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1
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基于马尔科夫区制转移模型的中国金融风险预警研究 |
王春丽
胡玲
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2014 |
59
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2
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Markov区制转移模型与我国通货膨胀波动路径的动态特征 |
龙如银
郑挺国
云航
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《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
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2005 |
41
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3
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中国房地产价格泡沫研究--基于马氏域变模型的实证分析 |
孟庆斌
荣晨
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2017 |
33
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4
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中国生猪价格周期波动的特征与成因分析 |
潘方卉
刘丽丽
庞金波
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《农业现代化研究》
CSCD
北大核心
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2016 |
30
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5
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基于动态相关性的我国银行系统性风险度量研究 |
高国华
潘英丽
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《管理评论》
CSSCI
北大核心
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2013 |
20
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6
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中国货币政策对房地产市场的非对称效应 |
陈日清
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2014 |
20
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7
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我国通货膨胀率过程区制状态划分与转移分析 |
刘金全
隋建利
闫超
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2009 |
15
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8
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噪声交易视角下人民币汇率的动态决定研究 |
陈浪南
王升泉
吴圣金
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《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
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2016 |
15
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9
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基于MRS-EGARCH模型的沪深300指数波动预测 |
张锐
魏宇
金炜东
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2011 |
15
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10
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基于Markov区制转移模型的人民币实际有效汇率波动机制 |
李敏
王相宁
缪柏其
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《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
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2010 |
14
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11
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逆周期资本监管框架下的宏观系统性风险度量与风险识别研究 |
高国华
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《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
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2013 |
14
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12
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金融开放进程下中国汇率波动、短期资本和股价的联动效应研究 |
钱晓霞
王维安
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《国际经贸探索》
CSSCI
北大核心
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2016 |
13
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13
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中美经济周期的协动性:基于马尔科夫区制转移模型的研究 |
张兵
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《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
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2015 |
12
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14
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经济波动、业务异质性与保险业系统性风险研究 |
宋凌峰
肖雅慧
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《保险研究》
CSSCI
北大核心
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2018 |
11
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15
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基于马尔科夫模型的我国金融系统性风险预警研究 |
刘超
李江源
禹海波
谢启伟
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2020 |
11
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16
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过度自信、市场流动性与投机泡沫 |
石广平
刘晓星
姚登宝
张旭
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《管理工程学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2018 |
10
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17
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中国股票市场牛熊市运行周期探究 |
闫超
刘金全
隋建利
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《经济与管理研究》
CSSCI
北大核心
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2014 |
9
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18
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经济增长状态与银行系统性风险——基于马尔科夫区制转移的CCA模型 |
宋凌峰
邬诗婕
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《管理科学》
CSSCI
北大核心
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2017 |
9
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19
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基于GARCH与Markov转换模型度量房价波动风险 |
刘洪玉
杨振鹏
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《清华大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2012 |
8
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20
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新股发行周期波动的Markov三区制转换模型研究 |
胡志强
王一竹
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2013 |
8
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