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带税收的红利最大化再保险模型研究
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作者 夏登峰 马侠 费为银 《安徽工程科技学院学报（自然科学版）》 2008年第2期31-34,共4页
主要考虑一类带红利和税收的比例再保险盈余模型.以直到破产时红利的累积折现最大化为目标,其值函数为红利的累积折现,红利折现率为时间的函数.推导了相应值函数满足的一类HJB方程,同时对红利和再保险最优控制策略进行了分析.
关键词 变折现率 红利过程 比例再保险 税收 HJB方程
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通过红利与再保险最大化股东价值的随机控制模型 被引量：1
2
作者 夏登峰 费为银 胡慧敏 《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第6期766-770,共5页
主要考虑一类带红利的比例再保险盈余模型.以股东价值最大化为目标,定义值函数为红利的累积折现,在红利折现率为时间的函数时,推导了相应值函数满足的一类Hamilton-Jaccobi-Bellman(HJB)方程,同时对红利和再保险策略的最优控制进行了分... 主要考虑一类带红利的比例再保险盈余模型.以股东价值最大化为目标,定义值函数为红利的累积折现,在红利折现率为时间的函数时,推导了相应值函数满足的一类Hamilton-Jaccobi-Bellman(HJB)方程,同时对红利和再保险策略的最优控制进行了分析.最优值函数所满足的HJB方程化为了二阶偏微分方程,一般很难求解出其解析解,可以寻求其数值解,得到最优控制. 展开更多
关键词 变折现率 红利过程 比例再保险 随机控制 HJB方程
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