投资组合最大损失最小化模型研究 被引量：15

1

作者 刘志新 牟旭涛 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2000年第12期22-25,96,共5页

根据损失的定义 ,提出了证券投资组合的一种线性规划模型——最大损失最小化 ( MM)模型 ,给出模型的两种表达式 ,并进行了效用分析 .文中进一步阐述了 MM模型和 Markowitz的 MV模型及 Konno的 MAD模型之间的关系 。

关键词 投资组合 损失 效用分析 均值方差(MV) 绝对离差(MAD)

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模糊环境中带交易费用的投资组合策略问题 被引量：2

2

作者 何颖俞 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2009年第3期538-543,共6页

由于金融市场是波动的,风险资产的预期收益率由于很多不确定性是很难估计的,本文考虑预期收益率是可能性分布(模糊数),并且在此基础上用模糊数的可能性均值表示投资组合的收益,用模糊数的平均绝对偏差表示风险,考虑了交易费用后,得到投... 由于金融市场是波动的,风险资产的预期收益率由于很多不确定性是很难估计的,本文考虑预期收益率是可能性分布(模糊数),并且在此基础上用模糊数的可能性均值表示投资组合的收益,用模糊数的平均绝对偏差表示风险,考虑了交易费用后,得到投资组合模型,最后给出了数值计算的例子. 展开更多

关键词 投资组合 模糊数 交易费用 可能性均值 平均绝对偏差

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可信性均值-绝对偏差投资组合优化 被引量：2

3

作者 张鹏 舒燕菲 《模糊系统与数学》 CSCD 北大核心 2016年第6期163-171,共9页

为了度量金融市场的不确定性,本文引入了模糊变量。假设资产收益率为模糊数,分别运用可信性均值和可信性绝对偏差度量投资组合的收益与风险。考虑到投资者偏好,分别提出了以收益最大化的均值-绝对偏差优化模型和以风险最小化的优化模型... 为了度量金融市场的不确定性,本文引入了模糊变量。假设资产收益率为模糊数,分别运用可信性均值和可信性绝对偏差度量投资组合的收益与风险。考虑到投资者偏好,分别提出了以收益最大化的均值-绝对偏差优化模型和以风险最小化的优化模型。基于可信性理论,将上述模型转化为线性规划问题,并运用旋转算法求解。通过实证研究,证明了该算法的有效性,并比较了两个模型在实际投资决策过程中的效率。结果表明,以收益最大化的均值-绝对偏差优化模型效率优于风险最小的优化模型。 展开更多

关键词 模糊投资组合 均值-绝对偏差 可信性理论 旋转算法

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多阶段均值-绝对偏差投资组合优化研究 被引量：1

4

作者 张鹏 《武汉科技大学学报》 CAS 2011年第2期152-156,共5页

建立了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-绝对偏差投资组合模型,并利用离散近似迭代法对其进行求解。离散近似迭代法的基本思路是:将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将组合模型转化为多阶段赋权有向图;运用极大代数求... 建立了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-绝对偏差投资组合模型,并利用离散近似迭代法对其进行求解。离散近似迭代法的基本思路是:将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将组合模型转化为多阶段赋权有向图;运用极大代数求出起点至终点的最长路程,获得模型的一个可行解;以可行解为基础,继续迭代直至前后两个可行解非常接近。证明了离散近似迭代法的收敛性、复杂性和线性收敛,并通过实证验证了其算法的有效性。 展开更多

关键词 多阶段投资组合 均值-绝对偏差 离散近似迭代法 极大代数 旋转算法

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具有交易成本的均值-绝对偏差模糊投资组合优化

5

作者 张鹏 舒燕菲 《武汉科技大学学报》 CAS 北大核心 2015年第3期235-240,共6页

考虑到资产收益率的模糊不确定性,提出具有交易成本和交易量限制的均值-绝对偏差模糊投资组合优化模型。运用可能性理论将该模型转化为显式的线性规划问题,并采用改进的旋转算法进行求解。最后通过实证研究证明该模型和算法的有效性,讨... 考虑到资产收益率的模糊不确定性,提出具有交易成本和交易量限制的均值-绝对偏差模糊投资组合优化模型。运用可能性理论将该模型转化为显式的线性规划问题,并采用改进的旋转算法进行求解。最后通过实证研究证明该模型和算法的有效性,讨论了资产收益率为梯形模糊数的情况下投资者针对现有投资组合的调整策略。 展开更多

关键词 投资组合 均值-绝对偏差 交易成本 旋转算法 资产收益率 模糊数

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带有初始风险证券的最优组合投资 被引量：1

6

作者 郭文旌 周幼英 胡奇英 《系统工程学报》 CSCD 2003年第5期391-396,425,共7页

对带有初始风险证券的投资者如何进行投资以及当风险证券的收益率或者风险发生变化时如何调整投资策略的问题进行了研究.以最大最小化平均绝对离差作为风险测度建立模型,求解模型得到最优投资策略.着重讨论了当风险证券的收益率或风险... 对带有初始风险证券的投资者如何进行投资以及当风险证券的收益率或者风险发生变化时如何调整投资策略的问题进行了研究.以最大最小化平均绝对离差作为风险测度建立模型,求解模型得到最优投资策略.着重讨论了当风险证券的收益率或风险发生变化时,最优投资策略的稳定性以及最优投资策略的调整.得到了当某个风险证券的收益率或其风险发生变化时,最优投资策略的稳定条件以及策略的调整方案.还刻画了有效边界的结构,并证明了有效边界是一条折线段.最后对含无风险证券的情形进行了讨论并得到了相应结论. 展开更多

关键词 最优组合投资 初始风险证券 投资决策 收益率

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均值—绝对偏差模型鲁棒优化策略的有效性——基于中国股票市场的实证分析 被引量：2

7

作者 赵庆 《重庆工商大学学报（社会科学版）》 2015年第1期24-29,共6页

在不确定的金融市场中,由于各种金融产品风险存在差异,因此,如何在兼顾收益与风险的情况下对产品进行组合选择,也就成为投资组合的重要问题。通过将均值—绝对偏差模型的鲁棒优化模型与我国证券市场实际情况相结合的方法,提出简化模型,... 在不确定的金融市场中,由于各种金融产品风险存在差异,因此,如何在兼顾收益与风险的情况下对产品进行组合选择,也就成为投资组合的重要问题。通过将均值—绝对偏差模型的鲁棒优化模型与我国证券市场实际情况相结合的方法,提出简化模型,并且以MATLAB为工具,提出该线性模型求最优解的新方法。同时,将均值—绝对偏差模型的鲁棒优化模型的最优解与其他投资组合模型进行比较,证明该模型优于所选的其他模型。 展开更多

关键词 鲁棒优化 均值—绝对偏差模型 投资组合 MATLAB

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具有交易成本的多阶段M-AAD模糊投资组合优化 被引量：1

8

作者 张鹏 《模糊系统与数学》 CSCD 北大核心 2016年第3期119-131,共13页

考虑交易成本、交易量的阀值约束和熵约束,提出均值-平均绝对偏差(M-AAD)多阶段的模糊投资组合模型。模型中的收益水平由模糊收益的均值确定,其风险水平由模糊收益的绝对偏差确定,熵度量投资组合的多样化程度。由于存在交易成本,该模型... 考虑交易成本、交易量的阀值约束和熵约束,提出均值-平均绝对偏差(M-AAD)多阶段的模糊投资组合模型。模型中的收益水平由模糊收益的均值确定,其风险水平由模糊收益的绝对偏差确定,熵度量投资组合的多样化程度。由于存在交易成本,该模型是一个具有路径依赖性的动态优化问题。提出离散近似迭代法求解。最后,以具体的算例比较不同熵约束下最优投资组合策略,并验证模型的算法和有效性。 展开更多

关键词 多阶段模糊投资组合 均值一平均绝对偏差 交易成本 熵 离散近似迭代法

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仿形滑刀式开沟器设计与试验 被引量：49

9

作者 贾洪雷 郑嘉鑫 +3 位作者 袁洪方 郭明卓 王文君 姜鑫铭 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第4期16-24,共9页

为了改善种床质量、提高播种分布直线性及播深一致性,通过"V"形种沟成因分析,设计了一种适用于大豆垄上双行种植模式的仿形滑刀式开沟器。该开沟器具有滑刀和仿形压土轮机构,可实现开沟、压沟和仿形功能,进而构建底部紧实、... 为了改善种床质量、提高播种分布直线性及播深一致性,通过"V"形种沟成因分析,设计了一种适用于大豆垄上双行种植模式的仿形滑刀式开沟器。该开沟器具有滑刀和仿形压土轮机构,可实现开沟、压沟和仿形功能,进而构建底部紧实、覆盖土壤松软的优良种床。通过土槽试验,以回土量为指标,采用响应面优化法分析得出最优参数组合,即载荷大小为689.66 N,开沟角度为40.43°,前进速度为2.12 m/s,开沟深度为51.62 mm。在最优工况下进行田间验对比试验,仿形滑刀式开沟器、双V型筑沟器、圆盘开沟器的横向偏移离散度分别为4.42、4.34、6.55,播深变异系数分别为6.06%、6.80%、11.52%,在50~75 mm土层开沟镇压后土壤紧实度分别为0.261、0.248、0.165 MPa,仿形滑刀式开沟器作业效果优于双V型筑沟器和圆盘开沟器,可以提高种床质量和播深一致性,且使种床紧实,利于种子出苗。 展开更多

关键词 机械化 优化 设计 仿形 开沟器 离散度 播深变异系数

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限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型及其旋转算法研究 被引量：41

10

作者 张鹏 张忠桢 岳超源 《中国管理科学》 CSSCI 2006年第2期7-11,共5页

本文提出了限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般线性规划问题,从而运用线性规划的旋转算法进行求解。最后,文章以一个具体的算例验证了该算法的有效性,并证明将限制性卖空引入到投资组合中,有助于... 本文提出了限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般线性规划问题,从而运用线性规划的旋转算法进行求解。最后,文章以一个具体的算例验证了该算法的有效性,并证明将限制性卖空引入到投资组合中,有助于增强市场效率,降低市场风险。 展开更多

关键词 投资组合 均值-半绝对偏差 限制性卖空 旋转算法

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绝对离差证券组合投资模型及其模拟退火算法 被引量：20

11

作者 徐绪松 陈彦斌 《管理科学学报》 CSSCI 2002年第3期79-85,共7页

马柯维兹均值—方差模型使用收益率的方差度量证券的风险 ,但是实际分布呈尖顶胖尾状 ,使得方差可能不存在 .作为度量风险的标准 ,绝对离差比方差更为合适 .用绝对离差刻画了风险 ,提出基于绝对离差的证券组合投资模型 ,并用模拟退火算... 马柯维兹均值—方差模型使用收益率的方差度量证券的风险 ,但是实际分布呈尖顶胖尾状 ,使得方差可能不存在 .作为度量风险的标准 ,绝对离差比方差更为合适 .用绝对离差刻画了风险 ,提出基于绝对离差的证券组合投资模型 ,并用模拟退火算法求解 .为了比较在两种风险标准下两种模型的优劣 ,首次定义了风险弹性 .实证分析表明 ,在不同收益率水平下 ,风险弹性的绝对值都大于 1 .说明绝对离差模型比均值 -方差模型无论在理论上还是在实际效果上都要更好 .实证分析还表明 。 展开更多

关键词 投资组合 绝对离差 模拟退火算法 风险弹性 两基金分离

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两种再分析资料与RS92探空资料的比较分析 被引量：31

12

作者 朱彦良 凌超 +3 位作者 陈洪滨 张金强 彭亮 余予 《气候与环境研究》 CSCD 北大核心 2012年第3期381-391,共11页

利用2008年5～12月在安徽寿县获得的逐6小时RS92探空资料,与同期的NCEP/NCAR和ERA-Interim两种再分析资料(6h)进行比较分析,计算分析了标准气压层上探空与再分析资料的温度、纬向风、经向风和相对湿度的相关系数、偏差和平均绝对差。结... 利用2008年5～12月在安徽寿县获得的逐6小时RS92探空资料,与同期的NCEP/NCAR和ERA-Interim两种再分析资料(6h)进行比较分析,计算分析了标准气压层上探空与再分析资料的温度、纬向风、经向风和相对湿度的相关系数、偏差和平均绝对差。结果表明:在所有标准层高度,ERA-Interim再分析资料与探空资料的相关优于NCEP再分析资料的与探空资料的相关,温度和风速再分析资料与探空资料的相关优于相对湿度的相关;温度再分析资料与探空资料的相关系数在1000～250hPa接近1,在250hPa以上随高度减小,ERA-Interim与探空资料的偏差的绝对值基本小于0.3℃,而NCEP与探空资料的偏差绝对值在1000hPa上要大一倍;纬向风再分析资料与探空资料的相关系数在对流层中高层大于对流层低层和平流层低层,经向风的相关在对流层随高度增加,在平流层低层迅速减小;风速再分析资料与探空资料的偏差绝对值小于1m·s-1;相对湿度再分析资料与探空资料的相关随高度减小,偏差在400～100hPa层较大,达10%～20%,在更高层小于10%。 展开更多

关键词 RS92 再分析资料 相关系数 偏差 平均绝对差

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股市波动性预测模型改进研究 被引量：7

13

作者 胡海鹏 方兆本 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2004年第5期40-47,共8页

本文从参数估计准则和收益率波动性的定量表达这两方面来探讨股市收益的波动性预测改进方法,并由此提出了以收益率偏差绝对值为代替偏差平方并利用非线性最小二乘法来估计参数的(A)GARCH-NLS模型。最后,我们以国泰君安指数、上证综指以... 本文从参数估计准则和收益率波动性的定量表达这两方面来探讨股市收益的波动性预测改进方法,并由此提出了以收益率偏差绝对值为代替偏差平方并利用非线性最小二乘法来估计参数的(A)GARCH-NLS模型。最后,我们以国泰君安指数、上证综指以及深证成指1998 1 5-2002 9 25的每日收盘价格为样本来考察各种合理替代所产生的模型对股市波动性的预测性能影响。结果发现,(A)GARCH-NLS模型对股市波动性的预测精确度有了较显著的提高。 展开更多

关键词 股市 波动性预测模型 非线性最小二乘法 绝对偏差均值 误差评价指标

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固体发动机界面结构试件脱粘健康监测研究 被引量：12

14

作者 张守诚 屈文忠 肖黎 《固体火箭技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第3期319-324,共6页

以复合材料壳体和绝热层脱粘模型试件为对象,利用粘贴于壳体外表面的压电主动激励传感器,基于高频机电阻抗方法,对模拟药柱/绝热层界面脱粘的结构健康状态监测进行了数值仿真和实验研究,得出了不同脱粘损伤工况下的导纳频谱曲线,计算了... 以复合材料壳体和绝热层脱粘模型试件为对象,利用粘贴于壳体外表面的压电主动激励传感器,基于高频机电阻抗方法,对模拟药柱/绝热层界面脱粘的结构健康状态监测进行了数值仿真和实验研究,得出了不同脱粘损伤工况下的导纳频谱曲线,计算了能表征脱粘程度的平均绝对偏差损伤指标。结果表明,高频机电阻抗方法可利用粘贴于壳体外表面的压电传感器有效地识别内部结构的界面脱粘,相比于传统检测方法,能实现实时的结构健康监测,损伤指标能量化表征脱粘程度,实验采用的两种压电传感器中,MFC传感器较PZT传感器更适合于曲面固体发动机壳体脱粘检测,为开展实际工况下的固体发动机药柱结构界面脱粘损伤监检测工作提供理论与技术支撑。 展开更多

关键词 固体发动机 界面脱粘 结构健康监测 机电阻抗方法 有限元分析 平均绝对偏差

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基于PSO-KELM的风功率预测研究 被引量：11

15

作者 赵鹏 涂菁菁 杨锡运 《电测与仪表》 北大核心 2020年第11期24-29,共6页

风功率预测能够为电网规划设计提供一项重要依据,因而研究如何精准进行风功率预测对保证电网的安全稳定运行具有重要意义。针对正则化系数C和核参数λ作为模型参数,对核极限学习机预测模型精度产生影响的问题,提出了运用PSO对核极限学... 风功率预测能够为电网规划设计提供一项重要依据,因而研究如何精准进行风功率预测对保证电网的安全稳定运行具有重要意义。针对正则化系数C和核参数λ作为模型参数,对核极限学习机预测模型精度产生影响的问题,提出了运用PSO对核极限学习机进行参数优化的PSO-KELM预测方法。将正则化系数C和核参数λ作为优化对象,利用PSO方法对参数共同优化,建立PSO-KELM风功率预测模型。对3组实测数据进行了实验研究,引入均方根误差、平均绝对误差和相对标准差作为评价指标,结果显示该方法预测误差好于直接应用KELM方法,并进一步将结果与常用的SVM以及PSO-SVM方法进行了比较。结果表明,PSO-KELM方法具有更好的预测精度和稳定性,能够作为提高风功率预测准确性以及风电并网安全性方面的一种科学有效的参考。 展开更多

关键词 风功率预测 粒子群算法 核极限学习机 均方根误差 平均绝对误差 相对标准差

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结合CFDP与时间因子的协同过滤推荐算法 被引量：9

16

作者 张凯辉 周志平 赵卫东 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2020年第15期80-85,共6页

在这个网络数据呈现爆炸式增长的时代,如何利用用户行为数据,对每位目标用户进行精准的项目推荐是一个极有价值的研究方向。协同过滤推荐算法作为最常见的推荐算法之一,如何对传统的协同过滤算法进行优化,便是该文的研究内容。针对传统... 在这个网络数据呈现爆炸式增长的时代,如何利用用户行为数据,对每位目标用户进行精准的项目推荐是一个极有价值的研究方向。协同过滤推荐算法作为最常见的推荐算法之一,如何对传统的协同过滤算法进行优化,便是该文的研究内容。针对传统协同过滤算法存在的数据稀疏、冷启动以及实时性问题。采用CFDP算法对项目集合进行聚类,并对采用Slope-One算法进行数据填充,有效地缓解了数据稀疏以及冷启动的问题。针对传统算法的实时性问题,引入了时间因子,对每一项预测评分都乘以时间权重,使得预测评分更加科学准确,解决了推荐系统的实时性问题。采用MovieLens 1M数据集分别对传统协同过滤算法以及改进协同过滤算法进行对比实验,得出新算法的平均绝对偏差MAE要小于传统的协同过滤推荐算法,表明改进算法有效地优化了传统算法。 展开更多

关键词 协同过滤推荐算法 CFDP算法 时间因子 平均绝对偏差

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PS-InSAR与DS-InSAR监测城市地面沉降的精度检验与分析 被引量：7

17

作者 夏小裕 王哲奇 《海洋测绘》 CSCD 2020年第4期65-67,71,共4页

为检验PS-InSAR和DS-InSAR监测技术的可靠性,利用覆盖上虞区的23景Sentinel-1影像,分别采用PS-InSAR和DS-InSAR技术进行数据处理,获得了两组上虞区的地表沉降信息,并用上虞区的二等水准监测数据进行精度检验与分析。研究结果表明,二等... 为检验PS-InSAR和DS-InSAR监测技术的可靠性,利用覆盖上虞区的23景Sentinel-1影像,分别采用PS-InSAR和DS-InSAR技术进行数据处理,获得了两组上虞区的地表沉降信息,并用上虞区的二等水准监测数据进行精度检验与分析。研究结果表明,二等水准测量与PS-InSAR和DS-InSAR结果的互差主要分布在-5^+5mm/年范围内,说明PS-InSAR和DS-InSAR监测地面沉降结果可靠。 展开更多

关键词 合成孔径雷达干涉测量 差分雷达干涉测量 永久散射体差分干涉测量 分布式散射体干涉测量 地面沉降监测 二等水准测量 平均绝对偏差 克里金插值

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多阶段均值-平均绝对偏差投资组合的离散近似迭代法 被引量：6

18

作者 张鹏 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2010年第3期266-271,共6页

提出了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-平均绝对偏差投资组合模型,并用离散近似迭代法求解。该算法的基本思路为:首先,连续型状态变量离散化,将上述模型转化为多阶段赋权有向图;其次,运用极大代数求出起点至终点的最长路程,即获... 提出了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-平均绝对偏差投资组合模型,并用离散近似迭代法求解。该算法的基本思路为:首先,连续型状态变量离散化,将上述模型转化为多阶段赋权有向图;其次,运用极大代数求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后2个可行解非常接近。证明了该方法的收敛性、线性收敛和复杂性。最后,通过实证研究验证了算法的有效性。 展开更多

关键词 多阶段投资组合 均值-平均绝对偏差 离散近似迭代法 极大代数 旋转算法

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股票-债券投资组合问题的数学模型及算法 被引量：7

19

作者 孙小军 张银利 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2015年第6期1433-1439,共7页

针对股票一债券的最优投资组合策略问题,定义了股票一债券的半绝对偏差风险函数,建立了考虑不允许买空、不允许卖空、交易费用及交易单位等实际约束的股票一债券投资组合问题的数学模型,提出了一种基于布谷鸟搜索算法的改进算法,该算法... 针对股票一债券的最优投资组合策略问题,定义了股票一债券的半绝对偏差风险函数,建立了考虑不允许买空、不允许卖空、交易费用及交易单位等实际约束的股票一债券投资组合问题的数学模型,提出了一种基于布谷鸟搜索算法的改进算法,该算法不仅加快了最优鸟窝位置的搜索速度,同时增强了最优解的稳定性,并对该算法的复杂度进行了分析.最后通过数值算例验证了模型及算法的正确性及有效性. 展开更多

关键词 股票-债券投资组合 均值-半绝对偏差 布谷鸟搜索算法

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具有熵约束的多阶段均值—半绝对偏差投资组合优化 被引量：6

20

作者 曾永泉 张鹏 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第9期36-43,共8页

考虑投资者面临金融市场随机不确定性,将证券收益率视为随机变量,文章运用半绝对偏差度量风险,采用投资组合的熵度量分散化程度,同时,考虑交易成本和借款限制,提出多阶段投资组合模型。由于投资过程存在交易成本,上述模型为路径依赖性... 考虑投资者面临金融市场随机不确定性,将证券收益率视为随机变量,文章运用半绝对偏差度量风险,采用投资组合的熵度量分散化程度,同时,考虑交易成本和借款限制,提出多阶段投资组合模型。由于投资过程存在交易成本,上述模型为路径依赖性的动态优化问题。文章运用离散近似迭代法求解,并证明了该算法是线性收敛的。最后,通过实证研究得出熵的取值越大,投资组合的最终财富越小。 展开更多

关键词 多阶段投资组合 均值-半绝对偏差 熵 交易成本 离散近似迭代法

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