经济波动随机时间序列模型的比较研究 被引量：9

1

作者 徐梅 梅世强 李菊栋 《预测》 CSSCI 2001年第6期56-60,共5页

本文分析了线性的 ARMA模型和非线性的 TAR模型描述经济波动的适用性 ,论述了两种模型的建立方法 ,进而对它们描述经济波动的实际效果进行了比较分析 ,得出结论

关键词 经济波动 ARMA模型 tar模型 随机时间序列模型

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中国信贷政策对产业结构调整效应研究 被引量：12

2

作者 张强 韩俊莹 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2015年第1期43-54,共12页

基于非线性门限向量自回归(TAR)模型,运用1978~2013年的相关数据,研究中国信贷政策对产业结构的影响效应。实证表明,信贷政策对产业结构调整的影响存在显著的门限效应,表现为:在以金融机构各项贷款余额作为分界点的不同政策区制间,信贷... 基于非线性门限向量自回归(TAR)模型,运用1978~2013年的相关数据,研究中国信贷政策对产业结构的影响效应。实证表明,信贷政策对产业结构调整的影响存在显著的门限效应,表现为:在以金融机构各项贷款余额作为分界点的不同政策区制间,信贷政策对产业结构变动的影响存在很大差异。金融机构各项贷款余额的不断增加,对第一、第二产业产值比重增加的影响始终为正,但程度不同。当其增加到一定水平时,对第三产业产值比重增加的影响才由负转正,但明显弱于第一、第二产业。从这个方面看,中国信贷政策在扶持中小企业、发展第三产业,促进中国产业结构调整升级方面的作用还有待加强。 展开更多

关键词 信贷政策 产业结构调整 影响效应 门限回归模型

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基于门限自回归的我国羊肉价格波动分析 被引量：11

3

作者 刘玉凤 王明利 石自忠 《广东农业科学》 CAS CSCD 北大核心 2014年第17期206-210,共5页

羊肉价格的适度上涨会刺激我国羊肉产业的发展,但上涨过快,则会损害我国羊肉市场的稳定,对于政策制定者来说,确定羊肉价格大幅上涨的先期指标,以在恰当时机进行合理和适度地调控是非常必要的,可通过建立两体制TAR模型为政府实施调控的... 羊肉价格的适度上涨会刺激我国羊肉产业的发展,但上涨过快,则会损害我国羊肉市场的稳定,对于政策制定者来说,确定羊肉价格大幅上涨的先期指标,以在恰当时机进行合理和适度地调控是非常必要的,可通过建立两体制TAR模型为政府实施调控的时机提供参考值。选取的羊肉月度价格时间序列样本区间为1994年6月至2014年2月,TAR模型估计结果表明,我国羊肉价格同比指数序列门限值为4.678,对应的价格同比指数为107.57%;如果羊肉价格同比指数高于107.57%,羊肉价格波动幅度将会增大,此时会对羊肉市场产生较大冲击,政府需要及时采取调控措施;如果羊肉价格同比指数低于107.57%,那么价格指数的波动相对较为稳定,此时政府不必采取调控措施。另外,政府在制定调控政策时还要充分考虑政策实施效果的时滞性,避免推动羊肉价格产生较大波动。 展开更多

关键词 羊肉价格 非线性 tar模型 门限

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基于TAR模型的中国股市价格泡沫检验 被引量：9

4

作者 孟庆斌 周爱民 靳晓婷 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2008年第4期46-55,共10页

本文对经典股票价格泡沫模型的常利率假设进行了推广,在随机利率下得到了股票价格泡沫周期性破灭的理论框架。然后在此框架下使用TAR模型对我国上证综合指数1997年10月31日到2007年10月31日的泡沫情况进行了检验,结果表明其泡沫主要集中... 本文对经典股票价格泡沫模型的常利率假设进行了推广,在随机利率下得到了股票价格泡沫周期性破灭的理论框架。然后在此框架下使用TAR模型对我国上证综合指数1997年10月31日到2007年10月31日的泡沫情况进行了检验,结果表明其泡沫主要集中在1999年和2007年两个年份,尤其在2007年1月到5月底泡沫程度最为严重。最后,通过分析深证指数同期的泡沫情况验证了两市泡沫的联动性。 展开更多

关键词 股市价格泡沫 随机利率 tar模型

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我国经济周期波动态势的区域划分与动态特征检验 被引量：7

5

作者 刘金全 王雄威 《经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2011年第6期5-10,共6页

本文利用贝叶斯估计结合门限自回归模型,对我国经济周期波动态势进行了分析和判断,检验中发现我国经济周期波动动态机制变迁的门限增长率为9.36%。当经济增长率高于这个门限值后,经济周期波动具有自稳定的均值回归特征;当经济增长率低... 本文利用贝叶斯估计结合门限自回归模型,对我国经济周期波动态势进行了分析和判断,检验中发现我国经济周期波动动态机制变迁的门限增长率为9.36%。当经济增长率高于这个门限值后,经济周期波动具有自稳定的均值回归特征;当经济增长率低于这个门限值后,经济周期波动具有向更高稳态的迁移特征,这意味着我国现阶段的经济增长过程具有内生的稳定性,这也是近年来我国经济波动率趋于稳定的重要原因。从经济周期波动的动态轨迹判断,我国经济仍然具备保持快速稳定增长的基础,因此需要利用有效宏观调控来保证快速稳定增长的实现。 展开更多

关键词 经济周期 门限自回归模型 贝叶斯估计

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泰勒规则与我国货币政策非线性反应函数的实证研究 被引量：4

6

作者 徐亚平 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2009年第9期61-65,共5页

基于泰勒规则以及借助门限自回归(TAR)模型,对1996年1月至2008年6月期间我国货币政策非线性反应函数进行的实证研究结果表明,我国货币政策的反应函数是非线性的,即面对经济运行的不同状况,中央银行对通货膨胀和产出偏差反应系数的大小... 基于泰勒规则以及借助门限自回归(TAR)模型,对1996年1月至2008年6月期间我国货币政策非线性反应函数进行的实证研究结果表明,我国货币政策的反应函数是非线性的,即面对经济运行的不同状况,中央银行对通货膨胀和产出偏差反应系数的大小是不断变化的;并且货币政策目标的侧重点也会根据经济运行态势的变化而相应地进行调整,即在低通货膨胀状态下,货币政策更侧重于促进经济增长,但在温和以及较高通货膨胀状态下,货币政策会侧重于防止通胀。 展开更多

关键词 泰勒规则 非线性反应函数 门限转换模型 货币政策

原文传递

基于豆图时间序列的高频金融交易分析

7

作者 袁晓惠 黄小峰 +5 位作者 王晨 张晓蕊 刘元元 王宇婷 李佳彬 杨凯 《长春工业大学学报》 CAS 2024年第1期32-38,共7页

基于豆图时间序列对贵州茅台股票的高频金融交易数据进行了重构,提取了每个豆图的均值,组成一个新的时间序列进行实证分析。在进行实证分析中,对比多个时间序列模型,最终选定ARIMA模型和TAR模型对成交价进行拟合,经过比较得到基于TAR模... 基于豆图时间序列对贵州茅台股票的高频金融交易数据进行了重构,提取了每个豆图的均值,组成一个新的时间序列进行实证分析。在进行实证分析中,对比多个时间序列模型,最终选定ARIMA模型和TAR模型对成交价进行拟合,经过比较得到基于TAR模型进行预测更为合适。 展开更多

关键词 豆图时间序列 高频数据 ARIMA模型 tar模型 预测

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焦油模型物与木屑共热解产物分布规律研究

8

作者 李学琴 刘鹏 +3 位作者 王玲玲 呼和涛力 王志伟 雷廷宙 《能源环境保护》 2024年第2期136-144,共9页

利用甲苯和乙酸为焦油模型物,以杉木屑为原料,在一级固定床反应系统中进行共热解实验,以实现木屑热解最大化脱除焦油产气,并探讨不同温度下共热解产物分布规律及产物之间的协同作用。结果表明,与木屑单独热解相比,木屑与甲苯、乙酸共热... 利用甲苯和乙酸为焦油模型物,以杉木屑为原料,在一级固定床反应系统中进行共热解实验,以实现木屑热解最大化脱除焦油产气,并探讨不同温度下共热解产物分布规律及产物之间的协同作用。结果表明,与木屑单独热解相比,木屑与甲苯、乙酸共热解产生的协同作用呈现出优越的焦油脱除效果。尤其,木屑与甲苯共热解可有效地将焦油产率减少81.47%,从焦油组分来看,含氧类化合物在共热解过程中不能有效脱除,而芳烃类化合物在热解过程中易通过高温共热解脱除,乙酸与木屑共热解的协同作用较甲苯强度稍弱。共热解产物产率变化受温度影响显著,其变化规律与纯木屑单独热解一致,热解温度升高对半焦、焦油的抑制效果增强,为焦油脱除及高效转化提供了理论基础。 展开更多

关键词 焦油模型物 木屑 共热解 热解温度 产物分布

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基于门限自回归模型对人民币汇率波动的研究

9

作者 张茗慧 潘金凤 史倩 《中国商论》 2024年第23期107-112,共6页

人民币汇率的波动受多方面因素的影响,为研究人民币汇率的波动情况,进一步预测人民币汇率的变化,本文以2011年1月—2023年12月的人民币兑美元的汇率中间价的月度数据作为研究对象,分别建立了求和自回归滑动平均模型和门限自回归模型,并... 人民币汇率的波动受多方面因素的影响,为研究人民币汇率的波动情况,进一步预测人民币汇率的变化,本文以2011年1月—2023年12月的人民币兑美元的汇率中间价的月度数据作为研究对象,分别建立了求和自回归滑动平均模型和门限自回归模型,并对两种模型的预测结果进行对比。结果表明:人民币汇率的波动具有非线性特征,并且门限自回归模型比求和自回归滑动平均模型准确度更高,在未来几个月人民币兑美元中间价略有下降,但能够维持在相对稳定水平,人民币略有升值。 展开更多

关键词 求和自回归滑动平均模型 门限自回归模型 人民币汇率 股份指数 ARIMA模型

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人民币汇率预期对短期跨境资金流动的非对称影响——基于门限自回归模型(TAR)的实证分析 被引量：4

10

作者 黄孝平 《征信》 北大核心 2018年第10期65-70,共6页

实证结果表明:在不同水平的即期汇率波动幅度和境内外利差下,人民币汇率预期对我国短期跨境资金流动呈现不对称影响。即当月度即期汇率波动小于0.22%时,人民币汇率贬值预期不会对短期跨境资金产生明显的流出压力,当境内外利差大于3.46%... 实证结果表明:在不同水平的即期汇率波动幅度和境内外利差下,人民币汇率预期对我国短期跨境资金流动呈现不对称影响。即当月度即期汇率波动小于0.22%时,人民币汇率贬值预期不会对短期跨境资金产生明显的流出压力,当境内外利差大于3.46%时,人民币汇率贬值预期不会对短期跨境资金造成明显的流出压力。并从汇率预期管理、利率管理的角度提出有序推进人民币汇率形成机制改革等政策建议。 展开更多

关键词 汇率预期 短期跨境资金 汇率波动 门限自回归

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阈值自回归模型参数估计的小样本性质研究 被引量：3

11

作者 刘汉中 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2009年第10期112-124,共13页

对阈值自回归模型(TAR)的参数进行估计,主要是采用Chan的条件OLS估计法。本文将阈值自回归模型分为不连续的TAR、不连续的冲量阈值自回归(M-TAR)和连续的TAR(C-TAR)三种模型,采用Monte-Carlo模拟技术分别研究其参数估计的小样本性质。... 对阈值自回归模型(TAR)的参数进行估计,主要是采用Chan的条件OLS估计法。本文将阈值自回归模型分为不连续的TAR、不连续的冲量阈值自回归(M-TAR)和连续的TAR(C-TAR)三种模型,采用Monte-Carlo模拟技术分别研究其参数估计的小样本性质。结果表明:在小样本中,阈值和自回归参数估计都存在明显的偏差;阈值估计相对于自回归参数估计而言,显得更加不稳定,具有更大的偏差和标准差。进一步研究发现,数据过程均匀率和标准差是影响参数估计小样本性质的主要因素。 展开更多

关键词 tar模型 Chan估计方法 偏差和标准差 MONTE-CARLO模拟

原文传递

中国PM2.5序列惯性特征及政策含义 被引量：2

12

作者 毛学峰 杜锐 王西琴 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第6期2659-2666,共8页

基于北京、成都、广州、上海、沈阳5大城市2009~2017年的小时PM2.5质量浓度监测数据,利用AR模型、未知内生结构断点检验和TAR模型等方法实证分析了PM2.5序列惯性特征、结构变化和放大效应.研究发现,5大城市PM2.5序列惯性均较强,其中成都... 基于北京、成都、广州、上海、沈阳5大城市2009~2017年的小时PM2.5质量浓度监测数据,利用AR模型、未知内生结构断点检验和TAR模型等方法实证分析了PM2.5序列惯性特征、结构变化和放大效应.研究发现,5大城市PM2.5序列惯性均较强,其中成都PM2.5序列惯性最强,北京、上海和广州在2009~2017年之间发生了结构性变化.5大城市的PM2.5序列存在明显的非线性,各大城市PM2.5总体在低区制运行,而且惯性特征明显,但不存在明显的放大效应,这就意味着雾霾防治不需要考虑PM2.5序列的放大效应,未来政策应当更加聚焦于低区制下PM2.5序列惯性特征. 展开更多

关键词 惯性 tar模型 结构变化 PM2.5

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上证指数股价泡沫实证分析 被引量：1

13

作者 刘新 王福豪 《重庆理工大学学报（社会科学）》 CAS 2016年第10期60-66,共7页

采用间接度量法,建立TAR模型和AR模型,运用协整理论剔除上证指数中的实际价格,以检验我国上证指数月度收盘均价的泡沫情况。实证结果表明:AR模型可以很好地拟合股价泡沫的演变路径,优于TAR模型。基于实证分析得出结论并且给出促进消费... 采用间接度量法,建立TAR模型和AR模型,运用协整理论剔除上证指数中的实际价格,以检验我国上证指数月度收盘均价的泡沫情况。实证结果表明:AR模型可以很好地拟合股价泡沫的演变路径,优于TAR模型。基于实证分析得出结论并且给出促进消费和协调银行体系与股市关系的建议。 展开更多

关键词 间接度量法 协整理论 tar模型 AR模型

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基于贝叶斯推断的TAR模型的门限非线性检验 被引量：1

14

作者 夏强 刘金山 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第3期276-282,共7页

在正态分布的假定下,变点问题按照均值和方差的变化有四种情形.本文把TAR模型门限非线性的检验问题,看作是对应均值变化,方差不变情形下的变点问题.然后利用可逆跳马尔可夫蒙特卡罗模拟(RJMCMC)方法计算两个比较模型(AR和TAR模型)的后... 在正态分布的假定下,变点问题按照均值和方差的变化有四种情形.本文把TAR模型门限非线性的检验问题,看作是对应均值变化,方差不变情形下的变点问题.然后利用可逆跳马尔可夫蒙特卡罗模拟(RJMCMC)方法计算两个比较模型(AR和TAR模型)的后验概率.后验概率的结果支持TAR模型表明门限非线性的存在.模拟实验的结果说明基于贝叶斯推断的检验方法可以很好的区分AR和TAR模型. 展开更多

关键词 贝叶斯推断 后验概率 AR模型 RJMCMC tar模型

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一种模拟非线性复杂系统的简化方法——疏系数化方法

15

作者 项静恬 田谨 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 1998年第6期38-40,55,共4页

用非线性时间序列模型描述复杂系统，往往因模型参数过多而导致负效应，疏系数化方法能简化模型结构、实现系统内在规律。

关键词 疏系数化 时间序列 非线性 复杂系统 tar模型

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基于AR和TAR模型的变点问题分析

16

作者 夏强 梁茹冰 刘金山 《徐州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2011年第3期49-53,共5页

在正态分布下,Perreault等刻画了水文时间序列4种情形的变点问题,但没有利用到具体的模型.本文设定自回归(AR)和门限自回归(TAR)模型对应均值的变化,利用贝叶斯推断法,完成这4种情形下变点问题的分析.模拟实验的结果比较理想.

关键词 贝叶斯推断 AR模型 后验概率估计 tar模型

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中国金融结构对经济增长质量的非线性影响研究

17

作者 田玉铎 韩广宇 《经济论坛》 2021年第11期92-106,共15页

基于金融结构与经济增长质量的非对称性动态特征视角,以“股票市价总值/金融机构贷款余额”指标构建中国金融结构指数;以全要素生产率为主要指标,从“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念出发,选用六类指标,采取主成分分析方法... 基于金融结构与经济增长质量的非对称性动态特征视角,以“股票市价总值/金融机构贷款余额”指标构建中国金融结构指数;以全要素生产率为主要指标,从“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念出发,选用六类指标,采取主成分分析方法合成了中国经济增长质量指数。利用GMM回归模型、门限自回归模型、马尔可夫自回归动态转换模型研究了金融结构与经济增长质量之间的基本关系以及金融结构对经济增长质量升降的非线性影响。研究指出,应通过发展以股票市场为代表的直接融资市场,优化间接融资结构、防范影子银行风险,防范股票市场过度泡沫化三种主要途径来优化我国金融结构促进经济高质量增长。 展开更多

关键词 金融结构 经济增长质量 广义矩估计 tar模型 双门限效应 MSAR模型

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焦炭对焦油模型化合物的催化裂解实验研究 被引量：7

18

作者 米铁 唐宁路 +2 位作者 吴正舜 刘晓燕 孙婷婷 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第1期82-85,共4页

研究焦炭对焦油模型化合物的催化裂解。考察焦炭对甲苯、甲苯与萘、甲苯与苯酚的催化裂解率及析炭率。结果表明:焦炭对甲苯的催化裂解率与同温度下的热裂解率相当,分别为61.68%与59.02%,析炭率有所降低,由8.54%变为4.16%;对萘的催化裂... 研究焦炭对焦油模型化合物的催化裂解。考察焦炭对甲苯、甲苯与萘、甲苯与苯酚的催化裂解率及析炭率。结果表明:焦炭对甲苯的催化裂解率与同温度下的热裂解率相当,分别为61.68%与59.02%,析炭率有所降低,由8.54%变为4.16%;对萘的催化裂解率也与同温度下的热裂解率相当,分别为57.95%与56.20%,析炭率也有所降低,由20.72%变为11.89%;而焦炭对苯酚的裂解率与同温度下热裂解率相比有明显增加,由38.25%增加到97.41%,析炭率同样有所降低,由10.96%变为7.03%;说明焦炭对焦油中的组分有选择催化裂解作用。对上述反应前后焦炭样的XRD分析,发现反应后析出的炭与作为催化剂的炭是同一晶型的炭,对末裂解冷凝液的GC-MS分析,发现焦油模型化合物通过裂解后有少部分向芳香化程度增加的方向进行转化。 展开更多

关键词 焦炭 催化剂 焦油模型化合物 催化裂解

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分位点门限自回归时间序列模型的贝叶斯分析 被引量：5

19

作者 赵超 李东方 唐亚勇 《四川大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期748-752,共5页

本文运用贝叶斯方法研究了分位点门限自回归时间序列模型的估计和预测.通过将分位点回归的最优化问题转化为极大似然估计的问题,作者利用Metropolis-Hastings算法对模型中的参数进行了贝叶斯估计.同时作者将模型应用于上证综合指数的收... 本文运用贝叶斯方法研究了分位点门限自回归时间序列模型的估计和预测.通过将分位点回归的最优化问题转化为极大似然估计的问题,作者利用Metropolis-Hastings算法对模型中的参数进行了贝叶斯估计.同时作者将模型应用于上证综合指数的收益率的数据,得到了这一收益率的分位点估计.这一方法的优越之处在于它不需要对数据的分布作预先的假定. 展开更多

关键词 贝叶斯分析 MCMC 门限分位点自回归模型 上证综合指数

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焦炉荒煤气中焦油组分重整制氢的热力学分析 被引量：5

20

作者 谢华清 张健榕 +1 位作者 于庆波 秦勤 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第12期1735-1739,共5页

选择1-甲基萘作为焦炉荒煤气中焦油组分的模型化合物,采用HSC Chemical软件对其蒸汽重整反应进行了热力学分析.研究发现,温度和S/C比（Steam/Carbon摩尔比）的增加能够促使H2产量和浓度的增加,但是当温度或S/C比分别达到500℃,8∶1以上... 选择1-甲基萘作为焦炉荒煤气中焦油组分的模型化合物,采用HSC Chemical软件对其蒸汽重整反应进行了热力学分析.研究发现,温度和S/C比（Steam/Carbon摩尔比）的增加能够促使H2产量和浓度的增加,但是当温度或S/C比分别达到500℃,8∶1以上,H2产量、浓度均变化不大;反应压力的增加不利于重整反应的进行,致使H2产量降低,确定最佳的蒸汽重整反应压力为常压;当加入CaO作为CO2吸附剂时,发现重整反应进程被强化,H2产量、浓度均得到显著提升,当CaO/C比（CaO/Carbon摩尔比）为2∶1,S/C比为8∶1,温度在400-650℃时,H2产率和体积分数均能达到95%以上. 展开更多

关键词 焦炉荒煤气 焦油模型化合物 蒸汽重整 CO2吸附强化 制氢

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