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商业银行信用风险与宏观经济——基于压力测试的研究 被引量:20
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作者 汤婷婷 方兆本 《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2011年第4期66-71,126,共6页
本文采用压力测试框架,研究了宏观经济波动对商业银行信用风险的影响。文章以不良贷款率度量信用风险,以名义GDP增长率、广义货币供应量(M2)增速、居民消费价格指数(CPI)以及房地产销售价格指数作为宏观经济变量,建立了合适的宏观压力... 本文采用压力测试框架,研究了宏观经济波动对商业银行信用风险的影响。文章以不良贷款率度量信用风险,以名义GDP增长率、广义货币供应量(M2)增速、居民消费价格指数(CPI)以及房地产销售价格指数作为宏观经济变量,建立了合适的宏观压力测试模型。在GDP增速放缓、CPI上升、M2增速下降的压力情景下,预测了2011年第一季度到第四季度的不良贷款率的变化路径。实证结果表明在压力情景下商业银行的不良贷款率将会显著上升。 展开更多
关键词 信用风险 不良贷款率 宏观压力测试 向量自回归(var)
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区域金融发展和经济增长关系的实证分析——基于甘肃省1978年~2010年的时间序列数据 被引量:16
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作者 郭志仪 赵小克 刘那日苏 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2013年第1期11-15,共5页
笔者根据甘肃省1978年~2010年的数据,运用协整检验、Granger检验和脉冲响应分析探讨了甘肃省金融发展与经济增长的关系。结果表明,长期内甘肃省金融发展规模的扩大显著推动了经济增长,金融中介效率却随着经济的增长而下降。
关键词 金融发展 经济增长 协整检验 var模型
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江苏省经济增长、产业结构与碳排放关系的实证研究——基于VAR模型和脉冲响应分析 被引量:15
3
作者 江心英 赵爽 《南京财经大学学报》 2018年第2期16-24,共9页
在经济增速放缓和环境问题突出的双重压力下,研究经济增长、产业结构与碳排放的关系对于制定有效的产业政策、转变经济发展方式、落实低碳绿色发展具有重要意义。采用江苏省1987—2015年时间序列数据,通过向量自回归模型(VAR)、格兰杰... 在经济增速放缓和环境问题突出的双重压力下,研究经济增长、产业结构与碳排放的关系对于制定有效的产业政策、转变经济发展方式、落实低碳绿色发展具有重要意义。采用江苏省1987—2015年时间序列数据,通过向量自回归模型(VAR)、格兰杰因果检验、脉冲响应分析、方差分解等工具,分析江苏省经济增长、产业结构与碳排放之间的关系。结果发现,经济增长、产业结构与碳排放之间存在协整关系,产业结构与碳排放、产业结构与经济增长均构成双向格兰杰因果关系,但经济增长与碳排放之间的因果关系并不显著。这表明经济增长并不一定导致高碳排放,碳排放水平主要取决于产业结构特征。为此,应该深入落实绿色发展理念、加快产业结构转型升级步伐、大力发展先进制造业、改变能源消费结构。 展开更多
关键词 经济增长 产业结构 碳排放 var模型 脉冲响应分析
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多元自相关过程的VAR控制图 被引量:7
4
作者 杨穆尔 孙静 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2008年第2期298-303,共6页
为了解决多元自相关过程的残差T^2控制图对小偏移不灵敏的问题,本文利用批量-均值法的思想,结合VAR模型的渐近分布,设计了多元自相关过程的向量自回归(VAR)控制图.只要子组样本量足够大,VAR控制图可以对过程出现的各种偏移进行有效控制... 为了解决多元自相关过程的残差T^2控制图对小偏移不灵敏的问题,本文利用批量-均值法的思想,结合VAR模型的渐近分布,设计了多元自相关过程的向量自回归(VAR)控制图.只要子组样本量足够大,VAR控制图可以对过程出现的各种偏移进行有效控制.通过对比残差T^2控制图的控制效果,得出VAR控制图对小偏移灵敏、残差T^2控制图对大偏移灵敏的结论,联合使用VAR控制图和残差T^2控制图可更有效地监控多元自相关过程。 展开更多
关键词 多元统计过程控制 自相关过程 向量自回归模型
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最低工资的价格传递效应——基于VAR模型的实证分析 被引量:4
5
作者 盛龙飞 《城市问题》 CSSCI 北大核心 2013年第4期47-53,共7页
利用VAR模型对最低工资标准的价格传递效应进行了分析。估计结果显示,最低工资标准对北京市城市居民消费价格的影响程度非常低且不具有统计显著性。最低工资标准没有通过影响平均工资进而造成通货膨胀压力,可以紧密联系价格的变动适时... 利用VAR模型对最低工资标准的价格传递效应进行了分析。估计结果显示,最低工资标准对北京市城市居民消费价格的影响程度非常低且不具有统计显著性。最低工资标准没有通过影响平均工资进而造成通货膨胀压力,可以紧密联系价格的变动适时调整最低工资标准以保障劳动者的基本生活。 展开更多
关键词 最低工资 价格传递 向量自回归模型
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基于大数据技术的智能旅游数据间的相关性分析及应用研究 被引量:3
6
作者 刘燕 《林业调查规划》 2022年第3期181-184,共4页
为提高旅游大数据利用效率,在研究了大数据五维范式基础上,对旅游大数据中天气、温度、周末和公共假期与目的地游客到达量和目的地搜索热度的相关性进行了研究,并探索了目的地实际到达人数与其搜索热度之间的Granger因果关系。通过仿真... 为提高旅游大数据利用效率,在研究了大数据五维范式基础上,对旅游大数据中天气、温度、周末和公共假期与目的地游客到达量和目的地搜索热度的相关性进行了研究,并探索了目的地实际到达人数与其搜索热度之间的Granger因果关系。通过仿真分析,该方法能够有效分析各变量之间的关系。仿真结果进一步验证了该方法的有效性及实用性。 展开更多
关键词 大数据 五维范式 向量自回归模型(var) 智能旅游 GRANGER因果关系 网络爬虫
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基于VAR模型的我国大豆期货市场价格影响因素分解 被引量:1
7
作者 周大朋 穆月英 《当代农村财经》 2022年第5期55-59,共5页
大豆期货作为我国最早一批设立的农产品期货市场,在套期保值、价格发现等发挥了多方面的作用,但是一直以来期货价格波动频繁,因此本文基于VAR模型对大豆期货市场价格的影响因素进行分析。依次进行了平稳性检验、协整检验、建立向量自回... 大豆期货作为我国最早一批设立的农产品期货市场,在套期保值、价格发现等发挥了多方面的作用,但是一直以来期货价格波动频繁,因此本文基于VAR模型对大豆期货市场价格的影响因素进行分析。依次进行了平稳性检验、协整检验、建立向量自回归模型、脉冲响应函数和方差分解等步骤进行实证分析。结果表明,我国大豆期货价格与大豆现货价格、进口价格、相关商品期货价格以及国际大豆期货价格之间存在协整关系,且大豆期货价格受自身影响程度最大,相关商品期货价格和大豆进口价格也有明显的影响,而我国大豆期货价格受国外的大豆期货价格影响程度在削弱。最后根据结论给出相关的建议。 展开更多
关键词 大豆期货价格 平稳性检验 协整检验 向量自回归(var)
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基于VAR的江西省种植业、林业、畜牧业和渔业的动态关系 被引量:1
8
作者 周早弘 雷瑶 +3 位作者 李淑英 喻荣 熊晓洪 尹泳兰 《贵州农业科学》 CAS 北大核心 2009年第11期190-195,共6页
利用江西省1992-2007年的种植业、林业、畜牧业、渔业产值指数,建立VAR模型,运用渐进分析法模拟的脉冲响应函数,研究江西省种植业、林业、畜牧业和渔业之间的动态关系。结果表明:种植业、林业产值不仅对来自自身的1个单位标准误差信息... 利用江西省1992-2007年的种植业、林业、畜牧业、渔业产值指数,建立VAR模型,运用渐进分析法模拟的脉冲响应函数,研究江西省种植业、林业、畜牧业和渔业之间的动态关系。结果表明:种植业、林业产值不仅对来自自身的1个单位标准误差信息的反应最大,同时分别对渔业和畜牧业的冲击反应最大。而对各个行业产值与第一产业总产值之间的简单相关系数的分析也表明,在对第一产业总产值的贡献排名中,种植业排名居首位,其余排名顺序为畜牧业、渔业和林业。 展开更多
关键词 种植业 林业 畜牧业 渔业 动态关系 var 江西省
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金融危机以来美联储非常规货币政策效果分析 被引量:1
9
作者 邢玲 《安徽理工大学学报(社会科学版)》 2017年第6期49-57,共9页
2008年开始,美国金融危机发生后蔓延至亚非和其他各个地区,并逐渐演变成全球性的金融危机。在运用常规货币政策的同时,各国央行积极采取非常规货币政策来缓解危机给经济带来的冲击。在对比分析以美国为代表的非常规货币政策具体实践情... 2008年开始,美国金融危机发生后蔓延至亚非和其他各个地区,并逐渐演变成全球性的金融危机。在运用常规货币政策的同时,各国央行积极采取非常规货币政策来缓解危机给经济带来的冲击。在对比分析以美国为代表的非常规货币政策具体实践情况的基础上,通过构建VAR模型,运用脉冲响应、方差分解研究美国非常规货币政策效果。研究结果表明:广义货币供应量、联邦基金利率、公众预期对美国宏观经济影响的效果存在差异,但非常规货币政策带来了一定的影响;非常规货币政策存在时滞问题。因此,对我国货币政策实施提出相关对策建议:使用创新型货币政策、积极引导公众预期以提高货币政策效果,但是货币政策溢出效应不能忽视。 展开更多
关键词 非常规货币政策 向量自回归模型(var) 脉冲响应 方差分解
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基于向量自回归模型的结构损伤预警 被引量:1
10
作者 郑泓 段忠东 曾帝棋 《地震工程与工程振动》 CSCD 北大核心 2021年第3期136-146,共11页
基于向量自回归模型(VAR)的结构损伤识别方法缺少自回归系数与损伤的明确关系,在选择自回归系数作为损伤敏感特征时具有一定的盲目性。文中借助结构运动方程的二阶向量自回归模型(简写为VAR(2)模型)表达形式,论证了采用VAR(2)模型的一... 基于向量自回归模型(VAR)的结构损伤识别方法缺少自回归系数与损伤的明确关系,在选择自回归系数作为损伤敏感特征时具有一定的盲目性。文中借助结构运动方程的二阶向量自回归模型(简写为VAR(2)模型)表达形式,论证了采用VAR(2)模型的一阶自回归系数作为损伤敏感特征的合理性,并通过灵敏度分析得到该系数变化与结构刚度变化的线性关系,据此提出了基于VAR(2)模型自回归系数异常检测的损伤识别策略。该方法首先对环境激励下的结构响应信号建立VAR(2)模型,提取第一阶自回归系数矩阵的对角线元素作为损伤敏感特征;然后以欧氏距离建立损伤指标,最后借助统计理论确定损伤阈值进行损伤预警。通过算例表明,该方法适合于长期在线预警。 展开更多
关键词 结构健康监测 结构损伤识别 向量自回归模型 灵敏度分析 异常检测
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我国房地产价格影响因素的实证分析
11
作者 朱莎 谢丽琴 《现代营销(下)》 2014年第2期44-46,共3页
2002年以来,我国各地房地产价格快速上涨,部分一线城市房价甚至上涨了4倍左右。为了避免房地产价格过快上涨,保持国内宏观经济的稳定运行,我国政府从货币政策、信贷政策、土地政策、保障房政策、税收政策等方面入手以抑制房地产价格的... 2002年以来,我国各地房地产价格快速上涨,部分一线城市房价甚至上涨了4倍左右。为了避免房地产价格过快上涨,保持国内宏观经济的稳定运行,我国政府从货币政策、信贷政策、土地政策、保障房政策、税收政策等方面入手以抑制房地产价格的过快上涨。本文运用向量自回归法从政策层面及经济层面选取相应指标进行分析,得出影响我国房地产价格波动的主要因素,为房地产调控提供重要的理论依据。 展开更多
关键词 房地产价格 宏观调控 向量自回归模型(var)
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欧盟碳期货市场EUA和CER期货价格关系分析
12
作者 李晏 刘伟平 《台湾农业探索》 2017年第6期12-17,共6页
采用2008-2014年彭博数据库洲际交易所交易(International Continental Exchange,ICE)的EUA期货及CER期货的单日价格,利用向量自回归模型、单位脉冲响应函数及方差分解,研究期货市场上EUAs价格及CERs价格的相关关系。结果表明,两个市场... 采用2008-2014年彭博数据库洲际交易所交易(International Continental Exchange,ICE)的EUA期货及CER期货的单日价格,利用向量自回归模型、单位脉冲响应函数及方差分解,研究期货市场上EUAs价格及CERs价格的相关关系。结果表明,两个市场之间存在相互作用,第二阶段EUA期货价格表现出对CER期货价格变动的显著引导作用,其随机扰动项的冲击对CER期货价格方差变化造成73%的影响;在第三阶段,CER期货价格对自身价格的冲击所施加的传递反应明显,EUA期货价格的变动对CER期货价格的变动仍然具有较强的引导作用但作用减弱。 展开更多
关键词 碳期货市场 价格关系 向量自回归模型 脉冲响应函数 方差分析
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引入虚拟变量的商业银行信用风险压力测试研究
13
作者 严夏 杨志伟 《绵阳师范学院学报》 2014年第9期27-32,共6页
本文引入代表农业银行不良贷款剥离的虚拟变量(D),把全国主要商业银行的不良贷款率的Logit转换指标Y作为承压指标,用实际GDP增速、消费物价指数CPI、广义货币供应量M2增速、房屋价格指数四个宏观因素作为解释变量,建立回归模型,并通过... 本文引入代表农业银行不良贷款剥离的虚拟变量(D),把全国主要商业银行的不良贷款率的Logit转换指标Y作为承压指标,用实际GDP增速、消费物价指数CPI、广义货币供应量M2增速、房屋价格指数四个宏观因素作为解释变量,建立回归模型,并通过向量自回归(VAR)模型建立变量之间的相互关系。以此模型系统为基础,对商业银行不良贷款进行了不同假设场景压力测试,测试范围覆盖了4个季度,发现GDP增速放缓、CPI骤降、广义货币供应增速放缓以及房屋价格指数升高均会使得不良贷款率短期内不同程度的升高,但从长期看,商业银行能通过模型系统内相互作用逐渐消化宏观因素变化冲击带来的影响。 展开更多
关键词 信用风险 虚拟变量 向量自回归 压力测试
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远期运费市场与即期运费市场的关系研究 被引量:8
14
作者 宫晓婞 吕靖 王尧 《大连海事大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期55-58,64,共5页
为分析航运市场中远期运费与即期运费的关系,结合多个经济变量,建立向量自回归(VAR)模型,并利用Granger进行模型验证.采用脉冲分析、方差分解分别考察Panamax船的T/C,P2A,P3A三条航线的远期运费协议(FFA)与即期市场的关系.实证分析结果... 为分析航运市场中远期运费与即期运费的关系,结合多个经济变量,建立向量自回归(VAR)模型,并利用Granger进行模型验证.采用脉冲分析、方差分解分别考察Panamax船的T/C,P2A,P3A三条航线的远期运费协议(FFA)与即期市场的关系.实证分析结果表明:基于VAR的模型是可行的;FFA和经济信息突变对即期市场均具有持续性影响,即期市场对上述变量的反应存在时滞性. 展开更多
关键词 远期运费协议(FFA) 即期运费 向量自回归(var) 脉冲分析 方差分解
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中国股票价格指数关联性的VAR分析 被引量:11
15
作者 杨莉 吴虹生 《贵州财经学院学报》 2004年第4期16-19,共4页
A、B股市场的联动关系及二者之间的长期趋势已成为股市研究的热点问题。运用Granger因果检验及向量自回归模型(VAR)对A、B股价指数的关联性进行检验和分析。实证结果表明:沪深A股股价指数对B股股价指数有较强的引导作用,并且二者之间存... A、B股市场的联动关系及二者之间的长期趋势已成为股市研究的热点问题。运用Granger因果检验及向量自回归模型(VAR)对A、B股价指数的关联性进行检验和分析。实证结果表明:沪深A股股价指数对B股股价指数有较强的引导作用,并且二者之间存在着短期相关关系,而长期均衡关系并不显著。由此,可以认为在短期内A股市场对B股市场具有指导作用。 展开更多
关键词 中国 股票价格指数 关联性 var GRANGER因果检验 向量自回归模型
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我国国际物流产业与对外贸易经济发展关系研究 被引量:5
16
作者 罗淯新 《价格月刊》 北大核心 2015年第8期46-49,共4页
随着全球经济一体化格局的形成,我国的国际物流产业与对外贸易经济已经紧密联系在一起。在对我国国际物流产业与对外贸易经济发展状况进行分析的基础上,选取2005年-2014年间的出口总额、进口总额、对外贸易总额、国际物流总产值等相... 随着全球经济一体化格局的形成,我国的国际物流产业与对外贸易经济已经紧密联系在一起。在对我国国际物流产业与对外贸易经济发展状况进行分析的基础上,选取2005年-2014年间的出口总额、进口总额、对外贸易总额、国际物流总产值等相关数据,利用向量自回归(VAR)模型进行了实证研究。结果显示,我国国际物流产业与对外贸易经济发展之间呈现双向因果关系,国际物流产业发展对推动和拉动出口贸易有着积极意义。基于这一研究结论。提出了相关政策建议。 展开更多
关键词 国际物流产业 对外贸易经济发展 向量自回归模型(var)
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The cooperative and conflictual interactions between the United States,Russia,and China:A quantitative analysis of event data 被引量:3
17
作者 YUAN Lihua SONG Changqing +3 位作者 CHENG Changxiu SHEN Shi CHEN Xiaoqiang WANG Yuanhui 《Journal of Geographical Sciences》 SCIE CSCD 2020年第10期1702-1720,共19页
The United States,Russia and China are militarily and economically among the most powerful countries in the post-Cold War period,and the interactions between the three powers heavily influence the international system... The United States,Russia and China are militarily and economically among the most powerful countries in the post-Cold War period,and the interactions between the three powers heavily influence the international system.However,different conclusions about this question are generally made by researchers through qualitative analysis,and it is necessary to objectively and quantitatively investigate their interactions.Monthly-aggregated event data from the Global Data on Events,Location and Tone(GDELT)to measure cooperative and conflictual interactions between the three powers,and the complementary cumulative distribution function(CCDF)and the vector autoregression(VAR)method are utilized to investigate their interactions in two periods:January,1991 to September,2001,and October,2001 to December,2016.The results of frequencies and strengths analysis showed that:the frequencies and strengths of USA-China interactions slightly exceeded those of USA-Russia interactions and became the dominant interactions in the second period.Although that cooperation prevailed in the three dyads in two periods,the conflictual interactions between the USA and Russia tended to be more intense in the second period,mainly related to the strategic contradiction between the USA and Russia,especially in Georgia,Ukraine and Syria.The results of CCDF indicated that similar probabilities in the cooperative behaviors between the three dyads,but the differences in the probabilities of conflictual behaviors in the USA-Russia dyad showed complicated characteristic,and those between Russia and China indicated that Russia had been consistently giving China a hard time in both periods when dealing with conflict.The USA was always an essential factor in affecting the interactions between Russia and China in both periods,but China’s behavior only played a limited role in influencing the interactions between the USA-Russia dyad.Our study provides quantitative insight into the direct cooperative and conflictual interactions between the three dyads since th 展开更多
关键词 USA-Russia-China cooperation and conflict INTERACTIONS GDELT complementary cumulative distribution function(CCDF) vector autoregression model(var)
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数字经济与实体经济融合发展研究 被引量:1
18
作者 温凤媛 《沈阳师范大学学报(社会科学版)》 2024年第1期68-73,共6页
数字化时代,数字经济已经成为推动我国经济社会发展的新动力。基于2002—2021年数字经济与实体经济数据,构建向量自回归模型来探究数字经济、实体经济两组数据之间的联系,利用脉冲响应函数和方差分解法,探究二者之间的动态交互关系及当... 数字化时代,数字经济已经成为推动我国经济社会发展的新动力。基于2002—2021年数字经济与实体经济数据,构建向量自回归模型来探究数字经济、实体经济两组数据之间的联系,利用脉冲响应函数和方差分解法,探究二者之间的动态交互关系及当存在外部冲击时模型中变量对其反应速度。研究发现:数字经济与实体经济之间存在着长期稳定的协整关系,存在单向的格兰杰因果关系,即数字经济是实体经济增长的格兰杰原因;数字经济对实体经济具有驱动作用,可以为经济高质量发展提供有力支撑。 展开更多
关键词 数字经济 实体经济 向量自回归模型
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中国三大港口群的动态关系
19
作者 陈鹏 《港口科技》 2016年第3期46-49,共4页
基于2005年第1季度至2013年第4季度的数据,利用脉冲相应函数对中国沿海三大港口群之间的动态联系进行实证分析。结果表明:三大港口群之间具有梯度的不对称的影响;从外溢角度来看,长三角港口群对珠三角港口群具有外溢作用,对环渤海港口... 基于2005年第1季度至2013年第4季度的数据,利用脉冲相应函数对中国沿海三大港口群之间的动态联系进行实证分析。结果表明:三大港口群之间具有梯度的不对称的影响;从外溢角度来看,长三角港口群对珠三角港口群具有外溢作用,对环渤海港口群具有一定的外溢作用,但不是很明显;珠三角港口群和环渤海港口群的外溢作用均不明显;来自三大港口群的冲击均是对本港口群影响最明显,显示出"俱乐部效应"。 展开更多
关键词 港口 珠三角港口群 长三角港口群 环渤海港口群 var 脉冲响应函数
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基于TVP-VAR模型的安全生产时变特征及因素分析
20
作者 张江石 冒香凝 刘伟 《中国安全生产科学技术》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期5-13,共9页
为研究安全生产受经济波动冲击所产生的时变特征,从而更好地匹配经济和安全发展速度,基于近30年(1990—2020年,下同)我国安全生产状况波动趋势,采用灰色关联度分析法计算各宏观因素对事故风险的累积贡献度,并引入具有时变参数的TVP-VAR... 为研究安全生产受经济波动冲击所产生的时变特征,从而更好地匹配经济和安全发展速度,基于近30年(1990—2020年,下同)我国安全生产状况波动趋势,采用灰色关联度分析法计算各宏观因素对事故风险的累积贡献度,并引入具有时变参数的TVP-VAR模型,探索各因素在不同时期对安全生产状况的动态冲击作用。研究结果表明:就业结构、产业结构、人口效应和城市化进程构成生产安全事故状况主要驱动力,在1998,2004,2015年3个重要时点的时变性较弱,在不同提前期受其自身特征影响较大;30年间就业结构、产业结构、人口效应的影响大小震荡衰减,短期内促使安全生产状况恶化,中长期内对其起抑制作用;城市化进程冲击效果循序渐进,短期内对安全生产状况起改善作用,中长期给维护安全生产带来新的威胁。研究结果可为未来经济发展和安全生产的持续良性互动提供一定参考思路。 展开更多
关键词 生产安全 宏观经济 动态特征 时变参数向量自回归模型(TVP-var)
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