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久期在债券利率风险度量中的应用及修正
被引量：
3
1
作者
杨文瀚
《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
2002年第2期11-13,共3页
介绍了不可赎回债券的麦考莱久期 ,通过分段考虑贴现率 。
关键词
债券
风险度量
麦考莱久期
远期利率
布朗运动
随机利率
金融市场
贴现率
下载PDF
职称材料
国债价格行为的布朗桥运动模型与久期方法比较
被引量：
7
2
作者
蔡明超
杨朝军
张静
《中国管理科学》
CSSCI
2003年第1期28-32,共5页
论文以1998年至1999年期间上海证券交易所上市的国债为对象,在国内首次采用布朗桥运动模型分析了国债价格的波动特征,并进一步用久期方法分析了当前货币政策下的债券利率风险特征。研究表明剩余期限、持有时间是影响债券风险的重要因素...
论文以1998年至1999年期间上海证券交易所上市的国债为对象,在国内首次采用布朗桥运动模型分析了国债价格的波动特征,并进一步用久期方法分析了当前货币政策下的债券利率风险特征。研究表明剩余期限、持有时间是影响债券风险的重要因素,债券风险与债券初期价格和到期价格无关,在布朗桥模型中采用波动幅度作为风险指标要优于方差。
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关键词
债券风险
国债价格
布朗桥运动模型
风险指标
波动幅度
下载PDF
职称材料
持续期模型、债券价格预测与利率风险管理:数字实证与发展趋势
被引量：
2
3
作者
刘胜会
《金融理论与实践》
北大核心
2009年第8期10-16,共7页
文章详细梳理了20世纪30年代以来持续期技术的演变和发展,探讨了其演变的内在逻辑,比较了各种持续期模型的优缺点,然后基于中国的实例对持续期技术的应用做了详细的说明,并提出了持续期模型未来的发展方向。
关键词
持续期
macaulay
持续期
Fisher—Weil持续期
利率期限结构
指数持续期
下载PDF
职称材料
利率风险管理的持续期模型研究
被引量：
2
4
作者
朱永永
柳成文
《华东经济管理》
CSSCI
2009年第4期66-68,共3页
文章从持续期的最基本形式Macaulay模型持续期出发,分析当放松Macaulay持续期限制条件时得到的改进的修正持续期、Fisher-Weil持续期、凸度等模型,将各模型进行对比和评述,分析其各自在运用过程中的局限性。
关键词
macaulay
持续期
修正持续期
凸度
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职称材料
题名
久期在债券利率风险度量中的应用及修正
被引量：
3
1
作者
杨文瀚
机构
山东科技大学信息科学与工程学院
出处
《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
2002年第2期11-13,共3页
文摘
介绍了不可赎回债券的麦考莱久期 ,通过分段考虑贴现率 。
关键词
债券
风险度量
麦考莱久期
远期利率
布朗运动
随机利率
金融市场
贴现率
Keywords
macaulay
's
duration
forward
rate
Brown
motion
random
rate
分类号
F403.8 [经济管理—产业经济]
下载PDF
职称材料
题名
国债价格行为的布朗桥运动模型与久期方法比较
被引量：
7
2
作者
蔡明超
杨朝军
张静
机构
上海交通大学管理学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2003年第1期28-32,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(70073017)
文摘
论文以1998年至1999年期间上海证券交易所上市的国债为对象,在国内首次采用布朗桥运动模型分析了国债价格的波动特征,并进一步用久期方法分析了当前货币政策下的债券利率风险特征。研究表明剩余期限、持有时间是影响债券风险的重要因素,债券风险与债券初期价格和到期价格无关,在布朗桥模型中采用波动幅度作为风险指标要优于方差。
关键词
债券风险
国债价格
布朗桥运动模型
风险指标
波动幅度
Keywords
Brown
bridge
model
macaulay
duration
monetary
policy
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
持续期模型、债券价格预测与利率风险管理:数字实证与发展趋势
被引量：
2
3
作者
刘胜会
机构
中国人民银行金融研究所
中国人民银行天津分行金融研究处
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2009年第8期10-16,共7页
文摘
文章详细梳理了20世纪30年代以来持续期技术的演变和发展,探讨了其演变的内在逻辑,比较了各种持续期模型的优缺点,然后基于中国的实例对持续期技术的应用做了详细的说明,并提出了持续期模型未来的发展方向。
关键词
持续期
macaulay
持续期
Fisher—Weil持续期
利率期限结构
指数持续期
Keywords
duration
macaulay
duration
Fisher-Weil
duration
Interest-Rate
Term
Structure
Index
duration
分类号
F830.45 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
利率风险管理的持续期模型研究
被引量：
2
4
作者
朱永永
柳成文
机构
重庆教育学院经济信息管理系
中共綦江县统战部
出处
《华东经济管理》
CSSCI
2009年第4期66-68,共3页
基金
重庆市高职高专教育教改试点专业建设资助项目(渝教高200611)
重庆教育学院科研课题(重教院教200719)
文摘
文章从持续期的最基本形式Macaulay模型持续期出发,分析当放松Macaulay持续期限制条件时得到的改进的修正持续期、Fisher-Weil持续期、凸度等模型,将各模型进行对比和评述,分析其各自在运用过程中的局限性。
关键词
macaulay
持续期
修正持续期
凸度
Keywords
macaulay
duration
modified
duration
convexity
分类号
F822.2 [经济管理—财政学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
久期在债券利率风险度量中的应用及修正
杨文瀚
《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
2002
3
下载PDF
职称材料
2
国债价格行为的布朗桥运动模型与久期方法比较
蔡明超
杨朝军
张静
《中国管理科学》
CSSCI
2003
7
下载PDF
职称材料
3
持续期模型、债券价格预测与利率风险管理:数字实证与发展趋势
刘胜会
《金融理论与实践》
北大核心
2009
2
下载PDF
职称材料
4
利率风险管理的持续期模型研究
朱永永
柳成文
《华东经济管理》
CSSCI
2009
2
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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