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VIX指数期货跨品种套利波动特征研究
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作者 杨博文 《青海金融》 2024年第7期38-46,共9页
为探明标普500VIX指数期货①与不同期限的美国国债间套利活动的波动及风险特征,以美国2年期T-Note期货、5年期T-Note期货和10年期T-Note期货作为标普500VIX指数期货的套利对象,利用ARIMA-CARCH-MIDAS模型对套利组合的价差时间序列进行... 为探明标普500VIX指数期货①与不同期限的美国国债间套利活动的波动及风险特征,以美国2年期T-Note期货、5年期T-Note期货和10年期T-Note期货作为标普500VIX指数期货的套利对象,利用ARIMA-CARCH-MIDAS模型对套利组合的价差时间序列进行实证分析。混频波动率模型的实证结果表明,所构建的套利组合均具有一定的套利空间,其波动具有丛聚和可预测的特征,套利组合的波动性与宏观经济因素密切相关。 展开更多
关键词 vix指数期货 美国国债期货 跨品种套利
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