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索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型及破产概率 被引量:122
1
作者 毛泽春 刘锦萼 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2005年第3期419-428,共10页
本文引入一类复合Poisson-Geometric分布,这类分布包括两个参数,是普通Poisson分布的一种推广,并在保险中有其实际的应用背景;基于此分布产生一个计数过程,称之为复合Poisson-Geometric过程.本文着重研究了索赔次数为复合Poisson-Geomet... 本文引入一类复合Poisson-Geometric分布,这类分布包括两个参数,是普通Poisson分布的一种推广,并在保险中有其实际的应用背景;基于此分布产生一个计数过程,称之为复合Poisson-Geometric过程.本文着重研究了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,这种模型是经典风险模型的一个推广.针对此模型,本文给出了破产概率公式及更新方程.作为特例,当索赔额服从指数分布时,给出了破产概率的显式表达式. 展开更多
关键词 复合POISSON-GEOMETRIC过程 索赔过程 破产概率 更新方程
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索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下破产概率的显式表达 被引量:15
2
作者 毛泽春 刘锦萼 《中国管理科学》 CSSCI 2007年第5期23-28,共6页
本文研究索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的风险模型;当个体索赔额服从相位(Phase-Type)分布时,得到了破产概率的显式表达式及数值结果。
关键词 复合Poisson-Geometrie过程 破产概率 相位分布
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带干扰的Erlang(2)风险模型的不破产概率 被引量:11
3
作者 邢永胜 张春生 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2006年第1期175-183,共9页
本文讨论了带干扰的Erlang(2)风险模型,通过构造一个延迟更新过程,我们得到了不破产概率满足的积分-微分方程,进而得到了不破产概率的明确表达式.
关键词 风险模型 不破产概率 积分-微分方程 更新方程
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Age-dependent branching processes in random environments 被引量:12
4
作者 LI YingQiu LIU QuanSheng 《Science China Mathematics》 SCIE 2008年第10期1807-1830,共24页
We consider an age-dependent branching process in random environments. The environments are represented by a stationary and ergodic sequence ξ = (ξ 0, ξ 1,…) of random variables. Given an environment ξ, the proce... We consider an age-dependent branching process in random environments. The environments are represented by a stationary and ergodic sequence ξ = (ξ 0, ξ 1,…) of random variables. Given an environment ξ, the process is a non-homogenous Galton-Watson process, whose particles in n-th generation have a life length distribution G(ξ n ) on ?+, and reproduce independently new particles according to a probability law p(ξ n ) on ?. Let Z(t) be the number of particles alive at time t. We first find a characterization of the conditional probability generating function of Z(t) (given the environment ξ) via a functional equation, and obtain a criterion for almost certain extinction of the process by comparing it with an embedded Galton-Watson process. We then get expressions of the conditional mean E ξ Z(t) and the global mean EZ(t), and show their exponential growth rates by studying a renewal equation in random environments. 展开更多
关键词 age-dependent branching processes random environments probability generating function integral equation extinction probability exponential growth rates of expectation and conditional expectation random walks and renewal equation in random environments renewal theorem 60J80 60K37 60K05
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更新理论推理过程及其应用 被引量:7
5
作者 黄卓 郭波 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2006年第9期200-204,共5页
更新过程和马尔可夫更新过程中均有相对应的更新方程,实际问题中有许多变量都满足更新方程.但是在运用更新方程时,对于一些感兴趣的变量很难直接套用更新方程,这就使更新方程在实际问题的应用有许多困难.针对这个问题,总结归纳了应用更... 更新过程和马尔可夫更新过程中均有相对应的更新方程,实际问题中有许多变量都满足更新方程.但是在运用更新方程时,对于一些感兴趣的变量很难直接套用更新方程,这就使更新方程在实际问题的应用有许多困难.针对这个问题,总结归纳了应用更新方程的更新理论推理过程,给出了具体的推理方法和步骤,并举例进行了说明. 展开更多
关键词 更新理论推理 更新过程 马尔可夫更新过程 更新方程
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复合Poisson模型中“双界限”分红问题 被引量:1
6
作者 高合理 尹传存 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2008年第4期379-388,共10页
引入了复合Poisson模型中的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大.文中利用Gerber- Shiu函数来分析这种模型,先导出了Gerber-Shiu函数m_1,m_2,m_3满足的积分-... 引入了复合Poisson模型中的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大.文中利用Gerber- Shiu函数来分析这种模型,先导出了Gerber-Shiu函数m_1,m_2,m_3满足的积分-微分方程,再给出m_1,m_2,m_3的解析表示,最后通过几步把Gerber-Shiu函数m(u;b_1,b)的解析式表示出来. 展开更多
关键词 复合Poisson模型 THRESHOLD strategy模型 GERBER-SHIU函数 积分-微分方程 更新方程
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带有投资收益率和双保费复合Poisson-Geometric风险模型的研究
7
作者 覃利华 黄鸿君 洪小萍 《兰州文理学院学报(自然科学版)》 2024年第4期13-19,共7页
研究了保费收入为线性增长和随机保费的风险模型,且随机保费的保单数服从复合Poisson过程,理赔次数服从复合Poisson-Geometric过程.应用全概率公式和积分变换公式,推导了该模型Gerber-Shiu折现罚金函数满足的更新方程,并当随机保费、理... 研究了保费收入为线性增长和随机保费的风险模型,且随机保费的保单数服从复合Poisson过程,理赔次数服从复合Poisson-Geometric过程.应用全概率公式和积分变换公式,推导了该模型Gerber-Shiu折现罚金函数满足的更新方程,并当随机保费、理赔过程均服从特定指数分布时,得到了该模型破产概率的解析解,最后通过数值模拟对理论进行了分析验证. 展开更多
关键词 复合POISSON-GEOMETRIC过程 破产概率 更新方程 混合保费
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具有两类索赔的风险过程的破产概率 被引量:2
8
作者 杜勇宏 兰德新 阮淑萍 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第8期108-111,共4页
古典风险模型主要考虑同一类型的风险构成的风险过程,研究当承保人承保两类不同的风险时,相应的风险总和构成的风险过程.在两类索赔计数过程均为Erlang(2)过程时,通过补充新的风险过程和相应的破产概率,通过考虑在首个指数时刻发生的不... 古典风险模型主要考虑同一类型的风险构成的风险过程,研究当承保人承保两类不同的风险时,相应的风险总和构成的风险过程.在两类索赔计数过程均为Erlang(2)过程时,通过补充新的风险过程和相应的破产概率,通过考虑在首个指数时刻发生的不同情况,推导出破产概率所满足的微积分方程组,并就索赔额服从指数分布的情形得到了破产概率的精确表达式.最后利用更新方程还给出了不同类型破产概率的一个上界.这些结论的得出对于保险人评估风险具有重要的指导意义. 展开更多
关键词 Erlang(2)过程 破产概率 更新方程
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概率论学习中几个值得注意的问题探究 被引量:1
9
作者 赵进 周秀轻 《高教学刊》 2023年第31期83-86,共4页
概率论是随机数学的基础,学好概率论对于金融数学,统计学等学科有着重要的意义。在多年的概率论教学中,以下三点是值得注意的。首先将概率论的历史发展融入概率论教学,这对于学生的理解是有价值的;另外通过比较的方法来学习有助于学生... 概率论是随机数学的基础,学好概率论对于金融数学,统计学等学科有着重要的意义。在多年的概率论教学中,以下三点是值得注意的。首先将概率论的历史发展融入概率论教学,这对于学生的理解是有价值的;另外通过比较的方法来学习有助于学生的理解。如比较不同的极限理论可以使得大数定律,中心极限定理更加容易理解;最后,在概率论与随机过程的学习中经常会遇到一些概念性的错误。我们以更新过程中的Feller初等更新定理的证明为例。指出同学们容易产生一些概念性的错误,并将这些错误的原因做出解释,以便让学生对概念的理解更加清晰,避免在概率论与随机过程的学习中犯类似的错误。 展开更多
关键词 极限理论 更新过程 Wald等式 更新定理 概率论学习
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一类随机利率下的破产时罚金折现期望 被引量:4
10
作者 王后春 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第6期631-638,共8页
本文在经典风险模型下,引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.给出破产时罚金折现期望所满足的更新方程,并利用这个更新方程给出破产时罚金折现期望的渐近公式.
关键词 破产时罚金折现期望 更新方程 标准Wiener过程 POISSON过程 破产概率
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保险公司破产概率的数学模型 被引量:1
11
作者 金志龙 《兰州商学院学报》 2002年第2期114-116,共3页
本文介绍了古典风险理论研究方面的一些新成果 ,运用更新方程的理论 ,建立了保险公司的破产概率、破产前的瞬时盈余、破产赤字、调解系数及Lundberg
关键词 破产概率 瞬时盈余 破产赤字 调解系数 更新方程
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破产时刻罚金折现期望值的更新方程及应用 被引量:2
12
作者 汪荣明 程宗毛 王静龙 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期25-32,共8页
罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数。在不变利率强度情况下 ,文献 [4 ]对罚金折现期望作了研究。文献 [6 ]在利率强度带有Poisson跳的情况下 ,对罚金折现期望作了更深入的研究 ,并推出了罚金折现期望的更新方程 ,利... 罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数。在不变利率强度情况下 ,文献 [4 ]对罚金折现期望作了研究。文献 [6 ]在利率强度带有Poisson跳的情况下 ,对罚金折现期望作了更深入的研究 ,并推出了罚金折现期望的更新方程 ,利用这个更新方程对经典风险理论中的一些结果作进一步的讨论。该文在 [4 ],[6 ]的基础上首先给出 [6 ]中更新方程的另一种简单的概率证明 ,然后利用Laplace变换和这个更新方程得出了罚金折现期望函数近似计算公式。 展开更多
关键词 破产理论 罚金函数 更新方程 LAPLACE变换 罚金折现期望值 破产赤字 破产时刻
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模糊更新过程的数字特征及其性质 被引量:1
13
作者 钟竞英 汤准生 钱能生 《五邑大学学报(自然科学版)》 CAS 2007年第2期55-58,共4页
基于模糊随机理论,介绍了模糊更新过程的更新函数及其数学期望,讨论了更新函数的数学期望的性质特征,最后介绍了模糊更新方程.
关键词 模糊随机更新过程 更新函数 更新方程
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Some Limit Theorems for a Particle System of Single Point Catalytic Branching Random Walks 被引量:2
14
作者 Vladimir VATUTIN Jie XIONG 《Acta Mathematica Sinica,English Series》 SCIE CSCD 2007年第6期997-1012,共16页
We study the scaling limit for a catalytic branching particle system whose particles perform random walks on Z and can branch at 0 only. Varying the initial (finite) number of particles, we get for this system diffe... We study the scaling limit for a catalytic branching particle system whose particles perform random walks on Z and can branch at 0 only. Varying the initial (finite) number of particles, we get for this system different limiting distributions. To be more specific, suppose that initially there are n^β particles and consider the scaled process Zt^n(·) = Znt(√n·), where Zt is the measure-valued process 1 and to a representing the original particle system. We prove that Ztn converges to 0 when β 〈1/4 and to a nondegenerate discrete distribution when β=1/4.In addition,if 1/4〈β〈1/2 then n-^(2β-1/2)Zt^n converges to a random limit,while if β 〉21then n^-βZtn converges to a deterministic limit. 展开更多
关键词 renewal equation branching particle system scaling limit
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多险种Poisson-Geometric风险模型的折现惩罚期望函数 被引量:3
15
作者 李碧云 余国胜 +2 位作者 姚春临 姚钲 刘斌 《江汉大学学报(自然科学版)》 2015年第2期101-104,共4页
研究了多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型,得到了折现惩罚期望函数所满足的更新方程,在此基础上,对经典风险理论中的一些结果作了进一步的讨论。
关键词 多险种多复合Poisson-Geometric风险模型 常利率 更新方程 折现惩罚期望函数
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更新方程的几个应用 被引量:2
16
作者 王刈禾 程庆霞 《沙洋师范高等专科学校学报》 2006年第5期36-38,共3页
讨论了更新方程A(t)=a(t)+∫0tA(t-x)dF(x)之过分与瑕疵的变形,并在几种情形下分别应用了关于更新方程的定理。
关键词 更新方程 关键更新定理 风险过程
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带阈限分红策略的一类更新风险模型 被引量:1
17
作者 江五元 刘再明 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第3期454-466,共13页
本文考虑了索赔时间间距为Erlang(n)分布带阈限分红策略的更新风险模型的平均折现罚函数,建立了该函数所满足的积分-微分方程及更新方程,最后讨论了更新方程的解.
关键词 更新风险模型 平均折现罚函数 阈限分红策略 更新方程
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复合Poisson-Geometric风险模型下带混合保费和投资的Gerber-Shiu折现惩罚函数 被引量:1
18
作者 覃利华 《高师理科学刊》 2022年第12期6-14,共9页
在考虑到保费收入和通货膨胀等随机因素的干扰,以及保险公司将多余资本用于投资来提高其赔付能力的基础上,对经典风险模型进行推广,建立混合保费收取下带投资和扰动的双复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型.在该模型中,随机保费... 在考虑到保费收入和通货膨胀等随机因素的干扰,以及保险公司将多余资本用于投资来提高其赔付能力的基础上,对经典风险模型进行推广,建立混合保费收取下带投资和扰动的双复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型.在该模型中,随机保费收入服从复合Poisson过程,理赔过程服从复合Poisson-Geometric过程.应用全概率公式,推导了该模型Gerber-Shiu折现罚金函数满足的更新方程,进而得到破产时盈余惩罚期望、破产时刻赤字分布函数和破产概率满足的更新方程,并当保费、理赔过程服从特定指数分布时,得到破产概率满足的微分方程. 展开更多
关键词 复合POISSON-GEOMETRIC过程 破产概率 更新方程 混合保费
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复合泊松风险模型中观察间隔为混合指数分布的贴现罚金函数 被引量:2
19
作者 李野默 王秀莲 《天津师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2015年第2期17-20,共4页
考虑审核时间间隔为混合指数分布时的期望贴现罚金函数,利用全概率公式和Laplace变换,给出贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程.针对指数索赔的情况给出期望贴现罚金函数的计算过程.最后,给出一些破产相关数据,以解释随机观察... 考虑审核时间间隔为混合指数分布时的期望贴现罚金函数,利用全概率公式和Laplace变换,给出贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程.针对指数索赔的情况给出期望贴现罚金函数的计算过程.最后,给出一些破产相关数据,以解释随机观察的效果. 展开更多
关键词 复合泊松风险模型 混合指数分布 更新方程 贴现罚金函数
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带扰动Lévy风险过程的G-S函数 被引量:2
20
作者 赵翔华 董华 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2008年第2期200-206,共7页
通过对带扰动项的Lévy风险过程的研究得到了其罚金折现期望(G-S)函数满足的更新方程,并给出了它的一个无穷级数表达式.
关键词 Lévy风险过程 罚金折现期望(G-S)函数 更新方程 Laplace指数
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