度量金融风险的 Va R方法在国际上被广泛地应用于度量各种金融工具的风险 ,本文讨论了估计 Va R的 EWMA方法 ,即指数加权移动平均法。并以我国股票市场为例 ,从实际数据出发分别计算了深沪两市的衰减因子的最优取值 ,并在此基础上计算...度量金融风险的 Va R方法在国际上被广泛地应用于度量各种金融工具的风险 ,本文讨论了估计 Va R的 EWMA方法 ,即指数加权移动平均法。并以我国股票市场为例 ,从实际数据出发分别计算了深沪两市的衰减因子的最优取值 ,并在此基础上计算了上海股票综合指数和深圳股票综合指数的每日风险值 ,对在大盘上考虑股市风险和指导投资具有重要意义。展开更多
标准 Va R方法的假设条件与实际数据之间存在较大的差距 ,而差距是必严重影响 Va R方法的实际应用效果 .为此 ,本文从实际数据的基本特征出发 ,讨论了 Va R方法在尖峰、胖尾分布中的计算公式 ,并使用该计算公式对我国证券市场的实际数...标准 Va R方法的假设条件与实际数据之间存在较大的差距 ,而差距是必严重影响 Va R方法的实际应用效果 .为此 ,本文从实际数据的基本特征出发 ,讨论了 Va R方法在尖峰、胖尾分布中的计算公式 ,并使用该计算公式对我国证券市场的实际数据进行了实证分析 .分析结果表明 ,推广的 Va R计算方法对证券市场风险预警有更可靠的揭示作用 .展开更多
Value at Risk model developed recently is a mathemetical medol to measure and monitor market risk.The article focuses on discussing calculate procedure and calculate method about applying VaR means for the bank loan r...Value at Risk model developed recently is a mathemetical medol to measure and monitor market risk.The article focuses on discussing calculate procedure and calculate method about applying VaR means for the bank loan risk in evaluation,we make clear differentiate both the Bank for International Settlements draw credit risk reserve and VaR means calculate bank loan risk value,find VaR means in application practicality value and extensity perspective in our bank loan risk for evaluation.展开更多
文摘标准 Va R方法的假设条件与实际数据之间存在较大的差距 ,而差距是必严重影响 Va R方法的实际应用效果 .为此 ,本文从实际数据的基本特征出发 ,讨论了 Va R方法在尖峰、胖尾分布中的计算公式 ,并使用该计算公式对我国证券市场的实际数据进行了实证分析 .分析结果表明 ,推广的 Va R计算方法对证券市场风险预警有更可靠的揭示作用 .
文摘Value at Risk model developed recently is a mathemetical medol to measure and monitor market risk.The article focuses on discussing calculate procedure and calculate method about applying VaR means for the bank loan risk in evaluation,we make clear differentiate both the Bank for International Settlements draw credit risk reserve and VaR means calculate bank loan risk value,find VaR means in application practicality value and extensity perspective in our bank loan risk for evaluation.
