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“保险+期货”在我国农产品价格风险管理中的应用——基于陕西富县苹果试点的案例分析
被引量：
15
1
作者
姜德华
《价格理论与实践》
北大核心
2020年第8期120-123,178,共5页
“保险+期货”模式是通过金融工具转移农产品生产者面临价格波动风险的跨界新策略。该模式以保险产品为抓手、以专业链条为纽带,将抗风险能力较差的农产品生产者面临的价格风险逐步转移至期货市场中,由抗风险能力较强的机构或个人投资...
“保险+期货”模式是通过金融工具转移农产品生产者面临价格波动风险的跨界新策略。该模式以保险产品为抓手、以专业链条为纽带,将抗风险能力较差的农产品生产者面临的价格风险逐步转移至期货市场中,由抗风险能力较强的机构或个人投资者来承接。本文以陕西富县苹果“保险+期货”为例,分析试点过程中的实施细节和面临的问题,并有针对性地提出对策建议。
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关键词
“保险+
期货”
价格风险
农业保险
场外期权
原文传递
生猪“保险+期货”全链条风险管理模式与决策
被引量：
8
2
作者
余星
严思杨
李艳艳
《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2023年第3期580-588,共9页
创新性地从全链条视角研究“保险+期货”模式中风险转移与对冲方法。针对生猪“保险+期货”,构建农户与保险公司、保险公司与期货公司、期货公司与外部市场之间的决策模型,并通过Monte Carlo方法进行数值分析。结果表明:在所构建的风险...
创新性地从全链条视角研究“保险+期货”模式中风险转移与对冲方法。针对生猪“保险+期货”,构建农户与保险公司、保险公司与期货公司、期货公司与外部市场之间的决策模型,并通过Monte Carlo方法进行数值分析。结果表明:在所构建的风险分担机制下,农户可以获得正收益。这说明,“保险+期货”模式在提高农户收益方面可以发挥积极作用。为实现VaR(Value-at-Risk)风险最小化目标,保险公司购买的看跌期权敲定价格应大于保险价格;在资金约束下,期货公司采取不足对冲策略能实现完全风险中性对冲目标,且还能获得一定的利润。政府对农户进行保费补贴可以提高农户的养殖积极性,减轻农户的资金压力,从而提高农户的收益。保险额外费率是影响“保险+期货”模式运营效率的一个客观因素,建议保险公司适当降低保费率或通过外部渠道对保险费进行适当补贴。通过模拟不同的波动性发现,即使生猪价格风险增大,农户仍然具有养殖积极性,且各方收益并不会因价格的不确定性增大而受到影响。这进一步体现了“保险+期货”模式在抵御农产品价格风险、保护各方利益方面具有积极作用。
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关键词
保险+期货
场外期权
风险中性对冲
Monte
Carlo模拟
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职称材料
题名
“保险+期货”在我国农产品价格风险管理中的应用——基于陕西富县苹果试点的案例分析
被引量：
15
1
作者
姜德华
机构
中国社会科学院大学
出处
《价格理论与实践》
北大核心
2020年第8期120-123,178,共5页
文摘
“保险+期货”模式是通过金融工具转移农产品生产者面临价格波动风险的跨界新策略。该模式以保险产品为抓手、以专业链条为纽带,将抗风险能力较差的农产品生产者面临的价格风险逐步转移至期货市场中,由抗风险能力较强的机构或个人投资者来承接。本文以陕西富县苹果“保险+期货”为例,分析试点过程中的实施细节和面临的问题,并有针对性地提出对策建议。
关键词
“保险+
期货”
价格风险
农业保险
场外期权
Keywords
"insurance+futures"
price
risk
agricultural
insurance
over
-the-
counter
options
分类号
F323.7 [经济管理—产业经济]
F842.66
F724.5
原文传递
题名
生猪“保险+期货”全链条风险管理模式与决策
被引量：
8
2
作者
余星
严思杨
李艳艳
机构
华中师范大学经济与工商管理学院
出处
《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2023年第3期580-588,共9页
基金
教育部人文社科青年基金资助项目(21YJC790148)。
文摘
创新性地从全链条视角研究“保险+期货”模式中风险转移与对冲方法。针对生猪“保险+期货”,构建农户与保险公司、保险公司与期货公司、期货公司与外部市场之间的决策模型,并通过Monte Carlo方法进行数值分析。结果表明:在所构建的风险分担机制下,农户可以获得正收益。这说明,“保险+期货”模式在提高农户收益方面可以发挥积极作用。为实现VaR(Value-at-Risk)风险最小化目标,保险公司购买的看跌期权敲定价格应大于保险价格;在资金约束下,期货公司采取不足对冲策略能实现完全风险中性对冲目标,且还能获得一定的利润。政府对农户进行保费补贴可以提高农户的养殖积极性,减轻农户的资金压力,从而提高农户的收益。保险额外费率是影响“保险+期货”模式运营效率的一个客观因素,建议保险公司适当降低保费率或通过外部渠道对保险费进行适当补贴。通过模拟不同的波动性发现,即使生猪价格风险增大,农户仍然具有养殖积极性,且各方收益并不会因价格的不确定性增大而受到影响。这进一步体现了“保险+期货”模式在抵御农产品价格风险、保护各方利益方面具有积极作用。
关键词
保险+期货
场外期权
风险中性对冲
Monte
Carlo模拟
Keywords
insurance
plus
futures
over
the
counter
options
risk
neutral
hedging
Monte
Carlo
simulation
分类号
F842.66 [经济管理—保险]
F323.8
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作者
出处
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被引量
操作
1
“保险+期货”在我国农产品价格风险管理中的应用——基于陕西富县苹果试点的案例分析
姜德华
《价格理论与实践》
北大核心
2020
15
原文传递
2
生猪“保险+期货”全链条风险管理模式与决策
余星
严思杨
李艳艳
《系统管理学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2023
8
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