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中国股票市场VaR测度的实证研究:基于IGARCH的半参数方法

Empirical Study on Stock Market in China by Using VaR Method: Based on a Semi-parametric Approach of IGARCH

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摘要半参数方法是最新发展起来,用于测量市场风险VaR的新方法。使用IGARCH模型、半参数方法和Kupiec检验,采用沪深300指数的日收益率序列计算并检验了相应的VaR值。结果表明,这种基于IGARCH模型的半参数方法能够精确地刻画我国股票市场的市场风险。

作者方杰

机构地区福建江夏学院金融学院

出处《金融理论与教学》 2018年第3期15-18,共4页 Finance Theory and Teaching

基金国家自然科学基金<量子场论下的Shibor利率期权定价研究>(项目编号:71573043) 福建省科技厅省级金融科技创新重点实验室的支持

关键词 VAR IGARCH模型半参数法回顾检验

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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金融理论与教学

2018年第3期

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