摘要
主要讨论复合马尔可夫二项模型.在模型中引进一个常数红利边界策略,得到了Gerber-Shiu罚金函数所满足的线性方程组,且证明该方程组存在唯一解.最后,作为罚金函数的一些应用实例给出了一些具体风险量的计算公式.
This paper considers a compound Markov binomial model with a constant dividend barrier. We derive the lin- ear equations for the Gerber-Shiu penalty function and prove that the solution is unique. Finally, we give the solutions for some risk quantites as specific examples of the penalty function.
出处
《经济数学》
2012年第4期94-98,共5页
Journal of Quantitative Economics
基金
国家自然科学基金资助项目(10871064
61272294)
