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中美粮食期货的价格关联及波动溢出效应——基于多元T分布下VAR-BEKK-MGARCH模型的实证分析 被引量：8
1
作者 郑金英 翁欣 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2017年第3期128-131,共4页
在全球粮食价格剧烈波动的背景下,本文对2005-2016年中美玉米、小麦、大豆期货价格交易日的高频数据进行研究。本文采用多元T分布下多元向量自回归模型(VAR)和多变量广义自回归条件异方差模型(BEKK-MGARCH),分析中美粮食期货市场之间的... 在全球粮食价格剧烈波动的背景下,本文对2005-2016年中美玉米、小麦、大豆期货价格交易日的高频数据进行研究。本文采用多元T分布下多元向量自回归模型(VAR)和多变量广义自回归条件异方差模型(BEKK-MGARCH),分析中美粮食期货市场之间的价格关联和波动溢出效应。结果表明:美国市场在价格传导和波动溢出上对中国市场占主导作用,中国在国际市场上仍然缺乏定价权。近年来,中国一些市场化程度较高的期货产品已经对国际市场有显著的波动溢出效应,同时政府监管和贸易机制会影响期货市场间的波动传导。 展开更多
关键词 粮食期货 价格关 波动溢出 多元T分布 VAR-BEKK-MGARCH模型
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市场经济下国内外粮价波动幅度差异及启示
2
作者 王志龙 《粮食科技与经济》 2019年第12期23-25,共3页
最近几年国内粮价开始高于国外粮价,造成“国货入仓、洋货入市”的尴尬局面,以及主产区与主销区粮食价格倒挂、原粮与成品粮价格倒挂,国内粮食“高库存、高进口”的复杂局面。如何借鉴、学习粮食市场化手段,通过价格市场工具,促进国内... 最近几年国内粮价开始高于国外粮价,造成“国货入仓、洋货入市”的尴尬局面,以及主产区与主销区粮食价格倒挂、原粮与成品粮价格倒挂,国内粮食“高库存、高进口”的复杂局面。如何借鉴、学习粮食市场化手段,通过价格市场工具,促进国内粮食市场健康、有序流通,保证国内粮食长期安全。 展开更多
关键词 粮食价格 粮食期货 粮食信息
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发展粮食期货市场 促进粮食市场化改革
3
作者 杨炜红 《无锡商业职业技术学院学报》 2004年第2期39-41,共3页
随着粮食生产经营的全面市场化,健全和完善粮食期货市场有了更重要的现实意义:调节粮食供求,稳定粮食价格;优化粮食品种结构,推动产业化经营;为粮食企业提供避险渠道;减轻入世冲击,保护粮食安全。文章指出发展粮食期货市场的政策措施包... 随着粮食生产经营的全面市场化,健全和完善粮食期货市场有了更重要的现实意义:调节粮食供求,稳定粮食价格;优化粮食品种结构,推动产业化经营;为粮食企业提供避险渠道;减轻入世冲击,保护粮食安全。文章指出发展粮食期货市场的政策措施包括:推出大宗粮食期货交易品种;培育和发展套期保值用户;规范粮食现货市场;发展商品投资基金;开创场外交易;调整不符合国际惯例的法规政策。 展开更多
关键词 粮食期货市场 粮食市场化 价格风险 套期保值
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国际粮食期货价格波动及其影响研究——引入GEPU指数对粮食期货价格影响的分析
4
作者 熊晓炼 吴袆 《价格理论与实践》 北大核心 2020年第11期85-88,共4页
粮食期货具有价格发现功能。本文以2008年4月至2020年6月国际大豆、小麦、玉米期货价格指数为样本,运用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR),分析国际粮食期货价格波动及其影响。研究发现:引入GEPU指数后,国际粮食期货价格受到其增强的负... 粮食期货具有价格发现功能。本文以2008年4月至2020年6月国际大豆、小麦、玉米期货价格指数为样本,运用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR),分析国际粮食期货价格波动及其影响。研究发现:引入GEPU指数后,国际粮食期货价格受到其增强的负向冲击,并且不同粮食期货价格受到的冲击存在差异性。大豆受到冲击响应最剧烈、持续性最久;小麦、玉米由于时滞的存在,期初开始会有正向冲击的可能,但随后出现了负向冲击。 展开更多
关键词 粮食期货价格 GEPU指数 粮食交易市场 TVP-VAR
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中美粮食期货价格波动的动态关联——基于DCC-MGARCH模型的实证分析 被引量：13
5
作者 孙林 倪卡卡 李显戈 《南京农业大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2014年第2期65-72,共8页
在国际化背景下,控制粮食价格波动风险是我国实现长期粮食安全必须高度关注的政策问题.本文利用DCC-MGARCH模型实证分析了美国粮食价格波动向中国传递的动态变化,以及在产品上的差异.研究结果表明：中美大豆期货价格波动动态关联度在0.2... 在国际化背景下,控制粮食价格波动风险是我国实现长期粮食安全必须高度关注的政策问题.本文利用DCC-MGARCH模型实证分析了美国粮食价格波动向中国传递的动态变化,以及在产品上的差异.研究结果表明：中美大豆期货价格波动动态关联度在0.2～0.6之间,而中美小麦的动态关联度在均值零附近变化.这说明,中美大豆期货交易价格波动联系紧密,而小麦关联度较差.中美大豆期货价格的动态关联度从国际粮食危机前的0．17跃升为危机后的0．36,非配对t检验结果显示,该差异是显著的;而中美小麦期货价格收益率的动态关联未发生显著变化.这间接证明了国际粮食价格波动主要从较开放的大豆市场传递到中国. 展开更多
关键词 粮食期货 动态关联 DCC-MGARCH模型
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生物培育肉发展现状及战略思考 被引量：11
6
作者 王守伟 孙宝国 +3 位作者 李石磊 李雨爽 孙金沅 李莹莹 《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第15期1-9,共9页
随着全球生物培育肉及相关产业的快速发展,全方位分析该领域面临的问题及瓶颈,借鉴欧美发达国家经验,为我国未来食品发展指明方向具有重要意义。本文从缓解养殖业压力、保障肉类供应安全、提升食品科技发展水平方面阐述我国发展生物培... 随着全球生物培育肉及相关产业的快速发展,全方位分析该领域面临的问题及瓶颈,借鉴欧美发达国家经验,为我国未来食品发展指明方向具有重要意义。本文从缓解养殖业压力、保障肉类供应安全、提升食品科技发展水平方面阐述我国发展生物培育肉的必要性。从全球生物培育肉产业的发展、资本投入、监管和技术发展角度梳理欧美、日本发达国家的现状和趋势及可借鉴的经验,同时分析我国在该领域的发展和面临的学科融合、产业环境、监管法规、关键技术不完善等问题,提出发展我国生物培育肉的发展规划和攻克关键技术、培育优势企业、建立监管体系的对策建议。 展开更多
关键词 生物培育肉 未来食品 战略思考 对策建议
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