信合保险在信用社小额信贷及农村金融中的作用

1

作者 石骏 魏灿秋 《中国农学通报》 CSCD 2006年第1期405-408,共4页

中国实施农村信用社发放农户小额信用贷款已经有5年。在实施的过程中,同以往其他贷款一样,出现了呆帐、坏帐、道德风险和产业风险测算不准、信用调查不实和评级不准等问题,不仅造成了信用社的贷款风险过大,而且也使农户贷款愈加困难。... 中国实施农村信用社发放农户小额信用贷款已经有5年。在实施的过程中,同以往其他贷款一样,出现了呆帐、坏帐、道德风险和产业风险测算不准、信用调查不实和评级不准等问题,不仅造成了信用社的贷款风险过大,而且也使农户贷款愈加困难。及时对农户小额信用贷款中存在的这些问题进行理论和实践上的创新性研究是十分必要的。研究的对象主要是信合保险这种新的金融实体,通过开展信合保险,不仅可以有效降低农村信用社的贷款风险,在一定程度上解决农户贷款难的问题,而且对改善农户生活水平也能起到一定的作用。开展信合保险也能健全农村的信贷保险机制,改善农村金融环境,推动农村经济的进一步发展。 展开更多

关键词 信合保险 小额信贷 贷款风险 贷款保险 农业保险

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商业银行贷款保险定价问题的新思路 被引量：9

2

作者 胡斌 史本山 +1 位作者 周圣 文忠平 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2013年第6期28-33,117,共6页

贷款保险对于社会经济发展有着重要意义,但如何定价一直是困扰贷款保险推行的核心问题。本文尝试把期权思想引入贷款保险定价,提出贷款保险期权定价模型,对该模型的设计原理、假设条件、基本公式与运算过程进行了研究,并在给出算例的基... 贷款保险对于社会经济发展有着重要意义,但如何定价一直是困扰贷款保险推行的核心问题。本文尝试把期权思想引入贷款保险定价,提出贷款保险期权定价模型,对该模型的设计原理、假设条件、基本公式与运算过程进行了研究,并在给出算例的基础上,归纳了该模型的决定因素、应用价值和比较优势,发现贷款保险期限应处于一个合理的区间之内,且为贷款保险的发展提出了相关政策建议。该模型的提出,拓展了贷款保险定价领域的研究思路。 展开更多

关键词 贷款保险 期权定价 纯保费率

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贷款损失保险及其在中国商业银行经济资本管理中的应用 被引量：7

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作者 文忠平 周圣 史本山 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2012年第1期28-33,116,共6页

未来银行资本需求巨大且消耗速度快,传统的资本补充渠道对长期性的银行巨量资本补充需求难以为继,必须尽快找到新的高效的资本补充渠道以满足商业银行长期发展的需要。为此,本文提出银保联合创新释放经济资本的思路:通过贷款损失保险释... 未来银行资本需求巨大且消耗速度快,传统的资本补充渠道对长期性的银行巨量资本补充需求难以为继,必须尽快找到新的高效的资本补充渠道以满足商业银行长期发展的需要。为此,本文提出银保联合创新释放经济资本的思路:通过贷款损失保险释放部分被占用的经济资本,以释放的资本拓展新业务进行循环再造,银行由此获得发展信贷业务所需的新增"虚拟资本",并构建相应的计量模型。 展开更多

关键词 贷款保险 资本充足率 银保联合

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完善个人住房贷款保险的措施建议 被引量：1

4

作者 齐锡晶 张林 王德选 《沈阳建筑大学学报（社会科学版）》 2006年第2期139-141,共3页

针对我国个人住房贷款保险现存的诸多问题,为了防范个人住房贷款风险,依据保险理论及现行法规,提出落实自愿投保原则、优化房贷险品种设计、建立个人贷款信用评价体系、营造处置抵押物处置的良好环境、实现多种形式的贷款担保等措施建议... 针对我国个人住房贷款保险现存的诸多问题,为了防范个人住房贷款风险,依据保险理论及现行法规,提出落实自愿投保原则、优化房贷险品种设计、建立个人贷款信用评价体系、营造处置抵押物处置的良好环境、实现多种形式的贷款担保等措施建议,通过培植有效防范金融风险的综合环境,为房地产(住宅产业)的可持续发展奠定基础。 展开更多

关键词 个人住房 贷款保险 金融风险 措施建议

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债务结构、违约点宽容和贷款保险定价的改进 被引量：4

5

作者 史本山 张耀杰 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2016年第4期38-46,共9页

为了得到更公平合理的贷款保险定价,考虑借款人的违约点、债务结构及其清偿顺序以改进传统的期权定价模型,使其符合实际的应用。研究结果发现,借款人的债务结构对贷款保险的费率有显著影响,第一类债务的比重越大,贷款保险的费率越高,而... 为了得到更公平合理的贷款保险定价,考虑借款人的违约点、债务结构及其清偿顺序以改进传统的期权定价模型,使其符合实际的应用。研究结果发现,借款人的债务结构对贷款保险的费率有显著影响,第一类债务的比重越大,贷款保险的费率越高,而违约点越"宽容",即比重越小,保险费率反而越低。此外,传统的期权定价模型会低估贷款保险的费率。最后,通过贷款保险定价的实例研究,发现贷款保险业务具有较大的利润空间。 展开更多

关键词 贷款保险 期权定价 违约点 债务结构 清偿顺序

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基于障碍期权的贷款保险定价研究 被引量：2

6

作者 张耀杰 史本山 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第6期148-155,共8页

现有的贷款保险定价模型通常忽略了违约门槛和提前违约对贷款损失的影响。本文基于障碍期权中的向下敲入看跌期权,将这两个重要因素纳入到了新的贷款保险定价模型中。进一步,本文通过蒙特卡洛模拟的方法,给出了贷款保险敲入概率和敲入... 现有的贷款保险定价模型通常忽略了违约门槛和提前违约对贷款损失的影响。本文基于障碍期权中的向下敲入看跌期权,将这两个重要因素纳入到了新的贷款保险定价模型中。进一步,本文通过蒙特卡洛模拟的方法,给出了贷款保险敲入概率和敲入时间点的估计过程。此外,本文将新构建的贷款保险定价模型应用于实际中,并进行了实证分析。结果表明,违约门槛的上升会提高贷款保险的定价水平和敲入概率,并导致更早的敲入时间点。而银行降低对企业违约情况的观察频率会引起贷款保险的价值损失。 展开更多

关键词 贷款保险 障碍期权 向下敲入看跌期权 违约门槛 敲入时间点

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提前违约的贷款及其贷款保险定价研究 被引量：1

7

作者 张耀杰 史本山 +1 位作者 魏宇 金大祥 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2019年第10期2502-2511,共10页

现有的相关学术研究都忽略了现实中贷款提前违约对贷款违约损失的影响.本文的主要目的和贡献就是将提前违约引入到了贷款保险定价模型中,修正了只考虑到期违约所导致的贷款保险定价误差.本文以期权定价理论为基础,通过蒙特卡罗模拟技术... 现有的相关学术研究都忽略了现实中贷款提前违约对贷款违约损失的影响.本文的主要目的和贡献就是将提前违约引入到了贷款保险定价模型中,修正了只考虑到期违约所导致的贷款保险定价误差.本文以期权定价理论为基础,通过蒙特卡罗模拟技术得到了提前违约贷款保险定价的数值解.算例和实证结果表明:1)当违约风险较高时,提前违约的贷款保险定价模型可以修正仅考虑到期违约的贷款保险定价高估问题;2)提前违约的贷款保险定价与企业的违约点呈现出倒U型的非线性关系;3)蒙特卡罗模拟的时间间隔会影响提前违约的贷款保险定价水平,这反映了信息不对称问题对贷款保险定价的影响. 展开更多

关键词 贷款保险 提前违约 违约点 蒙特卡罗模拟

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从民营中小企业融资难的视角探讨贷款信用保险制度

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作者 吴瀚儒 《金华职业技术学院学报》 2015年第5期43-45,共3页

中小企业是我国极具活力的经济增长点,由于种种条件的限制,却难以得到银行贷款,贷款保险业务是解决这一困境的好方法,但贷款保险存在着成本高、风险大等问题,认为可以通过加强风险管理,健全企业财务制度,构建信用评价体系等方法规避贷... 中小企业是我国极具活力的经济增长点,由于种种条件的限制,却难以得到银行贷款,贷款保险业务是解决这一困境的好方法,但贷款保险存在着成本高、风险大等问题,认为可以通过加强风险管理,健全企业财务制度,构建信用评价体系等方法规避贷款风险。 展开更多

关键词 融资难 银行贷款 贷款保险 风险管理

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“贷款+保险”:国家助学贷款市场化机制研究 被引量：8

9

作者 胡滨 郑联盛 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2014年第8期54-63,共10页

国家助学贷款是促进教育公平、解决贫困学生就学问题的主要资助手段。目前,国家助学贷款主要以政策性金融为主、商业性金融为辅的格局,存在生源地贷款和校园地贷款两种选择,并形成了国开行模式与商业银行模式。国家助学贷款存在空白点... 国家助学贷款是促进教育公平、解决贫困学生就学问题的主要资助手段。目前,国家助学贷款主要以政策性金融为主、商业性金融为辅的格局,存在生源地贷款和校园地贷款两种选择,并形成了国开行模式与商业银行模式。国家助学贷款存在空白点、效率低、贷后管理压力大以及市场化水平低等问题,在助学贷款商业银行模式中引入保险机制,以市场化的方式探索了银行、保险和教育三方紧密联结、优势互补、分工明确、高效快捷的新型助学贷款业务模式。中国社会科学院金融所课题组对此进行了调研与分析,走访了银行、高校和保险机构等,采用国际比较的方法,对国家助学贷款发展状况、运作模式、运行效果和风险情况进行梳理,认为"贷款+保险"模式成为国家助学贷款可持续发展的市场化机制的一种有益探索,同时该模式面临诸多体制机制及操作困难,深化试点和改革是必由之路。 展开更多

关键词 助学贷款 保险机制 学贷险 市场化

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借鉴国外经验完善我国住房抵押贷款保险机制 被引量：2

10

作者 张建华 《嘉兴学院学报》 2002年第5期38-40,44,共4页

银行发放个人住房抵押贷款时 ,为降低其承担的风险 ,要求借款人除办理住房抵押外还必须为抵押房产投保。但目前我国保险公司开办的抵押房产保险存在着许多问题 ,已不能适应住房抵押贷款保险的需要。我们有必要借鉴国外成功的保险经验 。

关键词 住房抵押贷款保险机制 中国 抵押房产保险 消费性贷款 担保机构 保险模式

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中外住房抵押贷款保险比较及借鉴 被引量：2

11

作者 倪蓓贤 屠梅曾 《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2005年第8期1499-1500,1549,共3页

分析了我国住房抵押贷款的市场现状,通过中外比较得出了我国住房抵押贷款市场的潜在容量应十分巨大的结论;介绍了不同国家抵押贷款保险及我国的做法,结合上述两者提出了改善市场条件的做法。

关键词 住房抵押贷款保险 中外比较

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考虑借款人债务清偿结构的贷款保险定价模型——基于价差期权理论的应用 被引量：5

12

作者 胡斌 史本山 胡艳萍 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第2期45-50,共6页

借款人不同的债务清偿结构会给放贷银行带来不同的信贷风险。引入熊市价差期权构造原理建立的贷款保险定价模型,能够较为准确的度量到这类风险,有助于提升贷款保险价格的合理性,弥补了同类定价模型的某些不足。通过数值分析发现:在借款... 借款人不同的债务清偿结构会给放贷银行带来不同的信贷风险。引入熊市价差期权构造原理建立的贷款保险定价模型,能够较为准确的度量到这类风险,有助于提升贷款保险价格的合理性,弥补了同类定价模型的某些不足。通过数值分析发现:在借款人的债务结构中,清偿顺序优先或等同于贷款的债务会不同程度的威胁到贷款的正常清偿,从而加大信贷风险,贷款保险价格或信贷风险防范措施应做出相应调整。 展开更多

关键词 信贷风险 贷款保险定价 借款人 债务清偿结构 熊市价差期权

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非预期损失与极端损失视角下的贷款保险定价方法 被引量：5

13

作者 胡斌 史本山 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2015年第7期58-69,共12页

较之表现为贷款预期损失的信贷风险,商业银行自身对表现为贷款非预期损失与极端损失的信贷风险的覆盖能力非常有限。基于对信贷风险计量的新认识,充分考虑信贷资产非预期损失与极端损失的各种情况,构建起的贷款保险定价模型,能改善贷款... 较之表现为贷款预期损失的信贷风险,商业银行自身对表现为贷款非预期损失与极端损失的信贷风险的覆盖能力非常有限。基于对信贷风险计量的新认识,充分考虑信贷资产非预期损失与极端损失的各种情况,构建起的贷款保险定价模型,能改善贷款保险价格的定价依据,对完善信贷保险机制、创新信贷风险转移定价理论具有积极的现实意义。研究发现:表现为贷款非预期损失与极端损失的信贷风险更适合被保险业务转移,且基于此制定的贷款保险价格存在可能的价格优势。研究同时结合国家对金融保险业的改革愿景,提出了加快贷款保险业务发展、完善贷款保险业务价格形成条件与形成机制的相关政策建议。 展开更多

关键词 信贷风险 贷款保险定价 贷款损失分布 非预期损失 极端损失

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高房价下个人住房抵押贷款保险发展策略研究 被引量：4

14

作者 崔兴岩 吴青 李芸 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2013年第12期44-48,共5页

目前的房价日益高涨,我国个人住房抵押贷款规模不断膨胀,贷款人和借款人面临的风险也在不断增加。个人住房抵押贷款保险作为一种转移和降低个人住房抵押贷款风险、保障抵押权益的机制,对转移、降低个人住房抵押贷款风险具有积极作用。... 目前的房价日益高涨,我国个人住房抵押贷款规模不断膨胀,贷款人和借款人面临的风险也在不断增加。个人住房抵押贷款保险作为一种转移和降低个人住房抵押贷款风险、保障抵押权益的机制,对转移、降低个人住房抵押贷款风险具有积极作用。分析其在我国从强制推进到自愿购买的发展历程,可见其当前发展状况不甚乐观。结合比较分析法和规范研究法,研究目前推进个人住房抵押贷款保险的必要性后,从政府、保险公司、银行和借款人四个层面提出相关发展对策,以期能改善其发展困境。 展开更多

关键词 个人住房抵押贷款保险 抵押权 贷款风险 借款人

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国际货币基金组织贷款政策争议评析 被引量：3

15

作者 王继祖 董彦岭 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2005年第9期55-60,共6页

上世纪80年代,国际货币基金组织(IMF)对发展中国家和转型经济国家基本上执行新自由主义的“华盛顿共识”政策,在贷款政策中强调经济及市场自由化,并推行新古典主义的紧缩财政金融政策。这些政策在实施中,不分国情、不分时间地点以一贯之... 上世纪80年代,国际货币基金组织(IMF)对发展中国家和转型经济国家基本上执行新自由主义的“华盛顿共识”政策,在贷款政策中强调经济及市场自由化,并推行新古典主义的紧缩财政金融政策。这些政策在实施中,不分国情、不分时间地点以一贯之,因此不但成效不佳,反而给发展中国家增加了困难,因此,招致不少批评。其中以斯蒂格利茨(Stiglitz)为代表的后凯恩斯主义者的批评最为引人注目。这些批评要求IMF的贷款政策进行改革。本文简要评析两派的争论,并对IMF的贷款政策改革方案进行探讨。 展开更多

关键词 国际货币基金组织 华盛顿共识 贷款保险计划 贷款政策

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论我国住房抵押贷款保险市场的改革 被引量：2

16

作者 朱蔚风 《商业研究》 北大核心 2004年第18期150-152,共3页

目前我国住房抵押贷款保险市场缺乏竞争性机制,从长远来看不利于住房消费信贷的发展和保险公司运营水平的提高。我们必须立足对国内现状和存在问题的分析,并参考借鉴发达国家成熟市场的经验,来改善我国住房抵押贷款保险市场的运作。

关键词 抵押贷款保险 信用保险 保证保险

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商业银行个人住房转按揭贷款法律问题研究 被引量：1

17

作者 耿丹丹 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2008年第7期59-63,共5页

近年来,商业银行个人住房转按揭贷款在中国迅速发展。作为一种新型的融资方式,个人住房转按揭贷款涉及的当事人较多,法律关系较为复杂。本文根据转按揭涉及的主体不同将其划分为三类,并分别介绍了它们各自产生的动因和相关的法律依据。... 近年来,商业银行个人住房转按揭贷款在中国迅速发展。作为一种新型的融资方式,个人住房转按揭贷款涉及的当事人较多,法律关系较为复杂。本文根据转按揭涉及的主体不同将其划分为三类,并分别介绍了它们各自产生的动因和相关的法律依据。在此基础上,作者详细阐述了个人住房转按揭贷款中涉及的保险法律问题,以及银行在其中所处的法律地位。针对转按揭贷款业务的流程特点,笔者指出由于转按揭贷款在发放后的一段时间内没有抵押担保,银行由此面临风险,而加强银行之间的合作以及选择专业的担保公司作为保证人是防范上述风险的有效途径。 展开更多

关键词 商业银行 个人住房按揭贷款 个人住房转按揭贷款 住房按揭保险 法律风险

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住房贷款保险中的消费者权益保护

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作者 翟明慧 华锰 《柳州师专学报》 2003年第2期59-62,共4页

目前的住房贷款保险,在其操作过程中,银行和保险公司的一些做法与一些法律的基本原则和具体规定相冲突,侵害了消费者的权益。本文对住房贷款保险中强制保险、保险受益人的设定、保费支付、重复保险等问题进行了分析,并对其中侵害消费者... 目前的住房贷款保险,在其操作过程中,银行和保险公司的一些做法与一些法律的基本原则和具体规定相冲突,侵害了消费者的权益。本文对住房贷款保险中强制保险、保险受益人的设定、保费支付、重复保险等问题进行了分析,并对其中侵害消费者权益的问题予以法律规制。 展开更多

关键词 住房贷款保险 消费者权益保护 强制保险 保险受益人 保费支付 重复保险

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信息不对称下住房抵押贷款保险机制的博弈分析 被引量：1

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作者 刘树枫 袁海林 《建筑经济》 2009年第1期101-103,共3页

根据信息经济学的基本理论,通过博弈分析指出住房抵押贷款保险机制具有信号传递和信息甄别功能,可消除住房抵押贷款市场中存在的信息不对称,从而有效解决由此引发的逆向选择与道德风险。

关键词 抵押贷款保险 逆向选择 道德风险

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用多源流理论分析我国房贷险现状 被引量：1

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作者 崔婷婷 周琛 王超 《华中农业大学学报（社会科学版）》 2006年第5期109-112,共4页

多源流分析模型是用来解释政策是如何制定的一种方法。该文用该模型分析了我国房贷险存在的问题,认为只有加强形成多源流的客观条件的建设才能有效解决房贷险问题。

关键词 多源流理论 房贷险 现状 建议

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