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中国股票市场风险的实证分析研究 被引量：9
1
作者 李萌 叶俊 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2003年第4期12-17,23,共7页
本文从实证角度说明了上证指数和深证成份指数存在着GARCH现象 ,并建立了沪、深两市股指波动率的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型。将估计的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型比较得出 ,对上证指数的波动率 ,IGARCH(1,1)... 本文从实证角度说明了上证指数和深证成份指数存在着GARCH现象 ,并建立了沪、深两市股指波动率的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型。将估计的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型比较得出 ,对上证指数的波动率 ,IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型的模拟效果基本相同 ,而对深证成份指数的波动率 ,IGARCH M模型要略优于EGARCH M模型。 展开更多
关键词 中国 股票市场 风险 实证分析 上证指数 深证成份指数 igarch-M模型 EGARCH-M模型 波动率 收益率 参数估计
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Trump的金融主张对中国货币汇率的影响——基于IGARCH-VaR模型的实证分析
2
作者 陈宝麟 《当代经济》 2017年第17期38-39,共2页
IGARCH模型在金融资产序列波动率的模拟和金融风险Va R的度量中有广泛的应用。自从Trump当选以来,美元/人民币汇率的波动较为频繁。因此,本文利用IGARCH-VaR模型度量美元/人民币外汇汇率的波动性,并计算95%置信水平下的VaR,分析Trump的... IGARCH模型在金融资产序列波动率的模拟和金融风险Va R的度量中有广泛的应用。自从Trump当选以来,美元/人民币汇率的波动较为频繁。因此,本文利用IGARCH-VaR模型度量美元/人民币外汇汇率的波动性,并计算95%置信水平下的VaR,分析Trump的金融主张对中国货币汇率的影响。 展开更多
关键词 igarch-VaR模型 美元/人民币汇率
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上证50ETF期权定价有效性的研究:基于B-S-M模型和蒙特卡罗模拟 被引量：19
3
作者 方艳 张元玺 乔明哲 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第8期157-166,共10页
上证50ETF期权作为中国资本市场上股票期权的第一个试点产品,其定价问题尤为重要。本文分别运用B-S-M期权定价模型和蒙特卡罗模拟方法对其定价进行实证研究,分析结果表明:1)IGARCH模型比传统的GARCH模型更能较好地拟合上证50ETF的波动率... 上证50ETF期权作为中国资本市场上股票期权的第一个试点产品,其定价问题尤为重要。本文分别运用B-S-M期权定价模型和蒙特卡罗模拟方法对其定价进行实证研究,分析结果表明:1)IGARCH模型比传统的GARCH模型更能较好地拟合上证50ETF的波动率;2)当模拟次数为1000时,蒙特卡罗方法的效率一致地高于B-S-M模型,并且除了对偶变量技术的拟蒙特卡罗其他模型的精确度也都高于B-S-M模型;3)B-S-M模型和蒙特卡罗模拟方法都可以较为准确地、有效地模拟出上证50ETF期权价格。这些研究将为今后期权定价模型的发展和完善提供必要的参考和指引。 展开更多
关键词 B-S-M模型 蒙特卡罗模拟 拟蒙特卡罗模拟 上证50ETF期权 igarch模型
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多元变结构门限GARCH模型的伪协同持续性研究 被引量：8
4
作者 李松臣 张世英 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2007年第10期71-76,92,共7页
首先在理论上证明了变结构GARCH模型与IGARCH模型的关系,从而给出了波动持续性产生的一个主要原因,其次基于变结构GARCH模型伪持续性的概念给出了多元变结构门限GARCH模型伪协同持续性的定义;最后应用深圳和上海两个股市的日数据进行实... 首先在理论上证明了变结构GARCH模型与IGARCH模型的关系,从而给出了波动持续性产生的一个主要原因,其次基于变结构GARCH模型伪持续性的概念给出了多元变结构门限GARCH模型伪协同持续性的定义;最后应用深圳和上海两个股市的日数据进行实证研究,表明两个股市的波动都存在很强的持续性,且他们之间是伪协同持续的. 展开更多
关键词 多元变结构门限GARCH模型 igarch模型 伪持续性 伪协同持续性
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基于IGARCH投影寻踪回归的国际油价走势拟合模型 被引量：1
5
作者 王吉培 杨远 肖宏伟 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第5期49-51,共3页
随着我国对石油进口的依赖程度不断增加,国际油价变化对我国经济的影响越来越大。文章充分考虑了金融时间序列的方差时变性的特点,建立基于三种不同分布的IGARCH模型对国际油价的走势进行刻画,引入非参数投影寻踪回归模型的理论方法,对... 随着我国对石油进口的依赖程度不断增加,国际油价变化对我国经济的影响越来越大。文章充分考虑了金融时间序列的方差时变性的特点,建立基于三种不同分布的IGARCH模型对国际油价的走势进行刻画,引入非参数投影寻踪回归模型的理论方法,对多维数据进行投影降维分析,结果表明基于IGARCH的投影寻踪回归具有较强的模型拟合能力,我国应采取一定的措施把国际油价变化对我国经济的影响减到最小。 展开更多
关键词 国际油价 igarch模型 投影寻踪回归 金融时序
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中国股票市场VaR测度的实证研究:基于IGARCH的半参数方法
6
作者 方杰 《金融理论与教学》 2018年第3期15-18,共4页
半参数方法是最新发展起来,用于测量市场风险VaR的新方法。使用IGARCH模型、半参数方法和Kupiec检验,采用沪深300指数的日收益率序列计算并检验了相应的VaR值。结果表明,这种基于IGARCH模型的半参数方法能够精确地刻画我国股票市场的市... 半参数方法是最新发展起来,用于测量市场风险VaR的新方法。使用IGARCH模型、半参数方法和Kupiec检验,采用沪深300指数的日收益率序列计算并检验了相应的VaR值。结果表明,这种基于IGARCH模型的半参数方法能够精确地刻画我国股票市场的市场风险。 展开更多
关键词 VAR igarch模型 半参数法 回顾检验
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