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题名非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程
被引量：2
- 1
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作者
朱波
韩宝燕
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机构
山东经济学院统计与数学学院
山东工艺美术学院公共教学部
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出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2008年第5期977-984,共8页
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基金
校基金资助
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文摘
该文研究了非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程,给出了此类方程解的存在唯一性定理,推广Pardoux和Peng 1994年的结论;同时也得到了此类方程在非Lipschitz条件下的比较定理,推广了Shi,Gu和Liu 2005年的结果.从而推广倒向重随机微分方程在随机控制和随机偏微分方程在粘性解方面的应用.
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关键词
It积分
非LIPSCHITZ条件
倒向重随机微分方程
解的存在唯一性定理
比较定理
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Keywords
Stochastic calculus
Backward doubly stochastic differential equation
Comparisontheorem
Picardtype iteration
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分类号
O211.63
[理学—概率论与数理统计]
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题名带跳分形市场的期权定价公式
被引量：3
- 2
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作者
王浩亮
何春雄
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机构
华南理工大学数学科学学院
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出处
《科学技术与工程》
2007年第19期4985-4992,共8页
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基金
国家自然科学基金项目(705714024)资助
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文摘
提出了股价的分形跳跃扩散模型,求出了该模型的解,证明了分形跳跃扩散过程的It公式。在分形跳跃扩散市场是无套利的情况下,找到了一个等价鞅测定,获得了欧式期权定价公式。
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关键词
分形布朗运动
分形It型积分
分形It公式
Wick乘积
欧式期权
鞅和拟鞅
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Keywords
fractional brownian motion stochastic calculus fractional Ito formula fractional Ito integral Wick product jump-diffusion process European option martingale and quas-martingale
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名分数布朗运动下几何平均亚式权证的定价
被引量：2
- 3
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作者
肖炜麟
张卫国
徐维军
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机构
华南理工大学工商管理学院
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出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2010年第21期1-7,共7页
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基金
国家自然科学基金(70825005)
教育部新世纪优秀人才支持计划(06-0749)
+1 种基金
教育部人文社会科学研究规划基金项目(07JA630048
07JC630059)
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文摘
假设股票价格变化过程服从几何分数布朗运动,建立了分数布朗运动下的亚式期权定价模型.利用分数-It-公式,推导出分数布朗运动下亚式期权的价值所满足的含有三个变量偏微分方程.然后,引进适当的组合变量,将其定解问题转化为一个与路径无关的一维微分方程问题.进一步通过随机偏微分方程方法求解出分数布朗运动下亚式期权的定价公式.最后利用权证定价原理对稀释效用做出调整后,得到分数布朗运动下亚式股本权证定价公式.
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关键词
亚式股本权证
分数布朗运动
分数-It-积分
定价模型
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Keywords
Asian options
fractional Brownian motion
fractional-It-integration
pricing model
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
F830.9
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题名正规战争的随机微分方程模型
被引量：1
- 4
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作者
刘星
田德生
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机构
湖北工业大学理学院
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出处
《数学的实践与认识》
北大核心
2017年第9期149-158,共10页
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文摘
分析了战争中双方战斗人数的不确定性因素,论述了战争中战斗人数是一个随机过程,从而建立了正规战的随机微分方程模型.根据Ito微积分公式,导出了这个随机微分方程的It解.计算了战斗人数这一随机过程的期望,给出了依据所建立的随机微分方程模型预测战争胜负的判据.最后以硫磺岛战争为例,给出了美、日双方胜负的可能性的分析和数据模拟计算.
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关键词
正规战争
It微积分
随机微分方程
EULER法
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Keywords
regular warfare
Ito calculus
stochastic differential equations
Euler method
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分类号
O211.63
[理学—概率论与数理统计]
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