Von—Mises统计量正则函数的自助(Boot—Strap)法

1

作者 姜民奇 黄吉成 荆成明 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1991年第3期1-7,19,共8页

本文基于近似独立的刀切虚拟值,对Von-Mises统计量的正则函数(?)建立了Bootstrap法。在适当的条件下证明了f(V_n)的Bootstrap逼近的相合性,并讨论了这种逼近的收敛速度,达到了理想的Berry-Esscen下限。

关键词 v-M统计量 自助法 虚拟值 刀切

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加权PP型Crmer-Von Mises统计量的极限分布及其展开式

2

作者 崔恒建 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1999年第3期281-286,共6页

给出了高维分布假设检验中的加权ＰＰ型Ｃｒａｍｅｒ－Ｖｏｎ Ｍｉｓｅｓ检验统计量，并在零假设为一般分布情形下获得其统计量的极限分布及其分布展开式．

关键词 投影寻踪 极限分布 假设检验 v-M统计量

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赫斯特指数的分析与应用 被引量：28

3

作者 陈昭 梁静溪 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2005年第3期134-138,共5页

基于重标极差(R/S)分析基础上的赫斯特指数(H)是用来描述和标度传统的有效市场假说(EMH)是否成立的一个指标,本文以我国深圳成分指数为研究对象,通过对深成指的赫斯特指数的研究,结果表明该股票指数遵循有偏的随机游走(分形布朗运动)而... 基于重标极差(R/S)分析基础上的赫斯特指数(H)是用来描述和标度传统的有效市场假说(EMH)是否成立的一个指标,本文以我国深圳成分指数为研究对象,通过对深成指的赫斯特指数的研究,结果表明该股票指数遵循有偏的随机游走(分形布朗运动)而非传统的随机游走模式。 展开更多

关键词 赫斯特指数 重标极差(R/S) v统计量

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R/S分析方法在矿井涌水量变化预测方面的应用 被引量：9

4

作者 陈正华 陈植华 +1 位作者 张溪 丁建涛 《矿业安全与环保》 北大核心 2010年第1期36-38,44,共4页

运用重标极差(R/S)方法对武山矿区矿井涌水量时间序列进行分形诊断,得知矿区南矿带矿井涌水量Hurst指数为0.8624,平均循环周期为42个月;北矿带矿井涌水量Hurst指数为0.8894,平均循环周期为24个月。表明武山矿区矿井涌水量发展趋势与历... 运用重标极差(R/S)方法对武山矿区矿井涌水量时间序列进行分形诊断,得知矿区南矿带矿井涌水量Hurst指数为0.8624,平均循环周期为42个月;北矿带矿井涌水量Hurst指数为0.8894,平均循环周期为24个月。表明武山矿区矿井涌水量发展趋势与历史趋势之间呈现出较强的持续性,南矿带与北矿带平均循环周期存在差异是内在系统不同机制的反映。从而为矿井涌水量变化的非线性和复杂性研究提供了新的研究视角和实证结论,同时,也为防治矿井水害提供了一种新思路和新方法。 展开更多

关键词 矿井涌水量预测 R/S分析 HURST指数 v统计量

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非参数的高维两总体的同质性检验

5

作者 李旭 张宝学 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2024年第8期2458-2475,共18页

技术的进步使人们能够收集到大量的复杂数据对象,这些对象之间的同质性结构在统计学中有广泛的应用.然而,现有的一些同质性检验往往受到矩假设或调节参数的影响.为了克服这一限制,文章提出了一种新的高维两总体的同质性检验.基于重期望... 技术的进步使人们能够收集到大量的复杂数据对象,这些对象之间的同质性结构在统计学中有广泛的应用.然而,现有的一些同质性检验往往受到矩假设或调节参数的影响.为了克服这一限制,文章提出了一种新的高维两总体的同质性检验.基于重期望公式和特征函数的性质,论文构造了新的基于高维特征的同质性度量及其相应的检验统计量.进一步地,在一定的正则条件下,文章还建立了所提检验的大样本性质.如所提方法在原假设成立时是渐近卡方的,在备择假设下是渐近正态的.同时,蒙特卡罗模拟结果显示,对于高维数据,新检验比现有的几种方法具有更好的表现. 展开更多

关键词 同质性检验 两样本问题 v统计量 置换检验 高维

原文传递

我国有色金属价格波动周期性研究——基于铜、铝价格波动的实证分析 被引量：6

6

作者 程慧 黄健柏 郭尧琦 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第9期50-51,共2页

有色金属产业的一个主要特征是产量和价格呈周期性变化。本文采用V统计量和经验模态分解方法,以铜、铝价格为例实证分析我国有色金属价格波动的周期性特征,并根据研究结论提出相关对策建议,以期能够规避有色金属价格周期性波动对工业及... 有色金属产业的一个主要特征是产量和价格呈周期性变化。本文采用V统计量和经验模态分解方法,以铜、铝价格为例实证分析我国有色金属价格波动的周期性特征,并根据研究结论提出相关对策建议,以期能够规避有色金属价格周期性波动对工业及国民经济带来的不利影响。 展开更多

关键词 有色金属价格 v统计量 经验模态分解

原文传递

中、欧股市非线性分形特征的比较研究 被引量：4

7

作者 罗付岩 唐邵玲 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2007年第1期143-148,共6页

本文利用R/S重标极差法对中国股市(上证综指和深证成指)日收益的非线性分形特征进行实证分析,并与欧洲股市的五个重要股指进行比较,结果表明:中国股市收益波动比欧洲五大市场存在着更强的长程相关性和非周期性循环,沪、深两市的Hurst指... 本文利用R/S重标极差法对中国股市(上证综指和深证成指)日收益的非线性分形特征进行实证分析,并与欧洲股市的五个重要股指进行比较,结果表明:中国股市收益波动比欧洲五大市场存在着更强的长程相关性和非周期性循环,沪、深两市的Hurst指数都明显大于0.6,具有一定的非线性分形特征。 展开更多

关键词 R/S重标极差分析 v统计量 长期相关 分数(形)布朗运动

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R/S分析对上海二手房房价的趋势判断 被引量：3

8

作者 孟冉 魏霄云 陈龙珠 《地下空间与工程学报》 CSCD 北大核心 2012年第A02期1642-1645,共4页

以上海二手房房价指数为实证样本,应用R/S分析法研究上海房价波动的长记忆特性,计算得到Hurst指数及关联尺度函数并进而确定了V统计量曲线的转折点。结果表明,上海二手房房价指数每隔2.5年即出现明显转折,证明了上海二手房房价指数存在... 以上海二手房房价指数为实证样本,应用R/S分析法研究上海房价波动的长记忆特性,计算得到Hurst指数及关联尺度函数并进而确定了V统计量曲线的转折点。结果表明,上海二手房房价指数每隔2.5年即出现明显转折,证明了上海二手房房价指数存在显著的长记忆特性,未来房价受到现在房价很大的影响,上海二手房房价的可预测性很强,对于帮助工程投资风险的预测有实际的意义。 展开更多

关键词 R/S分析 HURST指数 v统计量

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U-统计量的指数收敛速度的进一步讨论 被引量：2

9

作者 夏天 《纯粹数学与应用数学》 CSCD 2002年第4期383-387,共5页

在独立未必同分布的情形下 ,对 U-统计量的指数收敛速度进行了讨论 ,减弱文 [2 ]中的部分条件 ,给出了类似的结果 ,同时对 Von- Mises统计量也给出了指数收敛速度 .

关键词 指数收敛速度 U-统计量 v-统计量 随机变量序列

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国际原油期货市场长记忆性分析 被引量：3

10

作者 李克宋 《合作经济与科技》 2020年第4期24-27,共4页

通过R/S分析及修正R/S分析证实WTI原油期货市场具有长记忆性,并且以V统计量得出原油期货市场的短期循环周期为67天,长期平均循环周期为221天。同时,采用一种改进的Hurst指数计算方法,基于不同的时间窗口计算出时变Hurst指数,并根据时变H... 通过R/S分析及修正R/S分析证实WTI原油期货市场具有长记忆性,并且以V统计量得出原油期货市场的短期循环周期为67天,长期平均循环周期为221天。同时,采用一种改进的Hurst指数计算方法,基于不同的时间窗口计算出时变Hurst指数,并根据时变Hurst指数序列相关系数矩阵、均值、标准差及变异系数发现,在时间窗口S=260时,计算出的时变Hurst指数对WTI原油期货市场价格走势有很好的解释性和适用性。 展开更多

关键词 R/S分析 长记忆性 v统计量 时变Hurst指数

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基于特征函数的条件分布对称性的一致性检验

11

作者 陈敏琼 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第2期219-236,共18页

本文讨论了一个随机向量在给定另一随机向量下的条件分布关于0对称的检验问题.从相关的两个联合分布的经验特征函数之差的模出发,通过选取适当的权重函数对模进行积分后,我们得到了一个简单的检验统计量,该检验统计量具有V-统计量形式,... 本文讨论了一个随机向量在给定另一随机向量下的条件分布关于0对称的检验问题.从相关的两个联合分布的经验特征函数之差的模出发,通过选取适当的权重函数对模进行积分后,我们得到了一个简单的检验统计量,该检验统计量具有V-统计量形式,利用V-统计量理论,我们证明了该检验统计量的渐近性质,包括估计的一致性及在原假设下和备择假设下的渐近分布.数值模拟显示我们的检验方法受条件向量维数的影响很小,并且不需要矩的假设.最后我们通过一个简单的实例分析来说明本文方法的具体应用. 展开更多

关键词 特征函数 条件分布 对称性 v-统计量 一致性检验

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不同的分组方法对赫斯特指数的影响

12

作者 梁静溪 陈昭 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2004年第9期135-139,共5页

赫斯特指数的计算过程需要对研究的时间序列数据进行分组,而不同的分组情况对赫斯特指数会产生不同的影响。以深圳股票市场1997-2001年的日收盘成分指数为例,表明组内数据为15个左右时计算的赫斯特指数的可信度较高,但不同的分组方法却... 赫斯特指数的计算过程需要对研究的时间序列数据进行分组,而不同的分组情况对赫斯特指数会产生不同的影响。以深圳股票市场1997-2001年的日收盘成分指数为例,表明组内数据为15个左右时计算的赫斯特指数的可信度较高,但不同的分组方法却不会使结论发生质的变化,仅是量的改变。 展开更多

关键词 赫斯特指数 分组方法 重标极差(R/S)分析 v统计量

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广义V—统计量的极限性质

13

作者 夏天 《安徽大学学报（自然科学版）》 CAS 2001年第4期12-15,共4页

在文献 [1]、[2 ]、[3]的基础上 ,将 [4]中的有关结果推广到广义V—统计量的情形 。

关键词 广义v-统计量 极限性质 Borel可测函数 统计量矩 分布函数

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