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久期在债券利率风险度量中的应用及修正 被引量：3

Application and Modification of Duration in Measurement of Interest Rate Risk of Bonds
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摘要 介绍了不可赎回债券的麦考莱久期 ,通过分段考虑贴现率 。 This article simply introduces Macaulay's duration of non-callable bonds,and gives out two kinds of effective modification forms of Macaulay's duration through considering the discount rate in different stages.
作者 杨文瀚
机构地区 山东科技大学信息科学与工程学院
出处 《山东科技大学学报（自然科学版）》 CAS 2002年第2期11-13,共3页 Journal of Shandong University of Science and Technology(Natural Science)
关键词 债券 风险度量 麦考莱久期 远期利率 布朗运动 随机利率 金融市场 贴现率 Macaulay's duration forward rate Brown motion random rate
分类号 F403.8 [经济管理—产业经济]
  • 相关文献

参考文献4

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同被引文献11

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引证文献3

二级引证文献2

山东科技大学学报（自然科学版）
2002年 第2期

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