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分数布朗运动环境下具有随机寿命的欧式未定权益的定价 被引量:7
1
作者 薛红 文福强 李巧艳 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2006年第4期351-355,共5页
利用关于分数布朗运动的随机分析理论,给出分数布朗运动环境下欧式未定权益定价模型.在此基础上,建立了具有随机寿命的欧式未定权益定价模型,并得到一些具体的欧式未定权益定价公式.
关键词 分数布朗运动 欧式未定权益 随机寿命
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随机利率和随机寿命下的欧式未定权益定价 被引量:7
2
作者 刘坚 杨向群 颜李朝 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2005年第4期49-52,共4页
在Hu ll-W h ite利率模型且股票价格遵循指数O-U过程的情形下,讨论了有连续红利的一般欧式股票期权和外汇期权定价,并进一步考虑了合约在到期日前被终止的可能性,得到了随机寿命下的欧式未定权益的定价公式.
关键词 未定权益 ORNSTEIN-UHLENBACK过程 Hull-White利率模型 随机寿命
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借贷利率不同情形下具有随机寿命的未定权益定价 被引量:4
3
作者 薛红 聂赞坎 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2001年第2期43-46,79,共5页
在借贷利率不同情形下 ,首先得到随机寿命的未定权益价格应满足的偏微分方程 ;其次对具有随机寿命的远期合约、实施股票期权、养老金合同以及欧式看涨、看跌期权进行定价 ,并给出套期保值策略 。
关键词 随机寿命 未定权益定价 借贷利率 信贷 银行
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具有随机寿命的二维期权定价 被引量:2
4
作者 冯广波 陈伟芳 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第5期93-98,共6页
由于期权合约在到期日之前可能被终止及标的资产的价格可能会因重大信息的到达而发生跳跃 ,文中在假设合约被终止的风险与重大信息导致的价格跳跃风险皆为非系统的风险情况下 ,应用无套利资本资产定价及Feynman kac公式 ,首先研究了标... 由于期权合约在到期日之前可能被终止及标的资产的价格可能会因重大信息的到达而发生跳跃 ,文中在假设合约被终止的风险与重大信息导致的价格跳跃风险皆为非系统的风险情况下 ,应用无套利资本资产定价及Feynman kac公式 ,首先研究了标的资产服从连续扩散过程和跳—扩散过程具有随机寿命的交换期权定价 ,得到相应的定价公式 ;然后 ,研究了标的资产服从跳—扩散过程及利率随机变化具有随机寿命的期权定价 。 展开更多
关键词 二维期权定价 随机寿命 跳-扩散过程 无套利资本资产定价 Feynmankac公式 股票价格
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标的资产价格服从跳—扩散过程的具有随机寿命的未定权益定价 被引量:2
5
作者 冯广波 刘再明 蔡海涛 《经济数学》 2002年第2期21-27,共7页
本文在假设被终止或取消的风险与重大信息导致的标的资产价格跳跃的风险为非系统风险的情况下 ,应用无套利资本资产定价 ,推导出了标的的资产的价格服从跳—扩散过程具有随机寿命的未定权益满足的偏微分方程 ,然后应用 Feynman- kac公... 本文在假设被终止或取消的风险与重大信息导致的标的资产价格跳跃的风险为非系统风险的情况下 ,应用无套利资本资产定价 ,推导出了标的的资产的价格服从跳—扩散过程具有随机寿命的未定权益满足的偏微分方程 ,然后应用 Feynman- kac公式获得了未定权益的定价公式。 展开更多
关键词 跳-扩散过程 随机寿命 未定权益 Feynman-kac公式
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基于时变参数且具有随机寿命的欧式回望期权的定价
6
作者 梅雨 廖毕文 李素丽 《江汉大学学报(自然科学版)》 2006年第4期13-16,共4页
在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下,利用随机微分方程和鞅方法以及具有随机寿命的欧式未定权益的定价公式,研究了标的资产服从连续扩散过程具有随机寿命且基于时变参数的多维情形下的欧式回望期权的定价问题,得到相应的定价公式.
关键词 回望期权 随机寿命 随机微分方程 鞅方法 定价公式
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具有随机寿命的2种奇异期权的定价 被引量:2
7
作者 王剑君 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第5期832-834,共3页
假设合约被终止的风险为非系统风险,利用鞅方法和具有随机寿命的欧式未定权益的定价公式,讨论了标的资产服从Merton模型具有随机寿命的2种奇异期权的定价问题,得到了相应的定价公式。
关键词 鞅方法 随机寿命 上限型权证 抵付型权证
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基于O-U过程具有随机寿命的奇异期权定价 被引量:1
8
作者 刘兆鹏 费时龙 晋守博 《安庆师范学院学报(自然科学版)》 2011年第1期38-41,共4页
假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的定价公式,得到了指数O-U过程随机模型下具有随机寿命的2种奇异期权的定价公式。
关键词 指数Ornstein-Uhlenback过程 鞅方法 随机寿命 上限型权证 抵付型权证
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具有随机寿命的两值期权定价 被引量:1
9
作者 梅雨 闵先雄 《周口师范学院学报》 CAS 2009年第5期35-37,共3页
在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下,应用无套利资本资产定价及Feynman-kac公式,研究了标的资产服从连续扩散过程具有随机寿命的两值期权定价,得到相应的定价公式.
关键词 随机寿命 两值期权 定价
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随机利率和跳-扩散过程下具有随机寿命的未定权益定价
10
作者 李蕊 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2011年第4期169-172,共4页
在利率服从Hull-White-Vasicek利率模型、风险资产服从跳-扩散过程的假设下,建立具有随机寿命的欧式未定权益定价模型.对具有随机寿命的养老金合约、保险合同、股票期权、远期合约和可转换债券等欧式未定权益进行定价,得到具体的欧式未... 在利率服从Hull-White-Vasicek利率模型、风险资产服从跳-扩散过程的假设下,建立具有随机寿命的欧式未定权益定价模型.对具有随机寿命的养老金合约、保险合同、股票期权、远期合约和可转换债券等欧式未定权益进行定价,得到具体的欧式未定权益定价公式. 展开更多
关键词 跳-扩散过程 随机寿命 未定权益 随机利率
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在役压力容器含缺陷结构腐蚀疲劳剩余寿命预测的随机分析 被引量:10
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作者 周昌玉 张艳丽 +1 位作者 李强 黄文龙 《压力容器》 2002年第2期14-17,共4页
本文根据 0Cr18Ni9钢在 10 0 0ppmNaCl溶液中的腐蚀疲劳裂纹扩展速率计算公式 ,采用概率方法 ,考虑裂纹尺寸、载荷、材料等参数的随机性 ,给出腐蚀疲劳剩余寿命随机计算方法。最后 。
关键词 在役压力容器 含缺陷结构 腐蚀疲劳 疲劳裂纹扩展 环境加速因子 剩余寿命 随机寿命预测
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随机利率下的增额寿险模型 被引量:5
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作者 刘海芳 谭利 张立欣 《数学理论与应用》 2007年第2期23-26,共4页
以即时给付的增额寿险为研究对象,在保证利率恒正的情况下,考虑到不同性质的信息对利率的影响,对利率的随机性采用带Poisson跳的反射Brown运动建模,给出了一次缴清净保费、净均衡年保费和连续缴费方式下S时刻责任准备金的一般表达式.
关键词 随机利率 变额寿险 一次缴清净保费 净均衡年保费 责任准备金
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机械构件随机疲劳寿命的一种计算方法
13
作者 明平顺 《武汉水利电力大学学报》 CSCD 1998年第2期70-72,共3页
利用裂纹扩展速率的Paris公式,将应力幅值Sr和材料参数C作为随机变量,应用概率中心极限定理推导出在随机载荷作用下构件的裂纹长度和疲劳寿命的概率密度函数.在此基础上得出构件的疲劳可靠度.
关键词 机械构件 随机疲劳寿命 计算方法
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