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具有常红利边界的复合马尔可夫二项模型
1
作者 苏肖妮 谭激扬 《经济数学》 2012年第4期94-98,共5页
主要讨论复合马尔可夫二项模型.在模型中引进一个常数红利边界策略,得到了Gerber-Shiu罚金函数所满足的线性方程组,且证明该方程组存在唯一解.最后,作为罚金函数的一些应用实例给出了一些具体风险量的计算公式.
关键词 复合马尔可夫二项模型 Gerber shiu罚金函数 常红利边界
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随机保费模型下绝对破产概率的可微性以及渐近性(英文) 被引量:4
2
作者 徐林 章礼明 吴丽媛 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2015年第3期277-288,共12页
本文研究了具有随机保费收入的风险模型的Gerber-Shiu罚金函数的可微性以及渐近性质,随机保费收入通过一个复合泊松过程刻画.本文得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程,给出了Gerber-Shiu罚金函数二次可微与三次可微的充分条件.... 本文研究了具有随机保费收入的风险模型的Gerber-Shiu罚金函数的可微性以及渐近性质,随机保费收入通过一个复合泊松过程刻画.本文得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程,给出了Gerber-Shiu罚金函数二次可微与三次可微的充分条件.当所讨论的罚金函数是三次可微的时候,前述积分微分方程可以转化为一般的常微分方程.利用常微分方程的标准方法,当个体随机保费和随机理赔都是指数分布的时候,得到了绝对破产概率在初始盈余趋向于无穷大时的渐近性质. 展开更多
关键词 绝对破产时间 Gerber-shiu罚金函数 随机保费 可微性 渐近性质
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一类双险种风险模型中的罚金函数 被引量:2
3
作者 温玉珍 《数学学报(中文版)》 SCIE CSCD 北大核心 2009年第3期579-586,共8页
我们考虑两索赔计数过程分别为Poisson过程及广义Erlang(n)过程的风险模型,给出了罚金函数的拉普拉斯变换及其一般表达式.
关键词 广义Erlang(n)过程 拉普拉斯变换 POISSON过程 Gerber-shiu罚金函数
原文传递
一类延迟更新风险过程
4
作者 殷丽平 吕玉华 《淮阴师范学院学报(自然科学版)》 CAS 2005年第4期259-267,共9页
讨论了一种特殊的延迟更新风险过程,给出了Gerber-Shiu罚金函数和破产概率的一种表达式,运用了Laplace变换及其反演来解决相关问题.
关键词 延迟更新过程 Gerber-shiu罚金函数 破产概率 LAPLACE变换
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一类多险种复合Poisson-Geometric过程风险模型研究 被引量:11
5
作者 李应求 甘柳 魏民 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第7期53-55,共3页
文章引入了一类索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的多险种风险模型。给出了该模型破产概率所满足的Lundberg不等式及一般表达式。最后得到了双险种情况下的Gerber-Shiu折现罚金函数。
关键词 Poisson—Geometric过程 破产概率 Gerber—shiu折现罚金函数
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带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数 被引量:7
6
作者 范庆祝 尹传存 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第1期51-59,共9页
本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程。得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条... 本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程。得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条件。特别,当这两类索赔额服从同一指数分布时,给出了Gerber-Shiu罚金折现期望函数的精确解。最后给出了一个例子。 展开更多
关键词 双险种风险模型 红利 复合POISSON过程 Gerber-shiu罚金折现期望函数 积分-微分方程
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在索赔额相依的风险模型中的阈值分红策略
7
作者 花兆秀 牛明飞 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第10期91-96,共6页
介绍了带有阈值分红的索赔额相依风险模型,给出了Gerber-Shiu罚金折现函数满足的非齐次积分微分方程及其解的分析,并给出了红利折现期望满足的齐次积分微分方程。
关键词 索赔额相依 阈值分红策略 Gerber-shiu罚金折现函数 积分微分方程 红利折现期望
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复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数(英文) 被引量:3
8
作者 方世祖 张春梅 +1 位作者 赵培臣 孙歆 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期460-472,共13页
本文研究复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了有条件和无条件的Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的瑕疵更新方程.然后给出这些折现罚金函数的渐近表达式.
关键词 复合马尔可夫二项模型 相关性 GERBER-shiu折现罚金函数 渐近表达式 破产概率
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线性边界下两步保费率风险模型的Gerber-Shiu罚金函数 被引量:1
9
作者 杨莉 孙浩 田兴虎 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2007年第11期58-67,共10页
在经典复合泊松模型的基础上,研究线性红利边界下两步保费率风险模型的Gerber-Shiu贴现罚金函数.根本目的是推导出它的微积分方程和偏微积分方程.同时给出了线性红利边界下Lundberg基本方程;利用Laplace变换求出了最终破产概率.
关键词 经典泊松风险模型 最终破产概率 Gerber-shiu贴现罚金函数 两步保费率 红利边界
原文传递
线性阈红利策略风险模型中罚金函数的两个偏微积分方程
10
作者 杨莉 田兴虎 丁维福 《西南民族大学学报(自然科学版)》 CAS 2008年第1期61-64,共4页
在经典复合泊松模型的基础上,研究线性阈红利边界下风险模型的Gerber-Shiu贴现罚金函数.推导出了它的偏微积分方程.
关键词 经典泊松风险模型 最终破产概率 Gerber-shiu贴现罚金函数 阈红利边界
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保费随机复合二项模型的Gerber-shiu折现罚金函数
11
作者 孙歆 方世祖 段誉 《经济数学》 北大核心 2010年第4期73-80,共8页
考虑保费随机收取的复合二项模型.得到了其Gerber-shiu折现罚金函数满足的递推公式,瑕疵更新方程及其渐近解,并且通过构造一个相关的复合几何分布函数,得到了这个更新方程的解析解.相应的也得到了一些相关精算量的渐近表示和分布函数,... 考虑保费随机收取的复合二项模型.得到了其Gerber-shiu折现罚金函数满足的递推公式,瑕疵更新方程及其渐近解,并且通过构造一个相关的复合几何分布函数,得到了这个更新方程的解析解.相应的也得到了一些相关精算量的渐近表示和分布函数,如破产前瞬时盈余分布的渐近解,导致破产的索赔额的分布函数. 展开更多
关键词 复合二项模型 GERBER-shiu折现罚金函数 瑕疵更新方程 复合几何分布
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常数分红下相依理赔量的Erlang(2)模型 被引量:1
12
作者 董迎辉 王过京 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2010年第3期656-665,共10页
该文考虑了常数障碍分红策略下的Erlang(2)模型,研究了Gerber-Shiu折现罚金函数和期望折现分红,导出了它们所满足的积分微分方程,并分析了它们的解.
关键词 Erlang(2)过程 相依理赔量 GERBER-shiu折现罚金函数 积分微分方程
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支付红利的双险种复合二项风险模型的Gerber-Shiu折现罚金函数 被引量:2
13
作者 方世祖 朱双喜 《广西科学》 CAS 2012年第4期297-301,共5页
对支付红利的双险种复合二项模型,考虑当盈余大于或等于一个给定的非负红利界时保险公司以一定概率给股东分红的情形,利用更新理论,得到该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数满足的瑕疵更新方程及其渐近表达式,并给出破产概率、破产时破产... 对支付红利的双险种复合二项模型,考虑当盈余大于或等于一个给定的非负红利界时保险公司以一定概率给股东分红的情形,利用更新理论,得到该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数满足的瑕疵更新方程及其渐近表达式,并给出破产概率、破产时破产赤字分布和破产前瞬时盈余的概率函数的递推公式及其渐近表达式. 展开更多
关键词 双险种复合二项模型 Gerber—shiu折现罚金函数 瑕疵更新方程 渐近表达式 破产概率
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索赔具有时间相关性的复合二项风险模型 被引量:1
14
作者 孙歆 《毕节学院学报(综合版)》 2012年第8期51-58,共8页
提出了一种索赔具有时间相关性的复合二项风险模型,即假设在任何一个时间区间内每一个主索赔都以一定概率引起一个副索赔。讨论了该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,并且得到了Gerber-Shiu折现罚金函数的渐近解和解析解。
关键词 复合二项风险模型 时间相关 GERBER-shiu折现罚金函数 主索赔 副索赔
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按比例分红策略下具有常利率的泊松风险模型——Gerber-Shiu折现罚金函数 被引量:1
15
作者 王玲芝 张春生 +1 位作者 占学宝 高庆武 《天津师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2008年第3期41-45,共5页
根据按比例分红策略下具有常利率的古典风险过程,得到了关于Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程并给出了确切的解.
关键词 复合泊松风险模型 利率 按比例分红策略 GERBER-shiu折现罚金函数 破产时刻 破产前瞬时盈余额 赤字
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可以贷款和投资的古典绝对破产模型的Gerber-Shiu折现罚金函数 被引量:1
16
作者 占学宝 王玲芝 张春生 《天津师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2009年第1期16-19,22,共5页
考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型,利用索赔发生时刻对其Gerber-Shiu折现罚金函数进行离散,得到了该函数满足的方程以及函数的具体表达式.
关键词 GERBER-shiu折现罚金函数 绝对破产概率 绝对破产时刻
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特殊索赔下离散时间延迟更新过程的期望贴现罚金函数 被引量:1
17
作者 包振华 付永毅 刘志鹏 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2013年第2期150-154,共5页
离散时间更新风险过程下所获得的结果一般都具有递归的属性而易于程序化,因此不但具有独立的研究意义,还可以作为连续时间更新过程相关结果的近似和上下界估计.研究具有一般索赔间隔时间的离散时间延迟更新过程,在索赔额服从几何分布时... 离散时间更新风险过程下所获得的结果一般都具有递归的属性而易于程序化,因此不但具有独立的研究意义,还可以作为连续时间更新过程相关结果的近似和上下界估计.研究具有一般索赔间隔时间的离散时间延迟更新过程,在索赔额服从几何分布时,利用Lundberg基本方程的根及期望贴现罚金函数所满足的更新方程,获得了期望贴现罚金函数的显示表达. 展开更多
关键词 离散时间延迟更新过程 Gerber-shiu期望贴现罚金函数 赤字分布
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谱负Levy过程的三者联合密度函数与Gerber-Shiu折现罚金函数(英文)
18
作者 任晓艳 张春生 《天津师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2008年第1期55-59,共5页
将开始于u(≥0)的谱负Levy过程(即没有正跳的Levy过程)看作推广的风险模型,得到了破产时刻和破产瞬间前后余额三者的联合密度函数,运用已得结论和∫∞e-δtgt(x)dt(gt(x)为过程在时刻t的密度函数)给出了Gerber-Shiu折现罚金函数.
关键词 谱负 联合密度函数 GERBER-shiu折现罚金函数
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具有随机保费收入的复合马尔可夫二项模型
19
作者 刁玉 闫美 《高师理科学刊》 2015年第4期23-26,共4页
研究具有随机保费收入的复合马尔可夫二项模型,利用概率母函数分别得到了有条件和无条件的情况下Gerber-Shiu折现罚金函数的瑕疵更新方程.
关键词 复合马尔可夫二项模型 GERBER-shiu折现罚金函数 概率母函数
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具有常数红利界限的带干扰Erlang(2)风险模型的Gerber-Shiu折扣罚金函数
20
作者 万高成 谢华 +1 位作者 刘庆 李成娇 《湖北大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2011年第1期26-30,共5页
利用Taylor展式导出具有常数红利界限的带干扰Erlang(2)风险模型的Gerber-Shiu折扣罚金函数满足的积分-微分方程和其边界条件.
关键词 ERLANG(2)风险模型 红利界限 Gerber-shiu折扣罚金函数 积分-微分方程
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