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第二类分数Ornstein-Uhlenbeck过程中参数估计的偏差不等式与Cramér-型中偏差
1
作者
蒋辉
王伟刚
《中国科学：数学》
CSCD
北大核心
2020年第7期1007-1022,共16页
本文利用多重Wiener-Ito积分的偏差不等式和中偏差结果,得到第二类分数Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程漂移项系数最小二乘估计量的若干渐近性质,其中包括偏差不等式和Cramér-型的中偏差;同时,给出以上估计量自正则版本的渐近性质,并...
本文利用多重Wiener-Ito积分的偏差不等式和中偏差结果,得到第二类分数Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程漂移项系数最小二乘估计量的若干渐近性质,其中包括偏差不等式和Cramér-型的中偏差;同时,给出以上估计量自正则版本的渐近性质,并以此构造漂移项系数的置信区间估计和显著性检验中的拒绝域(第二类错误以指数速度趋于0).
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关键词
Cramér-型中偏差
第二类分数
ornstein
-
uhlenbeck
过程
最小二乘估计
多重Wiener-Ito积分
原文传递
题名
第二类分数Ornstein-Uhlenbeck过程中参数估计的偏差不等式与Cramér-型中偏差
1
作者
蒋辉
王伟刚
机构
南京航空航天大学数学系
浙江工商大学统计与数学学院
出处
《中国科学：数学》
CSCD
北大核心
2020年第7期1007-1022,共16页
基金
国家自然科学基金(批准号:11771209和11701509)
浙江省自然科学基金(批准号:LY19A010004)资助项目。
文摘
本文利用多重Wiener-Ito积分的偏差不等式和中偏差结果,得到第二类分数Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程漂移项系数最小二乘估计量的若干渐近性质,其中包括偏差不等式和Cramér-型的中偏差;同时,给出以上估计量自正则版本的渐近性质,并以此构造漂移项系数的置信区间估计和显著性检验中的拒绝域(第二类错误以指数速度趋于0).
关键词
Cramér-型中偏差
第二类分数
ornstein
-
uhlenbeck
过程
最小二乘估计
多重Wiener-Ito积分
Keywords
Cramér-type
moderate
deviations
fractional
ornstein
-
uhlenbeck
process
of
the
second
kind
least
squares
estimator
multiple
Wiener-Ito
integral
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
第二类分数Ornstein-Uhlenbeck过程中参数估计的偏差不等式与Cramér-型中偏差
蒋辉
王伟刚
《中国科学：数学》
CSCD
北大核心
2020
0
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