随机利率寿险模型 被引量：8

1

作者 吴金文 杨静平 周俊 《经济数学》 2001年第3期1-8,共8页

本文针对随机利率寿险模型 ,考虑一保单组的平均给付额的性质 .通过对模型的结果分析 ,可以看出投保人数的增加 ,并未降低随机利率的风险 .本文针对一特殊的随机利率模型 。

关键词 随机利率 寿险模型 精算现值 保险 保费

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随机利率下的终身寿险 被引量：9

2

作者 蒋庆荣 《杭州大学学报（自然科学版）》 CSCD 1997年第2期95-99,共5页

本文给出了在随机利率下，终身寿险的纯保费和纯保费责任准备金的计算方法．并讨论了与之有关的其他精算问题．

关键词 随机利率 终身寿险 纯保险费 趸缴纯保费

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息力函数综合寿险模型 被引量：7

3

作者 王明姬 田乃硕 《运筹与管理》 CSCD 2003年第3期5-8,共4页

本文以即时给付的综合人寿保险模型为研究对象,考虑到随机利率的影响,用负二项分布和Gamma分布联合建立息力积累函数模型,求出了分期缴费精算现值和给付保险金的精算现值表达式,并可由平衡方程进行保险定价。

关键词 综合人寿保险模型 随机利率 息力函数 保险精算理论 负二项分布 GAMMA分布

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随机环境下具有最低担保约束的DC养老金鲁棒投资策略 被引量：1

4

作者 崔璐 荣喜民 《经济数学》 2020年第4期27-37,共11页

针对近年来养老金管理遇到的问题,基于模型不确定性,考虑随机环境和退休保障限制的DC型养老金最优投资策略具有重要意义.以养老金的最终价值相对于退休后年金担保的不变相对风险厌恶期望效用最大化为目标,利用随机动态规划的方法,求出... 针对近年来养老金管理遇到的问题,基于模型不确定性,考虑随机环境和退休保障限制的DC型养老金最优投资策略具有重要意义.以养老金的最终价值相对于退休后年金担保的不变相对风险厌恶期望效用最大化为目标,利用随机动态规划的方法,求出鲁棒最优投资策略及相应的价值函数.最后,通过数值分析,得到各参数对最优投资策略的影响. 展开更多

关键词 随机利率 随机波动 模糊厌恶 随机控制 DC养老金 最低约束

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一个随机利率下的夫妻综合保险模型 被引量：2

5

作者 柳扬 洪宇 王丽燕 《辽宁师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2014年第4期461-468,共8页

针对随机利率下的联合寿险精算问题,建立了一个包括夫妻终身增额寿险,延期支付夫妻增额养老金和储蓄还本部分等综合的联合保险精算模型.考虑到承保人对保费收入的实际投资状况,将利率的连续扩散部分采用了反射布朗运动建模.并在考虑到... 针对随机利率下的联合寿险精算问题,建立了一个包括夫妻终身增额寿险,延期支付夫妻增额养老金和储蓄还本部分等综合的联合保险精算模型.考虑到承保人对保费收入的实际投资状况,将利率的连续扩散部分采用了反射布朗运动建模.并在考虑到突发事件会对利率产生的影响,将利率的离散跳跃部分运用了泊松过程建模.给出了均衡净保费的一般表达式和在假设死亡均匀分布条件下均衡纯保费的简洁计算公式.并且通过数值例子说明了模型的正确性与有效性.由于采用半连续式寿险模型计算均衡纯保费,更加符合保险实务的要求,具有较强的实用性与可操作性,有更为广泛的使用范围. 展开更多

关键词 随机利率 年金 寿险 精算现值

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随机利率下全能寿险的一类精算模型 被引量：1

6

作者 苏拥英 王达布希拉图 《广州大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第4期24-27,共4页

全能寿险是国际上热门的现代寿险投资品种之一.全能寿险具有保费随机缴纳、现金价值确定方式不同,死亡给付方式具有可选性等鲜明特征.文章基于利率的ARIMA(p,d,q)模型,针对全能寿险的特征建模,给出保费随机缴纳和现金价值确定方式的数... 全能寿险是国际上热门的现代寿险投资品种之一.全能寿险具有保费随机缴纳、现金价值确定方式不同,死亡给付方式具有可选性等鲜明特征.文章基于利率的ARIMA(p,d,q)模型,针对全能寿险的特征建模,给出保费随机缴纳和现金价值确定方式的数学表达式,得到相应的精算现值公式. 展开更多

关键词 全能寿险 现金价值 精算现值 随机利率

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分数跳-扩散下的综合人寿保险 被引量：1

7

作者 吴晓蕊 薛红 李军 《西安工程大学学报》 CAS 2011年第1期127-130,共4页

以综合人寿保险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,利用分数Brown运动和Poisson过程联合对利息力建立数学模型,获得了年金,终身寿险的精算现值公式,以及几种保险产品综合起来的人寿保险模型,通过调整参数,可获得不同的保险产品.

关键词 分数跳-扩散过程 随机利率 精算现值 综合寿险

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基于分数跳-扩散下的寿险模型研究 被引量：1

8

作者 王卫星 贺兴时 吴晓蕊 《四川理工学院学报（自然科学版）》 CAS 2010年第4期399-400,共2页

文章以一类随机利率的寿险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,在对随机利息力采用分数Brown运动和Poisson过程联合建模的基础上,讨论了年金、保费等的精算现值的计算,并给出其表达式。

关键词 随机利率 精算现值 分数跳—扩散 寿险模型

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具有随机利率的离散时间风险模型的破产概率

9

作者 陈珊 龙辉平 谭激扬 《湘潭大学自然科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第2期17-22,共6页

考虑一种具有随机利率的离散时间的保险风险模型,在保费收取量和理赔量都离散取非负整数值时,运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界.

关键词 风险模型 随机利率 转移概率 破产概率 近似公式 上下界

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利率模型为MA(q)时的生存年金精算现值模型 被引量：13

10

作者 高建伟 邱菀华 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2002年第11期104-106,133,共4页

改进了在传统保险精算学中假设利率为一个固定常数的情况下研究生存年金问题 ,讨论了随机利率下的生存年金的精算现值问题 ,分别给出了各年利息力在相互独立。

关键词 利率模型 MA(q)模型 生存年金精算现值模型 随机利率 储蓄 银行

原文传递

基于广义条件AR(p)利率下的生存年金精算现值模型及其应用 被引量：3

11

作者 高建伟 丁克诠 《经济数学》 2004年第3期194-199,共6页

本文利用时间序列理论将投资利率为条件 AR(p)模型推广为广义条件 AR(p)模型 ,得到利息力模型的一阶矩和二阶矩 ;针对年末支付的定期生存年金 ,利用生存年金理论得到广义条件 AR(p)利率模型下生存年金的精算现值模型 ,这对保险人合理制... 本文利用时间序列理论将投资利率为条件 AR(p)模型推广为广义条件 AR(p)模型 ,得到利息力模型的一阶矩和二阶矩 ;针对年末支付的定期生存年金 ,利用生存年金理论得到广义条件 AR(p)利率模型下生存年金的精算现值模型 ,这对保险人合理制定保费标准和规避风险等问题具有重要理论指导意义和实际应用价值 . 展开更多

关键词 生存年金 随机利率 利息力 现值 精算现值

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随机利率下保单组的准备金精算模型 被引量：1

12

作者 东明 郭亚军 杨怀东 《系统工程理论方法应用》 北大核心 2005年第4期360-363,共4页

针对同质寿险保单组,分别建立了确定利率与随机利率准备金精算模型。通过对比分析,发现保单数的增加会降低死亡率风险,但不会减小利率风险。对于平均未来损失额的近似值,给出了其前二阶矩的一般表达式,以及一个具体的利率模型下的表达式。

关键词 准备金 保单组 随机利率 死亡率风险 利率风险

原文传递

随机利率下双指数跳扩散模型欧式期权定价 被引量：5

13

作者 张素梅 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第4期627-630,共4页

为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅方法、Fourier逆变换和Feynman-Kac定理给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广了Kou在2002年提出的模型及... 为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅方法、Fourier逆变换和Feynman-Kac定理给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广了Kou在2002年提出的模型及期权定价问题,所提模型及方法有利于资产收益的经验分析,同时为公司信用风险管理提供理论依据。 展开更多

关键词 随机利率 双指数跳扩散过程 期权定价 FOURIER 变换 FOURIER 逆变换 利率风险 组合模型 资产收益

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跳扩散模型中随机利率和随机波动下期权定价 被引量：2

14

作者 张素梅 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2012年第3期421-424,共4页

为合理刻画股价实际变化趋势,在双指数跳扩散模型中通过允许利率随机和波动率随机建立了合理的市场模型;然后利用鞅方法推导了随机利率、随机波动率下双指数跳扩散模型的欧式期权定价的闭式解;最后通过数值模拟分析了模型的主要参数对... 为合理刻画股价实际变化趋势,在双指数跳扩散模型中通过允许利率随机和波动率随机建立了合理的市场模型;然后利用鞅方法推导了随机利率、随机波动率下双指数跳扩散模型的欧式期权定价的闭式解;最后通过数值模拟分析了模型的主要参数对期权定价的影响.数值结果显示:所提模型能够较好地刻画股价实际变化趋势,股票收益和波动率负相关,随机利率对短期到期期权影响几乎可以忽略,而对长期到期期权价格影响显著. 展开更多

关键词 随机波动率 随机利率 双指数跳扩散过程 期权定价 Fourier逆变换 特征函数 Feynman-Kac定理 鞅方法

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一个随机利率下的家庭型联合保险随机模型 被引量：1

15

作者 刘文斌 金艳 姜今锡 《延边大学学报（自然科学版）》 CAS 2015年第4期285-291,共7页

通过原点反射Brownian运动过程和Poisson过程对保险实务中的利息力随机性作了描述,在此基础上建立了一类由终身寿险、养老保险和储蓄还本3部分组成的可调整保险金额的家庭型联合保险随机模型,并给出了这类保险模型的年均衡保费的一般计... 通过原点反射Brownian运动过程和Poisson过程对保险实务中的利息力随机性作了描述,在此基础上建立了一类由终身寿险、养老保险和储蓄还本3部分组成的可调整保险金额的家庭型联合保险随机模型,并给出了这类保险模型的年均衡保费的一般计算公式和死亡均匀分布(UDD)假设之下较简洁的年均衡保费计算公式,并用实例分析验证了本文结论的合理性和实用性.本文给出的保险模型对解决寿险公司合理收取保费、保险赔付和规避管理风险都具有一定的理论意义和实际应用价值. 展开更多

关键词 随机利率 利息力函数 联合保险随机模型 年均衡保费

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带有破产时刻的新款变额年金定价研究

16

作者 王苏鑫 张樱露 宫晶 《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2022年第6期36-47,57,共13页

开发了一款新的附加在可变年金(VA)上的最小权益保证条款,可以被视为由最低到期权益保证、最低身故权益保证和最低提款权益保证的组合条款,记为最低死亡和到期提取权益保证.通过研究保险公司的可能损失,在无套利假设和随机死亡率、利率... 开发了一款新的附加在可变年金(VA)上的最小权益保证条款,可以被视为由最低到期权益保证、最低身故权益保证和最低提款权益保证的组合条款,记为最低死亡和到期提取权益保证.通过研究保险公司的可能损失,在无套利假设和随机死亡率、利率的前提下给出了用两种不同估值方法得到的公平保费的解析表达式.通过详细考虑投保人投资账户的破产时刻给出了公平保费的估值,并与传统经典估值方法进行了比较.使用蒙特卡罗方法模拟并比较了两种方法下的保险公司损失和公平保费.结论是,传统定价方法夸大了投保人投资账户提前破产的可能性,从而增加了保险公司极端预期损失的可能. 展开更多

关键词 组合期益 最低到期权益保证 最低提款权益保证 随机死亡率 随机利率

原文传递

一类联合两全保险模型的准备金计算方法

17

作者 金艳 洪义成 +1 位作者 孙婷婷 姜今锡 《延边大学学报（自然科学版）》 CAS 2016年第4期281-288,共8页

在文献[11]研究的基础上,研究了一个随机利率下由终身寿险、养老保险和储蓄还本组成的可调整保险金额的家庭型联合保险双随机模型,讨论了此类模型的净准备金的计算方法,并基于实证分析探讨了此类保险的风险评估问题.本文结果对随机利率... 在文献[11]研究的基础上,研究了一个随机利率下由终身寿险、养老保险和储蓄还本组成的可调整保险金额的家庭型联合保险双随机模型,讨论了此类模型的净准备金的计算方法,并基于实证分析探讨了此类保险的风险评估问题.本文结果对随机利率下研究责任准备金计算问题具有一定的参考价值. 展开更多

关键词 随机利率 准备金 利率风险 家庭型联合保险

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一种HJM框架下的利率风险免疫的新方法 被引量：1

18

作者 李晶晶 杨宝臣 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2016年第2期195-201,共7页

通过对HJM框架下随机久期测度与久期匹配免疫策略的研究,指出了当前被广泛研究的应用随机利率风险测度的利率风险免疫方法存在的理论缺陷,并在此基础上构建了新的HJM框架下的随机利率风险测度模型及其相应的利率风险免疫策略,得到了一... 通过对HJM框架下随机久期测度与久期匹配免疫策略的研究,指出了当前被广泛研究的应用随机利率风险测度的利率风险免疫方法存在的理论缺陷,并在此基础上构建了新的HJM框架下的随机利率风险测度模型及其相应的利率风险免疫策略,得到了一种理论上更为合理的应用随机利率风险测度的利率风险免疫方法。实证结果显示,本文所提出的利率风险免疫方法能够得到较好的免疫效果,能够体现出随机利率风险免疫方法在利率风险管理中的优越性,在利率风险管理中具有较高的应用价值。 展开更多

关键词 HJM框架 随机利率风险测度 利率风险最小化免疫策略 久期匹配免疫策略

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债券定价及利率风险的市场价格的重构方法

19

作者 林杨 谭永基 《应用数学与计算数学学报》 2011年第1期1-10,共10页

假设利率变化的模型是由随机微分方程给出,则可以用推导Black-Scholes方程的方法来推出债券价格满足的偏微分方程,得到一个抛物型的偏微分方程.但是,在债券定价的方程中隐含有一个参数λ称为利率风险的市场价格.所谓债券定价的反问题,... 假设利率变化的模型是由随机微分方程给出,则可以用推导Black-Scholes方程的方法来推出债券价格满足的偏微分方程,得到一个抛物型的偏微分方程.但是,在债券定价的方程中隐含有一个参数λ称为利率风险的市场价格.所谓债券定价的反问题,就是由不同到期时间的债券的现在价格来得到利率风险的市场价格.对随机利率模型下债券定价的正问题先给予介绍和差分数值求解方法,并介绍了反问题,且对反问题给出了数值方法. 展开更多

关键词 随机利率模型 B-S模型 利率风险的市场价格 差分法 积分方程

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