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自回归模型在变形监测中的应用
1
作者 胡圣武 杨旭锋 苗林光 《北京测绘》 2022年第12期1680-1683,共4页
为了准确地对变形监测进行预报,得到科学的监测结果,本文利用自回归模型和最小二乘估计以及矩阵实验室(MATLAB)对变形监测数据进行处理。通过实际工程分析得到如下结论:①自回归模型用于变形监测可得到比较科学的结论;②对于不同的变形... 为了准确地对变形监测进行预报,得到科学的监测结果,本文利用自回归模型和最小二乘估计以及矩阵实验室(MATLAB)对变形监测数据进行处理。通过实际工程分析得到如下结论:①自回归模型用于变形监测可得到比较科学的结论;②对于不同的变形监测数据,如何选择自回归模型p是一个亟须解决的问题。本研究的结论可为变形监测数据处理提供一定的参考。 展开更多
关键词 自回归模型 自回归模型阶数 变形监测 矩阵实验室 最小二乘估计
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时序模型定阶准则评述与改进 被引量:6
2
作者 吴光霞 《西安矿业学院学报》 北大核心 1995年第4期307-309,共3页
对时序模型常用定阶准则作了较全面的评述,并提出了一些改进设想。
关键词 定阶准则 自回归模型 拟合精度 时序模型
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基于时空数据的线性组合插值模型及其应用 被引量:2
3
作者 甘健胜 洪伟 《福建林学院学报》 CSCD 北大核心 2006年第4期318-323,共6页
空间插值的精度不但与采用的数据而且与选择的模型密切相关.针对具有空间自相关的时空数据插值问题,分别建立时间序列数据的反馈神经网络插值模型,横截面数据的一阶空间自回归插值模型与克立格方法插值模型,在各个单项模型研究的基础上... 空间插值的精度不但与采用的数据而且与选择的模型密切相关.针对具有空间自相关的时空数据插值问题,分别建立时间序列数据的反馈神经网络插值模型,横截面数据的一阶空间自回归插值模型与克立格方法插值模型,在各个单项模型研究的基础上建立空间线性组合插值模型.运用以上各种模型对2004年福建部分市县人均生产总值横截面数据进行插值的实证研究结果表明:基于时空数据的线性组合插值模型具有较高的插值精度. 展开更多
关键词 时空数据 反馈神经网络模型 一阶空间自回归模型 克立格模型 空间线性组合插值模型
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高阶空间自回归模型的选择与平均估计 被引量:2
4
作者 廖军 文丽 尹建鑫 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2021年第5期1400-1417,共18页
文章研究了高阶空间自回归模型的模型选择方法,该方法可以同时进行空间权重矩阵和协变量的选择.模型选择方法在Kullback-Leibler损失意义下的渐近有效性得到证明.此外,文章进一步提出了高阶空间自回归模型的模型平均方法,并证明了其渐... 文章研究了高阶空间自回归模型的模型选择方法,该方法可以同时进行空间权重矩阵和协变量的选择.模型选择方法在Kullback-Leibler损失意义下的渐近有效性得到证明.此外,文章进一步提出了高阶空间自回归模型的模型平均方法,并证明了其渐近最优性.数值模拟结果展示了模型选择方法的价值,也表明了模型平均具有进一步提升模型选择效果的优势. 展开更多
关键词 高阶空间自回归 模型选择 模型平均
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利率具有二阶自回归相依结构的破产问题 被引量:1
5
作者 李爱民 涂庆伟 《四川文理学院学报》 2010年第2期23-25,共3页
研究了利率具有二阶自回归相依结构的风险模型,通过递推关系,得到了破产前盈余分布和首达某一水平x的时间分布的积分方程.
关键词 二阶自回归相依模型 破产前盈余分布 递推公式
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一类利率为二阶自回归相依结构离散时间风险模型的破产问题
6
作者 乌峰杰 张慧增 《杭州师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2013年第4期327-331,共5页
研究一类利率为二阶自回归相依结构离散时间风险模型的破产概率.在总资本净损失与利率相对独立的情形下,利用递推方法得到了最终时间破产概率的Lundberg型上界,所得结果部分地推广了古典风险模型及其现有部分结果.
关键词 离散风险模型 破产概率 Lundberg上界 二阶自回归
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利率具有二阶自回归相依结构情形下的破产概率 被引量:9
7
作者 苏锦霞 赵学靖 李效虎 《兰州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2004年第4期1-4,共4页
在利率具有二阶自回归相依结构的假设下,研究了一类破产概率上界的估计问题.通过积分方程导出了破产概率的上界,所得结果部分地推广了古典风险模型及现有的部分结果.
关键词 破产概率 上界 二阶自回归相依模型
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中国非寿险市场承保周期的存在性研究 被引量:11
8
作者 冀玉娜 郑海涛 《北京航空航天大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2009年第4期1-3,共3页
承保周期源于保险供给与需求的周期性波动,它以承保利润、保险费率的周期性变化为主要特征。选取中国1980年-2006年的年度数据,采用二阶自回归模型和谱分析法两种方法来检验中国整个非寿险市场是否存在承保周期现象。经检验发现,中国非... 承保周期源于保险供给与需求的周期性波动,它以承保利润、保险费率的周期性变化为主要特征。选取中国1980年-2006年的年度数据,采用二阶自回归模型和谱分析法两种方法来检验中国整个非寿险市场是否存在承保周期现象。经检验发现,中国非寿险市场确实存在承保周期,且存在12.5年-16.7年的长承保周期和5.6年左右的中周期。该结果与亚洲非寿险市场的承保周期基本类似。 展开更多
关键词 承保周期 非寿险市场 谱分析 二阶自回归模型
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机床主轴轴向热误差一阶自回归建模方法 被引量:11
9
作者 杜宏洋 陶涛 +3 位作者 侯瑞生 颜宗卓 姜歌东 梅雪松 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第7期60-67,共8页
针对机床主轴热误差经验建模法缺乏物理意义,建模精度和鲁棒性受热变形伪滞后效应影响较大的问题,从理论角度推导出一种具有明确物理意义且不受伪滞后效应影响的主轴热误差建模方法。将主轴简化为一维杆件,考虑主轴圆柱面与空气的对流散... 针对机床主轴热误差经验建模法缺乏物理意义,建模精度和鲁棒性受热变形伪滞后效应影响较大的问题,从理论角度推导出一种具有明确物理意义且不受伪滞后效应影响的主轴热误差建模方法。将主轴简化为一维杆件,考虑主轴圆柱面与空气的对流散热,利用传热学得到一维杆在单端热源条件下温度场和热变形的解析表达式;对热变形表达式进行形式变换,推导得到一维杆在单端固定热源条件下热变形的一阶自回归表述形式;推导验证在变化热源条件下,一维杆热变形一阶自回归模型的有效性,并指出自回归模型系数与主轴物理特性、自回归时间间隔、热源条件的关系;进行有限元仿真,并在海德曼T65车床上进行实验验证。仿真结果表明,一阶自回归模型可有效估计一维杆在变化热源条件下的热变形,不受伪滞后效应影响。在T65车床上的实验结果表明,与多元线性回归模型相比,一阶自回归模型的鲁棒性更高且具有明确的物理意义。 展开更多
关键词 机床主轴 热误差 伪滞后效应 传热学 一阶自回归模型
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基于数据驱动建模的钣金装配过程误差分析 被引量:7
10
作者 张磊 黄传辉 +2 位作者 朱恩旭 王磊 董妍 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第10期34-41,共8页
钣金装配过程的误差分析对于消除钣金装配质量故障具有重要意义。现有分析建模方法由于受钣金装配零件的材料、几何形状和装配工艺的限制,难于对钣金装配过程进行准确建模和误差分析。与分析建模方法不同,基于装配体关键产品特征的历史... 钣金装配过程的误差分析对于消除钣金装配质量故障具有重要意义。现有分析建模方法由于受钣金装配零件的材料、几何形状和装配工艺的限制,难于对钣金装配过程进行准确建模和误差分析。与分析建模方法不同,基于装配体关键产品特征的历史测量数据提出进行钣金装配过程误差分析的数据驱动建模方法。所提方法由工程经验和数学推导,建立钣金装配过程的多元一阶自回归模型和多元部分线性模型。基于极大似然估计方法和最小二乘核光滑估计方法给出所建立模型的参数和非参数估计。四元四工序典型汽车引擎盖的装配实例证明,所提方法在钣金装配误差分析过程中具有有效性。基于数据驱动的建模方法易于建模,分析结果准确可靠,可为钣金装配过程的误差分析提供新思路。 展开更多
关键词 钣金装配 误差分析 一阶自回归模型 部分线性模型 最小二乘核光滑估计
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k阶Poisson相依驱动随机系数混合算子整数值自回归模型
11
作者 刘秀芳 张晓磊 王德辉 《吉林大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2024年第4期866-877,共12页
采用k阶Poisson相依驱动随机系数混合算子整数值自回归模型分析具有变量字符元素计数特征的数据,给出该模型的统计性质和参数的条件极大似然估计,并证明估计量的渐近正态性.数值模拟结果表明,随着样本容量的增加,参数估计逐渐收敛于真实... 采用k阶Poisson相依驱动随机系数混合算子整数值自回归模型分析具有变量字符元素计数特征的数据,给出该模型的统计性质和参数的条件极大似然估计,并证明估计量的渐近正态性.数值模拟结果表明,随着样本容量的增加,参数估计逐渐收敛于真实值.实际数据分析结果表明了该模型的有效性. 展开更多
关键词 k阶自回归模型 Po-DDRCMTINAR(k)模型 混合稀疏算子 条件极大似然估计
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AR模型在基坑工程预测中的应用 被引量:4
12
作者 王杰 张小平 胡明亮 《江苏建筑》 2009年第1期49-51,77,共4页
文章提出了判断时间序列分析中的的AR(n)模型的平稳性和预测评价标准的方法.结合某基坑工程实例,对基坑监测中的水平位移进行建模预测。预测结果表明,一步预测算法的适用性强,具有较高的精度,适用于水平位移的预测。多步预测算法呈现直... 文章提出了判断时间序列分析中的的AR(n)模型的平稳性和预测评价标准的方法.结合某基坑工程实例,对基坑监测中的水平位移进行建模预测。预测结果表明,一步预测算法的适用性强,具有较高的精度,适用于水平位移的预测。多步预测算法呈现直线式增长或下降,不适合预测水平位移。 展开更多
关键词 AR(n)模型 时间序列分析 预测 基坑监测
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松散回潮出口片烟含水率的过程能力分析与评价 被引量:4
13
作者 张文文 袁锐波 +4 位作者 罗璟 李冠鹏 何邦华 刘泽 唐军 《价值工程》 2017年第3期131-133,共3页
为了对具有自相关性的片烟含水率过程能力更准确的计算,对采集的含水率数据分析,综合考核自相关系数、抽样样本量、不连续抽样等对CPK的影响,为片烟出口含水率过程能力有效、准确的计算和考核提供理论依据。结果显示:1含水率数据间存在... 为了对具有自相关性的片烟含水率过程能力更准确的计算,对采集的含水率数据分析,综合考核自相关系数、抽样样本量、不连续抽样等对CPK的影响,为片烟出口含水率过程能力有效、准确的计算和考核提供理论依据。结果显示:1含水率数据间存在正相关时,传统方法高估了过程能力指数;2在考虑自相关影响时,时间间隔的选取很重要;3一阶自回归模型下的最小时间间隔能较好的估计整体过程能力。因此,为片烟出口含水率过程能力有效、准确的计算和考核提供理论依据。 展开更多
关键词 自相关性 含水率过程能力 CP 一阶自回归模型
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Is the global sea surface temperature rise accelerating? 被引量:1
14
作者 H.Baki Iz 《Geodesy and Geodynamics》 2018年第6期432-438,共7页
This is an exploratory investigation to search for the presence of an acceleration in global sea surface temperature rise, which is essential to identify anthropogenic contributions to the climate change during the 20... This is an exploratory investigation to search for the presence of an acceleration in global sea surface temperature rise, which is essential to identify anthropogenic contributions to the climate change during the 20 th century. A weighted statistical model with an acceleration parameter was built progressively to reconstruct the variations in the global sea surface temperature data considering statistically significant confounders and autoregressive disturbances in the process. From the preliminary residual analysis of a weighted regression model, emerged a parsimonious model with first order autoregressive disturbances with a deterministic trend, acceleration and periodicity of 69 yr and its 138 yr subharmonic. The final model solution, selected from 29 alternative combinations of the model parameters using Mallows' s Cp metric, revealed a statistically significant deterministic trend, 0.40 ± 0.03C/c(p < 0.01), and acceleration, 0.67 ± 0.11C/c^2(p < 0.01) explaining 33% of the global sea surface temperature variations. The combined yearly trend and acceleration in global sea surface temperature as predicted by the model,exhibit a strong correlation with the yearly increase in the global CO^2 concentrations observed during the 20th century. 展开更多
关键词 Climate change First order autoregressive model Global sea surface temperature Global sea surface temperature acceleration Global CO^2 concentration
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用残差CUSUM控制图检测自相关过程中的故障 被引量:2
15
作者 王海涛 陈友明 +1 位作者 陈永康 秦建英 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2012年第1期73-77,162,共5页
由于累积和控制图(cumulative sum,简称CUSUM)算法应用的基本假设是从过程得到的观测值彼此独立,而工业过程通常是自相关过程,数据自相关性会影响CUSUM控制图的性能。针对这一问题,利用数学推理的方法分析了数据自相关性对CUSUM控制图... 由于累积和控制图(cumulative sum,简称CUSUM)算法应用的基本假设是从过程得到的观测值彼此独立,而工业过程通常是自相关过程,数据自相关性会影响CUSUM控制图的性能。针对这一问题,利用数学推理的方法分析了数据自相关性对CUSUM控制图性能的不利影响,正自相关会使CUSUM控制图的平均运行长度变短,可能引起假警报;负自相关会使CUSUM控制图的平均运行长度变长,可能造成故障漏报。在此基础上,提出用残差CUSUM控制图来检测自相关过程中的故障,运用时间序列模型的残差检测自相关过程中的故障,消除数据自相关性对控制图性能的不利影响。结果表明,该方法具有较好的鲁棒性和较高的准确率。 展开更多
关键词 自相关过程 一阶自回归模型 残差 累积和控制图 故障检测
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我国产险业承保周期 被引量:2
16
作者 张琳 唐林娟 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2012年第12期89-93,共5页
对比分析了承保周期研究采用的各种方法,运用具有结构化转折的二阶自回归模型和CF滤波法对1982~2008年产险业承保损失率数据进行研究发现我国的产险业存在一个11~12年的承保周期。并从承保周期的阶段出发,对承保周期现象提出管理建议。
关键词 承保周期 产险业 二阶自回归模型 CF滤波法 结构化转折
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双变量高斯概率积分的计算
17
作者 桑海泉 程荫杭 《北方交通大学学报》 CSCD 北大核心 2001年第3期93-95,共3页
在信号处理的应用中 ,经常需要计算双变量高斯概率密度函数在四个象限上的积分值 .当随机变量的均值不为零时 ,用通常的积分方法计算这些积分的闭合形式解是行不通的 .人们曾经提出过许多种数值解法 ,然而 ,这些解法的准确度都受到各种... 在信号处理的应用中 ,经常需要计算双变量高斯概率密度函数在四个象限上的积分值 .当随机变量的均值不为零时 ,用通常的积分方法计算这些积分的闭合形式解是行不通的 .人们曾经提出过许多种数值解法 ,然而 ,这些解法的准确度都受到各种条件的制约 .在本文中 ,用特征函数解法推导出了这个问题的闭合形式解 .这个解法是以著名的合流超几何函数的形式推出的 .当随机变量的均值为零时 ,这个解在第一象限上的积分值可简化为一个已知的结论 .这个解可用某些软件包 (如MAPLE)来解 . 展开更多
关键词 一阶自回归模型 双变量高斯概率密度函数 特征函数 合流超几何函数 信号处理 积分值
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一个关于破产概率的不等式
18
作者 李爱民 涂庆伟 《常州大学学报(自然科学版)》 CAS 2010年第4期64-66,共3页
在利率具有二阶自回归相依结构的假设下,通过积分方程导出一类风险模型破产概率的上界,并与古典风险模型的破产概率上界作了比较和随机模拟分析。
关键词 二阶自回归相依模型 破产概率 上界 随机模拟
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马尔可夫链保费风险模型的赤字分布
19
作者 魏龙飞 《企业技术开发》 2016年第7期11-15,共5页
文章研究了保费服从马尔可夫链的离散时间风险模型的破产赤字问题,并将利率和索赔过程假设为两个不同的一阶自回归模型.通过使用更新递归技巧首先得到了该模型下破产赤字分布的递推公式.在此基础上,得到了赤字分布的上下界估计。
关键词 赤字分布 马尔可夫链 一阶自回归模型
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一阶混合整数值二项自回归模型 被引量:2
20
作者 刘子健 桂尚珂 +2 位作者 陈硕 杨凯 金虹桥 《吉林大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2021年第6期1395-1399,共5页
首先,针对复杂整数值时间序列数据的建模问题,提出一类一阶混合整数值二项自回归模型;其次,证明该模型的严平稳遍历性,给出模型的转移概率、期望、方差等概率统计性质,并用最大似然估计方法估计模型参数;最后,将模型应用于消费者价格协... 首先,针对复杂整数值时间序列数据的建模问题,提出一类一阶混合整数值二项自回归模型;其次,证明该模型的严平稳遍历性,给出模型的转移概率、期望、方差等概率统计性质,并用最大似然估计方法估计模型参数;最后,将模型应用于消费者价格协调指数(HICP)数据的拟合中.实例分析结果表明,该模型比现有模型的拟合效果更好. 展开更多
关键词 整数值时间序列 一阶混合二项自回归模型 平稳性 极大似然估计
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