基于随机演化博弈的战略联盟稳定性分析和仿真 被引量：59

1

作者 徐岩 胡斌 钱任 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2011年第5期920-926,共7页

借助演化博弈论考虑了大群体成员下的战略联盟成员策略演化过程,建立了复制动态方程.指出了现有的确定性动态方程的不足,从人群工作互动角度探讨了策略演化过程中扰动的来源,在此基础上,对方程引入白噪声来反映过程所受到的随机干扰,建... 借助演化博弈论考虑了大群体成员下的战略联盟成员策略演化过程,建立了复制动态方程.指出了现有的确定性动态方程的不足,从人群工作互动角度探讨了策略演化过程中扰动的来源,在此基础上,对方程引入白噪声来反映过程所受到的随机干扰,建立了随机动力系统,借鉴It随机微分方程理论来分析战略联盟演化过程中成员行为稳定性的问题.给出了联盟保持稳定的一个充分条件和解体的一个充分条件,以此来解释战略联盟的有效性问题.利用计算机进行了仿真,针对结果将本模型与现有确定性的动力模型进行了比较,两次仿真实验测度了联盟演化的随机动力模型的有效性. 展开更多

关键词 战略联盟 演化博弈 ito随机微分方程 稳定性

原文传递

基于随机演化博弈的建筑工程供应链质量管理研究 被引量：6

2

作者 杨耀红 樊俊 朱朵朵 《工程管理学报》 2020年第6期19-24,共6页

为了真实反映不确定性环境下工程供应链质量管理动态变化过程,将高斯白噪声作为随机干扰项引入演化博弈,建立收益矩阵,分析业主、监理和施工等三方在不确定环境中策略选择的稳定性,并将It?随机微分方程用随机Taylor展开后进行数值仿真,... 为了真实反映不确定性环境下工程供应链质量管理动态变化过程,将高斯白噪声作为随机干扰项引入演化博弈,建立收益矩阵,分析业主、监理和施工等三方在不确定环境中策略选择的稳定性,并将It?随机微分方程用随机Taylor展开后进行数值仿真,分析各影响因素对演化结果的影响。研究表明,三方初始意愿、违规工作被发现时整改的支出比例系数、工程质量问题发生后的损失传递系数等参数均可改变博弈主体的策略选择,而随机干扰对策略选择上的作用有利有弊。 展开更多

关键词 工程供应链 质量管理 随机演化博弈 ito随机微分方程

下载PDF 职称材料

一类Kirchhoff型分数阶随机反应扩散方程组弱解的存在性

3

作者 马佳欣 鄢立旭 《哈尔滨师范大学自然科学学报》 CAS 2023年第6期9-14,共6页

研究一类Kirchhoff型分数阶随机反应扩散方程组初边值问题.由于存在分数阶微分算子和非线性随机项,这类问题的解相对复杂.首先把问题改写为Ito随机积分方程初值问题,其次对非线性项作合理假设,最后利用Galerkin方法证明了弱解的存在唯一... 研究一类Kirchhoff型分数阶随机反应扩散方程组初边值问题.由于存在分数阶微分算子和非线性随机项,这类问题的解相对复杂.首先把问题改写为Ito随机积分方程初值问题,其次对非线性项作合理假设,最后利用Galerkin方法证明了弱解的存在唯一性.证明的过程中利用了分数阶Sobolev空间的性质、分数阶Laplace算子的性质及极大增殖算子的Crandal-Liggett定理等相关结论.进一步,推广了文献的结论. 展开更多

关键词 Kirchhoff型 分数阶Laplace算子 ito随机微分方程 弱解的存在唯一性 GALERKIN方法

下载PDF 职称材料

弹性约束轮对系统的随机Hopf分岔研究 被引量：3

4

作者 刘伟渭 戴焕云 +1 位作者 刘转华 曾京 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第10期38-45,共8页

在轨道随机不平顺激励与结构自身随机参激作用下建立弹性约束轮对系统的伊藤随机微分方程组,运用随机平均法把该方程组表示为一维扩散过程,并运用拟不可积Hamilton系统的相关理论和Oseledec乘性遍历定理求解系统的最大Lyapunov指数并得... 在轨道随机不平顺激励与结构自身随机参激作用下建立弹性约束轮对系统的伊藤随机微分方程组,运用随机平均法把该方程组表示为一维扩散过程,并运用拟不可积Hamilton系统的相关理论和Oseledec乘性遍历定理求解系统的最大Lyapunov指数并得到随机局部稳定性的条件;通过分析奇异边界的性态,得到随机全局稳定性的条件;通过分析稳态概率密度和联合概率密度得到模型的随机Hopf分岔类型,并讨论产生随机Hopf分岔的条件。结果表明:不同随机强度下轮对系统有着不同的失稳临界速度,这与不能考虑随机因素作用下的确定性轮对系统只有一个确定的失稳临界速度有着本质区别。另外,分岔的发生不仅受到系统固有参数的影响,同时也受随机因素的影响。 展开更多

关键词 伊藤随机微分方程组 最大LYAPUNOV指数 随机全局稳定性 随机Hopf分岔

下载PDF 职称材料

轨道随机激励对弹性约束轮对随机稳定性与随机分岔的影响 被引量：2

5

作者 刘伟渭 戴焕云 曾京 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2013年第21期170-177,196,共9页

考虑轨道随机不平顺激励与结构自身随机参激建立了弹性约束轮对系统的伊藤随机微分方程组,运用拟不可积Hamilton系统理论和奇异边界性态求解了系统的随机局部稳定性和随机全局稳定性,通过分析稳态概率密度和联合概率密度得到了模型的随... 考虑轨道随机不平顺激励与结构自身随机参激建立了弹性约束轮对系统的伊藤随机微分方程组,运用拟不可积Hamilton系统理论和奇异边界性态求解了系统的随机局部稳定性和随机全局稳定性,通过分析稳态概率密度和联合概率密度得到了模型的随机Hopf分岔类型并讨论了分岔的条件.可知,分岔的发生不仅受到系统固有参数的影响同时也受随机因素的影响,即使满足一定的分岔条件分岔也并不一定会发生,系统分岔的发生是以概率特征来体现的,这和只能考虑系统固有参数下的确定性分岔有着明显差别;另外,不同随机强度下轮对系统有着不同的失稳临界速度,这和不能考虑随机因素作用下的确定性轮对系统只有一个确定的失稳临界速度有着本质区别. 展开更多

关键词 伊藤随机微分方程 拟不可积Hamilton系统 稳态概率密度 随机Hopf分岔

下载PDF 职称材料

一种新的基于伊藤随机微分方程的预测算法 被引量：2

6

作者 顾斌杰 卢鹏飞 《江南大学学报（自然科学版）》 CAS 2005年第4期382-385,共4页

基于随机过程概率密度函数的峰谷点、协同扩散过程的漂移系数、马尔可夫链“移向中心点”的性质及其状态转移值之间的关系,探讨了构造伊藤随机微分方程的马尔可夫链近似模型算法.仿真结果表明,不论是线性序列还是非线性序列,马尔可夫链... 基于随机过程概率密度函数的峰谷点、协同扩散过程的漂移系数、马尔可夫链“移向中心点”的性质及其状态转移值之间的关系,探讨了构造伊藤随机微分方程的马尔可夫链近似模型算法.仿真结果表明,不论是线性序列还是非线性序列,马尔可夫链近似模型算法预测误差的方差不仅远小于Burg格型预测器的方差而且近乎为常数.该算法的这些性质对预测编码十分有利. 展开更多

关键词 伊藤随机微分方程 马尔可夫链 数据压缩 预测编码

下载PDF 职称材料

It随机微分方程的一个反问题 被引量：1

7

作者 赵玉环 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2008年第2期314-323,共10页

对于一个含有未知参数的It(?)随机微分方程中,针对某一实际问题,如果该方程解的值可以量测得到,则可以依据这些量测值,反求方程的未知参数.这就是本文考虑的It(?)随机微分方程之反问题.本文将其转化成一个优化问题,首先研究了It(?)方程... 对于一个含有未知参数的It(?)随机微分方程中,针对某一实际问题,如果该方程解的值可以量测得到,则可以依据这些量测值,反求方程的未知参数.这就是本文考虑的It(?)随机微分方程之反问题.本文将其转化成一个优化问题,首先研究了It(?)方程的解关于参数的连续依赖性及可微性,进而计算出优化目标泛函关于参数的梯度,最后使用拟牛顿信赖域法来确定未知参数的最佳近似值. 展开更多

关键词 ito^随机微分方程 拟牛顿信赖域法 目标泛函对参数的梯度

原文传递

马尔可夫过程在一维随机损伤模型中的应用 被引量：1

8

作者 吴林志 《固体力学学报》 CAS CSCD 北大核心 1992年第4期359-362,共4页

1 引言自从Kachanov 在1958年研究蠕变断裂时引进损伤概念后,近三十年内损伤理论得到了很大发展,但对损伤演化过程,一般多采用确定性演化方程进行描述.由于材料微结构的几何和物理特性的随机性及制造工艺和外部环境等各种随机因素的存在... 1 引言自从Kachanov 在1958年研究蠕变断裂时引进损伤概念后,近三十年内损伤理论得到了很大发展,但对损伤演化过程,一般多采用确定性演化方程进行描述.由于材料微结构的几何和物理特性的随机性及制造工艺和外部环境等各种随机因素的存在,所以损伤演化过程应该是随机的.近几年来,采用随机过程描述损伤演化过程已引起人们的重视.Bogdanoff 提出了用马尔可夫过程来描述损伤演化,而马尔可夫过程具有无后效性。 展开更多

关键词 马尔可夫过程 伊藤随机微分方程 损伤演化方程 损伤转移概率

下载PDF 职称材料

考虑运转费用的奇异随机收获模型的最优控制问题 被引量：1

9

作者 杨瑞成 刘坤会 《北京交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第6期82-85,共4页

研究了一类奇异随机收获模型的最优收获控制策略及相应的最优回报函数问题.在收获效益期望值的结构中,首次把系统中的运转费用这一重要因素考虑进去,运用随机分析的方法给出了最优回报函数应满足的充分性定理,并且在一定条件下得出了最... 研究了一类奇异随机收获模型的最优收获控制策略及相应的最优回报函数问题.在收获效益期望值的结构中,首次把系统中的运转费用这一重要因素考虑进去,运用随机分析的方法给出了最优回报函数应满足的充分性定理,并且在一定条件下得出了最优收获策略及最大回报函数的具体形式. 展开更多

关键词 奇异控制 最优回报函数 Doléans-Dade-Meyer公式 伊藤随机微分方程

下载PDF 职称材料

基于Ito随机微分方程大坝实时性态预测方法

10

作者 郭岩虎 《水科学与工程技术》 2017年第3期91-94,共4页

针对大坝实时性态预测方法精度,首先基于Ito随机微分方程对某坝的多年扬压力监测极值建立GM(1,1)了实测序列预测模型,并根据建立模型的残差序列构建了Markov残差模型,其次对比分析了GM(1,1)残差预测模型和Markov残差模型。最后,综合GM(1... 针对大坝实时性态预测方法精度,首先基于Ito随机微分方程对某坝的多年扬压力监测极值建立GM(1,1)了实测序列预测模型,并根据建立模型的残差序列构建了Markov残差模型,其次对比分析了GM(1,1)残差预测模型和Markov残差模型。最后,综合GM(1,1)模型和Markov残差模型建立灰色Markov模型,并利用灰色Markov模型预测扬压力的极大值。计算结果表明,建立的灰色Markov模型不仅能提高预报精度还能真实地反映其过程的摆动性。 展开更多

关键词 ito随机微分方程 灰色Markov模型 残差辨识 关联度 预报精度

下载PDF 职称材料

结合粒子群算法的隐式Euler-Taylor方法

11

作者 李炜 《五邑大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第4期16-19,共4页

针对隐式Euler-Taylor方法在求解Ito型随机微分方程时得到的迭代格式往往是一个高度非线性的代数方程(组)的问题,应用粒子群算法实现该迭代格式,给出了结合粒子群算法的隐式Euler-Taylor方法.

关键词 隐式Euler—Taylor方法 ito型随机微分方程 粒子群算法

下载PDF 职称材料

随机微分方程的无限时间跟踪

12

作者 占青义 黎育红 景林 《高校应用数学学报（A辑）》 北大核心 2019年第1期91-100,共10页

研究一类随机微分方程无限时间的跟踪性.首先给出了Ito型随机微分方程在均方意义下无限时间(ω,δ)-伪轨与无限时间(ω,ε)-跟踪的定义,其次证明了一个修正的Schauder不动点定理,最后用Malliavin导数证明了Ito随机微分方程的无限时间跟... 研究一类随机微分方程无限时间的跟踪性.首先给出了Ito型随机微分方程在均方意义下无限时间(ω,δ)-伪轨与无限时间(ω,ε)-跟踪的定义,其次证明了一个修正的Schauder不动点定理,最后用Malliavin导数证明了Ito随机微分方程的无限时间跟踪的存在性定理.推广确定的微分方程的跟踪性到随机情形,结论表明:在由Ito随机微分方程生成的随机动力系统中,依然存在无限时间的跟踪. 展开更多

关键词 It^o型随机微分方程 (w δ)-伪轨 无限时间跟踪 修正的Schauder不动点定理 Malliavin导数

下载PDF 职称材料

点堆随机动力学方程伊藤解与中子数概率分布解析解的对比分析

13

作者 刘建军 朱家彩 +2 位作者 王瑞利 傅学东 任键 《核科学与工程》 CAS CSCD 北大核心 2019年第3期479-484,共6页

为了研究反应堆弱中子源启动过程中的中子数密度和缓发中子先驱核随机涨落现象,我们推导和建立了点堆随机动力学方程组,在传统的点堆动力学方程组中引入了伊藤随机项。为了验证方程组的伊藤解方法和计算精度,我们在简化物理条件和方程... 为了研究反应堆弱中子源启动过程中的中子数密度和缓发中子先驱核随机涨落现象,我们推导和建立了点堆随机动力学方程组,在传统的点堆动力学方程组中引入了伊藤随机项。为了验证方程组的伊藤解方法和计算精度,我们在简化物理条件和方程形式下,对定态系统的中子数密度分别用随机动力学方程伊藤解和中子数概率分布函数解析解进行了对比分析。结果表明,伊藤解是一种有效、具有较高计算精度的方法,计算精度满足 sigma 的标准,置信水平在 95%以上。 展开更多

关键词 点反应堆模型 伊藤随机微分方程 中子概率分布 解析解 不确定性分析

下载PDF 职称材料

一个确定害虫天敌最佳饲养数量的数学方法 被引量：2

14

作者 李时银 《生物数学学报》 CSCD 1999年第2期192-196,共5页

以Ｉｔｏ随机微分方程为工具，研究了昆虫种群因环境因素变化产生随机波动情况下的数量变化规律；利用求极小值的方法，给出了生物防治中确定天敌最佳饲养数量的计算公式，指出了确定公式中参数的统计方法。

关键词 昆虫种群数量 ito随机微分方程 天敌最佳饲养数量

下载PDF 职称材料

弹性约束轮对系统的随机稳定性研究 被引量：2

15

作者 刘伟渭 戴焕云 曾京 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第6期799-804,共6页

在考虑轨道随机不平顺激励和自身结构参数随机因素作用的前提下建立了弹性约束轮对带Hamilton函数的伊藤随机微分方程组,根据拟不可积Hamilton系统的随机平均法把该方程组表示为一维扩散的平均伊藤随机微分方程。运用Oseledec乘性遍历... 在考虑轨道随机不平顺激励和自身结构参数随机因素作用的前提下建立了弹性约束轮对带Hamilton函数的伊藤随机微分方程组,根据拟不可积Hamilton系统的随机平均法把该方程组表示为一维扩散的平均伊藤随机微分方程。运用Oseledec乘性遍历定理求解了系统的最大Lyapunov指数并得到了系统的随机局部稳定性的条件;通过分析一维扩散奇异边界的性态得到了随机全局稳定性的条件。结果表明,系统的稳定性主要由内在乘性激励控制,但又随着外在激励的改变而改变;不同随机强度下轮对系统有着不同的失稳临界速度,这和不能考虑随机因素作用下的确定性轮对系统只有一个确定的失稳临界速度有着本质区别。 展开更多

关键词 拟不可积Hamilton系统 伊藤随机微分方程 Oseledec乘性遍历定理 奇异边界

下载PDF 职称材料

求解随机微分方程的Heun方法的收敛性研究 被引量：8

16

作者 朱晓临 徐道叁 +1 位作者 李井刚 王子洁 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第12期1907-1912,共6页

Heun方法是求解随机微分方程的一类重要的数值方法。文章研究了Heun方法的收敛性,得到了Heun方法的各种收敛阶,均值意义下的局部收敛阶为2,均方意义下的局部收敛阶为1,均方强收敛阶为1。

关键词 Itó型随机微分方程 Heun方法 局部收敛阶 强收敛阶

下载PDF 职称材料

跳跃扩散型离散算术平均资产浮动执行价的回望买权定价 被引量：3

17

作者 左玲 李时银 丁海燕 《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第6期774-779,共6页

在标的资产价格遵循跳跃扩散过程的假设下,运用风险中性定价法和Edgeworth级数逼近及条件期望等相关知识,推导出以离散算术平均资产为浮动执行价的回望买入期权的价格公式.

关键词 回望买入期权 ito-Skorohod随机微分方程 Edgeworth级数 离散算术平均

下载PDF 职称材料

基于随机汇率条件下的国外股票亚式回望期权的定价公式

18

作者 潘素娟 《延边大学学报（自然科学版）》 CAS 2019年第4期315-321,共7页

在标的资产价格和汇率均为随机的情况下,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.在考虑汇率风险的情况下,利用鞅定价技巧(风险中性方法)和多元统计分析,计算并推导出一种基于离散几何平均资产的国外股票回望... 在标的资产价格和汇率均为随机的情况下,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.在考虑汇率风险的情况下,利用鞅定价技巧(风险中性方法)和多元统计分析,计算并推导出一种基于离散几何平均资产的国外股票回望买入期权的定价公式.该公式可为未来国内出现的同类期权的合理定价提供参考. 展开更多

关键词 随机汇率 离散几何平均 ito-Skorohod随机微分方程 鞅定价技巧 回望期权

下载PDF 职称材料

跳跃扩散型离散算术平均亚式期权的近似价格公式 被引量：6

19

作者 刘智华 李时银 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2003年第8期42-47,共6页

在标的资产价格遵循跳跃扩散过程条件下 ,研究没有封闭形式解的离散算术平均亚式期权 ,运用二阶 Edgeworth逼近得到离散算术平均亚式期权的近似价格公式 .

关键词 跳跃扩散 亚式期权 近似价格公式 Edgeworth逼近 市场模型 风险中性过程 ito-Skorohod随机微分方程

原文传递

伊藤-泊松型随机微分方程的线性二次控制 被引量：1

20

作者 葛新同 盛万成 《应用数学与计算数学学报》 2005年第1期75-80,共6页

本文研究伊藤-泊松型随机微分方程的线性二次控制问题,利用动态规划方法、伊藤公式等技巧,通过解HJB方程,我们得到了随机Riccati方程及另外两个微分方程,求出控制变量,解决了线性二次最优控制最优问题.

关键词 伊藤—泊松型随机微分方程 线性二次控制 动态规划 HJB方程

下载PDF 职称材料