedean Copula函数在金融市场分析中很有用。在用Copula理论建模的过程中有一个很重要的环... Copula函数包含了变量的边际分布和变量间的相关结构两方面的信息。用Copula函数可以很灵活地构造相关结构和边际分布不同的联合分布函数。Archimedean Copula函数在金融市场分析中很有用。在用Copula理论建模的过程中有一个很重要的环节是参数估计。文章采用对边际分布不作具体假设的非参数核密度方法来估计Archimedean Copula的参数,并用实证说明方法的有效性。 展开更多
关键词 COPULA函数 archimedean COPULA 核密度
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基于Archimedean Copula函数的风浪联合统计分析 被引量:7
10
作者 董胜 翟金金 陶山山 《中国海洋大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第10期134-141,共8页
选取渤海海域某导管架平台24年的年最大波高和相应风速,基于Gumbel分布对2个边缘分布的拟合优度检验,采用Archimedean Copula函数族中的4种函数构建两变量联合概率分布模型,并进行了拟合优度评价。利用优选出的Clayton Copula函数,计算... 选取渤海海域某导管架平台24年的年最大波高和相应风速,基于Gumbel分布对2个边缘分布的拟合优度检验,采用Archimedean Copula函数族中的4种函数构建两变量联合概率分布模型,并进行了拟合优度评价。利用优选出的Clayton Copula函数,计算风浪联合分布的联合重现值。以海洋平台响应作为约束条件,进行了二维Clayton Copula函数的风浪联合统计分析。研究结果表明:基于Copula函数构造的二维分布,考虑了风浪之间的相关性,在相同重现值设计参数下,可以降低导管架平台的结构响应,从而可以降低海洋平台的环境条件设计标准。 展开更多
关键词 年极值波高 相应风速 边缘分布 联合分布 archimedean COPULA
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斜拉桥拉索风雨激振参数联合概率分布模型 被引量:7
11
作者 王修勇 蒋乾超 +1 位作者 孙洪鑫 禹见达 《土木工程学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第10期69-74,共6页
为了研究拉索风雨激振特征,在洞庭湖大桥建立了现场观测系统并开展了长期观测,得到了拉索风雨激振主要影响参数——风速、雨量、风向的一维边缘分布模型。采用Archimedean Copula函数建立了风速-雨量、风速-风向、雨量-风向的二维联合... 为了研究拉索风雨激振特征,在洞庭湖大桥建立了现场观测系统并开展了长期观测,得到了拉索风雨激振主要影响参数——风速、雨量、风向的一维边缘分布模型。采用Archimedean Copula函数建立了风速-雨量、风速-风向、雨量-风向的二维联合概率分布模型,及风速、风向和雨量三维联合分布模型,根据拟合优度评价指标确定了各联合概率分布的分布函数和参数值。综合风雨激振发生的风速、雨量、风向的一维边缘分布、二维联合分布及三维联合分布,得到了风雨激振发生的三维联合不超越概率和三维联合超越概率模型。该模型可以计算三维超越/不超越联合概率、联合条件概率以及不同组合条件下的概率密度,评价各种风、雨条件下拉索风雨激振的发生概率。 展开更多
关键词 斜拉桥 拉索 风雨激振 联合分布模型 archimedean COPULA函数
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基于Archimedean Copula模型的风浪联合分布第二重现期 被引量:6
12
作者 徐龙军 陈祉宏 +1 位作者 周道成 谢礼立 《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第2期114-120,共7页
为了较准确获得海洋结构在设计环境荷载重现期下承受的风浪荷载,简述了Archimedean Copula函数的定义及特征,定义了样本的重现期安全域概念;对常用的几种重现期和基于Archimedean Copula函数C-测度的第二重现期进行了对比分析;首次将第... 为了较准确获得海洋结构在设计环境荷载重现期下承受的风浪荷载,简述了Archimedean Copula函数的定义及特征,定义了样本的重现期安全域概念;对常用的几种重现期和基于Archimedean Copula函数C-测度的第二重现期进行了对比分析;首次将第二重现期应用于风浪联合分布的重现期分析中,经实际数据验证,第二重现期定义严格,计算结果更接近荷载效应实际重现期. 展开更多
关键词 archimedean COPULA函数 C-测度 第二重现期 风浪联合概率分布
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水系连通变异下荆南三口河系水文干旱识别与特征分析 被引量:6
13
作者 代稳 吕殿青 +2 位作者 李景保 王金凤 赵增友 《地理学报》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2019年第3期557-571,共15页
为揭示水系连通变异下荆南三口河系水文干旱演变特征,运用荆南三口河系五站1956-2016年的月径流量数据,采用游程理论识别该河系水文干旱特征变量,并运用KolmogorowSmirnov优度检验法选出干旱历时、干旱强度和峰值的概率分布函数,构建出... 为揭示水系连通变异下荆南三口河系水文干旱演变特征,运用荆南三口河系五站1956-2016年的月径流量数据,采用游程理论识别该河系水文干旱特征变量,并运用KolmogorowSmirnov优度检验法选出干旱历时、干旱强度和峰值的概率分布函数,构建出水文干旱特征联合分布Copula函数,对水系连通变异下该河系水文干旱特征进行深入研究。结果表明:①1989年为荆南三口河系(1956-2016年)水系连通变异分割点;②该河系连通性变异前后水文干旱特征均发生显著变化,水文干旱事件发生的次数增多,干旱历时增长,干旱强度增大,峰值增高;③各站点的相同单变量重现期下二维联合重现期在水系连通变异前基本上均比水系连通变异后长,二维同现重现期在水系连通变异前均比水系连通变异后短;④水系连通变异后,该河系水文干旱历时、干旱强度和峰值呈现增加趋势,且在相同单变量重现期的情况下,干旱历时更长,干旱强度更大,峰值更高;⑤水系连通变异后水文干旱特征的变化幅度与变异前存在差异,不同河系其水文干旱特征的变化幅度不同。 展开更多
关键词 水文干旱 干旱特征 archimedean Copulas函数 水系连通变异 荆南三口河系
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基于Archimedean Copula的三维干旱特征变量联合分布研究 被引量:6
14
作者 张雨 宋松柏 《中国农村水利水电》 北大核心 2011年第1期65-68,共4页
应用Archimedean Copula函数研究干旱特征变量的联合分布,为水资源决策者提供依据。以渭河流域西安站77年的月降水资料为例,采用Archimedean Copulas函数建立干旱特征变量之间的三维联合分布模型。分别采用极大似然法和适线法进行参数估... 应用Archimedean Copula函数研究干旱特征变量的联合分布,为水资源决策者提供依据。以渭河流域西安站77年的月降水资料为例,采用Archimedean Copulas函数建立干旱特征变量之间的三维联合分布模型。分别采用极大似然法和适线法进行参数估计,通过拟合优度评价选用Clayton Copula描述干旱历时,干旱烈度和干旱烈度峰值之间的联合分布,并计算条件重现期。结果表明,Copulas函数能够比较好地描述干旱特征变量间的联合分布;具有灵活性和应用范围广等特点。 展开更多
关键词 archimedean COPULA函数 干旱特征 三维联合分布 拟合优度 条件重现期
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基于Copula的QDII与排放权资产的投资组合构建 被引量:8
15
作者 汪文隽 缪柏其 鲁炜 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2011年第5期922-929,共8页
本文介绍了欧盟温室气体排放权交易市场,选择欧洲气候交易所(ECX)推出的欧盟配额(EUA)期货合约作为温室气体排放权资产(即碳资产)的代表,利用Copula函数得到了国内一支QDII基金-南方全球精选基金与该资产收益率的联合分布,并进一步据此... 本文介绍了欧盟温室气体排放权交易市场,选择欧洲气候交易所(ECX)推出的欧盟配额(EUA)期货合约作为温室气体排放权资产(即碳资产)的代表,利用Copula函数得到了国内一支QDII基金-南方全球精选基金与该资产收益率的联合分布,并进一步据此得到了两种资产任一组合的收益率的分布函数,然后在不同的显著性水平下确定了具有最小VaR的最优组合系数。对最优组合的分析发现,本文构建的投资组合在收益率高于原QDII基金收益率的同时,其VaR值在各种显著性水平下均低于原QDII基金的VaR,并且最优的组合系数对于特定的VaR水平的敏感度不高,组合策略具有可操作性。 展开更多
关键词 温室气体排放权 欧盟配额期货 archimedean Copula VaR(Value at Risk)
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基于Archimedean Copula函数淮河月径流的随机模拟 被引量:5
16
作者 李帆 王景才 陈冬令 《扬州大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2016年第4期33-37,共5页
以淮河干流蚌埠站64a(1950—2013年)的月径流资料为例,研究Archimedean Copula函数在月径流随机模拟中的应用.先利用4种一维分布函数对每个月径流进行单变量的分布拟合,再利用3种二维Archimedean Copula函数进行相邻月份的联合分布拟合... 以淮河干流蚌埠站64a(1950—2013年)的月径流资料为例,研究Archimedean Copula函数在月径流随机模拟中的应用.先利用4种一维分布函数对每个月径流进行单变量的分布拟合,再利用3种二维Archimedean Copula函数进行相邻月份的联合分布拟合,并对一维分布函数及二维联合分布函数的拟合优度进行判断,以确定拟合效果最优的边缘分布函数和二维Copula函数.基于选定的Copula函数,结合Gibbs采样实现月径流随机模拟,通过比较实测与模拟月径流对该方法进行验证.研究结果表明,Archimedean Copula函数结合Gibbs采样可有效建立相邻月份间的相关性结构,为水文水资源随机模拟提供一种新的途径. 展开更多
关键词 archimedean COPULA函数 月径流 随机模拟 GIBBS采样 联合分布函数
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基于Copula的开放式基金流动性风险研究 被引量:1
17
作者 王金玉 程薇 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2009年第2期341-346,共6页
从基金管理者的角度出发,引入了一种开放式基金预留现金和债券比例管理模型,它可以使满足及时赎回需求概率很大且预留现金和债券最少.使用二元Archimedean Copula分析了预留现金和债券比例的计算公式,通过数值实例分析了预留比例公式的... 从基金管理者的角度出发,引入了一种开放式基金预留现金和债券比例管理模型,它可以使满足及时赎回需求概率很大且预留现金和债券最少.使用二元Archimedean Copula分析了预留现金和债券比例的计算公式,通过数值实例分析了预留比例公式的合理性,为基金管理人制定投资目标时随时控制预留现金的比例,提供一个参考的标准. 展开更多
关键词 开放式基金 流动性 预留现金比例 archimedean COPULA
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金融时间序列间的条件相关性分析与Copula函数的选择原则 被引量:7
18
作者 李述山 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第10期23-25,共3页
类似于通常的非线性相关性度量,文章建立了时间序列间的几个条件相关性度量;提出了相关性分析中Copula函数选择的两个原则;通过构建Copula-EGARCH模型,将两个金融资产间的条件相关性分析转化为标准化残差间的相关性分析。通过沪深股市... 类似于通常的非线性相关性度量,文章建立了时间序列间的几个条件相关性度量;提出了相关性分析中Copula函数选择的两个原则;通过构建Copula-EGARCH模型,将两个金融资产间的条件相关性分析转化为标准化残差间的相关性分析。通过沪深股市之间的条件相关性实证研究发现,在常见的几种Archimedean Copula中GS Copula与BB1 Copula对金融市场相关性的描述具有良好的效果,能够较全面地反映两个市场之间各种非线性条件相关性,并且沪市与深市之间的条件相关性很强。 展开更多
关键词 条件相关性 archimedean COPULA Copula-EGARCH模型 非线性相关性
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Archimedean copula函数参数估计方法的比较 被引量:6
19
作者 李述山 王新慧 王迪 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第18期75-77,共3页
文章针对Archimedean Copula函数求参数问题,分别运用极大似然估计法、非参数估计法、矩估计法以及改进的非参数估计法,利用随机模拟进行参数估计。通过估计值与真值的比较找到了效果较好的Archi-medean Copula函数参数估计方法。
关键词 archimedean COPULA 参数估计法 随机模拟
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Archimedean copula函数模型选择方法的改进 被引量:6
20
作者 李霞 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第13期19-22,共4页
文章利用Archimedeancopula函数具有对称性的基础上,分别对总体Kendall秩相关系数τ和联合分布函数C(u,v)的无偏估计量进行了有效性对比分析,并最终选择了比样本Kendall秩相关系数τ?和经验分布函数Hn(xy)更有效的估计量。实证分析结... 文章利用Archimedeancopula函数具有对称性的基础上,分别对总体Kendall秩相关系数τ和联合分布函数C(u,v)的无偏估计量进行了有效性对比分析,并最终选择了比样本Kendall秩相关系数τ?和经验分布函数Hn(xy)更有效的估计量。实证分析结论表明,基于有效估计量的函数模型选择方法较原来方法有很大改进。 展开更多
关键词 archimedean COPULA Kendall秩相关系数 无偏估计量 有效估计量
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