中国金融腐败指数:方法论与设计 被引量：30

1

作者 谢平 陆磊 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2003年第8期1-18,共18页

本文综合比较了国际透明度组织的“腐败认知指数”(CPI)和“行贿者指数”(BPI)、哥廷根大学的“互联网腐败认知指数”(ICPI) ,以及世界银行的“渎职指数”(IG)、“国家俘获指数”(SCI)和“行政腐败指数”(ACI)的编制方法 ,结合我国金融... 本文综合比较了国际透明度组织的“腐败认知指数”(CPI)和“行贿者指数”(BPI)、哥廷根大学的“互联网腐败认知指数”(ICPI) ,以及世界银行的“渎职指数”(IG)、“国家俘获指数”(SCI)和“行政腐败指数”(ACI)的编制方法 ,结合我国金融腐败的实际情况 ,在权衡主观指数和客观定量的基础上编制了 2 0 0 3年度中国金融腐败指数 (FinancialCorruptionIndex,FCI)。腐败指数的功能有三点 ,一是横断面比较 ,据此 ,我们编制的金融腐败指数又可以分解为区域性腐败指数和行业腐败指数 ,即银行业腐败指数和证券业腐败指数 ,由此可以分地区与行业进行比较。二是客观反映公众对腐败程度和反腐败工作绩效的心理评价 ,腐败程度和反腐败工作固然可以通过年度案件数量和处罚力度来体现 ,但是这属于“官方”评价 ,通过金融腐败指数 ,我们可以建立一个更加贴近公众心理期望的社会评价体系。三是时间序列比较 ,金融腐败指数可以动态衡量金融业腐败走向和反腐败工作的效应 ,但是需要建立一套相对稳定的问卷体系和数据来源系统。在规范经济学意义上 ,金融腐败指数可以直接评价某一社会现象的“好”与“不好” ;在指数编制与维护的政策建议中 ,为确保指数的可信度 。 展开更多

关键词 中国 金融腐败指数 fci 区域腐败指数 行业腐败指数 CPI BPI ICPI IG SCI ACI

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资产价格波动与商业银行脆弱性:理论基础与宏观实践 被引量：10

2

作者 舒长江 胡援成 樊嫱 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2017年第1期2-9,共8页

基于资金循环理论基础,利用2010Q4-2015Q4季度相关指标数据,构建包含金融市场多项资产价格波动的FCI指数和商业银行脆弱性代理变量,建立两者之间多元线性回归与VAR模型,并通过脉冲响应函数得出FCI指数的表达式。研究结果表明,无论是线... 基于资金循环理论基础,利用2010Q4-2015Q4季度相关指标数据,构建包含金融市场多项资产价格波动的FCI指数和商业银行脆弱性代理变量,建立两者之间多元线性回归与VAR模型,并通过脉冲响应函数得出FCI指数的表达式。研究结果表明,无论是线性回归模型还是VAR模型,房地产价格、人民币有效汇率价格波动是造成商业银行脆弱性的主要扰动源,其扰动贡献值高达71%;FCI指数是商业银行脆弱度的单项格兰杰原因。为此,需正确处理好房地产去库存与防风险、人民币国际化改革与国内金融稳定、金融分业监管与加强协调沟通之间的关系。 展开更多

关键词 资金循环 金融窖藏 fci指数 商业银行脆弱性

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中美货币政策分化与传导机制 被引量：5

3

作者 张炜 潘紫媗 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2021年第12期1-13,共13页

本文将中美货币政策分化划分为"分化—趋同—非同期波动—再分化"四个阶段,并从国际与国内视角构建利率与汇率机制、生产部门与家庭部门跨境资本流动理论模型。全文选取2013年1月至2020年12月金融数据,从利率市场、汇率市场... 本文将中美货币政策分化划分为"分化—趋同—非同期波动—再分化"四个阶段,并从国际与国内视角构建利率与汇率机制、生产部门与家庭部门跨境资本流动理论模型。全文选取2013年1月至2020年12月金融数据,从利率市场、汇率市场、股票市场、信贷市场、房地产市场、货币市场多角度构建金融形势指数FCI,分析中美货币政策分化的溢出效应。研究发现:中美金融形式指数波动相互影响,针对中美货币政策分化冲击,中国能够更快对金融周期进行调节;定向溢出在中美货币政策从分化到趋同第一阶段主要通过信贷市场、货币市场与股票市场传导,在非同期波动到再分化的第二阶段主要通过信贷市场、货币市场与汇率市场传导。随着中美两国金融周期协动性不断深化与货币政策溢出效应逐渐加强,货币当局需要做好前瞻性货币政策调控,对国内金融市场进行跨周期调节,警惕金融风险在外汇市场、信贷市场与货币市场之间的国际传导。 展开更多

关键词 中美货币政策分化 溢出效应 传导机制 fci指数

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中国金融周期与经济周期的关联性研究 被引量：1

4

作者 朱秋分 李勇 《齐齐哈尔大学学报（哲学社会科学版）》 2018年第5期72-77,共6页

本文选取了1999年以来的月度金融数据,基于VAR模型,构建了一个可以综合反映我国金融松紧程度的金融状况指数(FCI),且用该指数来反映我国金融周期的变化趋势。在此指数的基础上,采用频域的格兰杰因果检验的方法,分别讨论了我国的金融状... 本文选取了1999年以来的月度金融数据,基于VAR模型,构建了一个可以综合反映我国金融松紧程度的金融状况指数(FCI),且用该指数来反映我国金融周期的变化趋势。在此指数的基础上,采用频域的格兰杰因果检验的方法,分别讨论了我国的金融状况指数与宏观一致指数(MI)、月度GDP同比增速的互动关系。分析结果表明:FCI指数可以在不同频段为一致指数和GDP增速提供预测信息,而我国一致指数不能为金融状况指数提供预测信息,GDP增速指标可以在不同频段为金融波动状况提供预测信息,因此一方面从实证分析的角度说明了金融与实体经济的内在一致性,另一方面也为我国政府制定相应宏观经济政策以应对金融风险的发生提供理论依据。 展开更多

关键词 金融周期 fci指数 VAR模型 频域 格兰杰因果关系检验

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货币政策逆周期调控资产价格有效性的FCI检验 被引量：1

5

作者 骆祚炎 肖祖星 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2013年第6期46-51,117,共6页

本文通过财富效应、金融加速器效应、现金流效应、托宾Q效应和预期效应机制的研究发现,资产价格的膨胀会导致总需求上升并可能导致通货膨胀。VAR模型构建的FCI指数及扩展的泰勒规则检验表明,中国的货币政策重视对流动性的控制,但是对房... 本文通过财富效应、金融加速器效应、现金流效应、托宾Q效应和预期效应机制的研究发现,资产价格的膨胀会导致总需求上升并可能导致通货膨胀。VAR模型构建的FCI指数及扩展的泰勒规则检验表明,中国的货币政策重视对流动性的控制,但是对房地产价格等资产价格关注不够,利率发挥的作用相对有限。为了做好实体经济稳定和金融稳定的平衡,货币政策应该关注资产价格,并且应该侧重于对房地产价格的调控。为此,应该研究引起资产价格波动的先行指标,构造广义价格函数作为货币政策调控的参考标准。货币当局还应该建立逆周期的干预制度,对有可能引发系统性风险的房地产、商业银行和其他影子银行体系进行系统化监管,以维持物价和资产价格的双稳定。 展开更多

关键词 资产价格 货币政策 fci指数 扩展的泰勒规则

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金融状况指数FCI与货币政策反应函数经验研究 被引量：48

6

作者 封北麟 王贵民 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2006年第12期53-64,共12页

文章运用VAR模型经验估计了中国的金融状况指数FCI,结果表明FCI指数对通货膨胀率具有良好的预测力。在此基础上,将FCI指数作为目标和信息变量纳入泰勒规则,运用GMM方法估计了中国的货币政策反应函数,发现FCI指数与短期利率存在正相关关... 文章运用VAR模型经验估计了中国的金融状况指数FCI,结果表明FCI指数对通货膨胀率具有良好的预测力。在此基础上,将FCI指数作为目标和信息变量纳入泰勒规则,运用GMM方法估计了中国的货币政策反应函数,发现FCI指数与短期利率存在正相关关系,可以成为货币政策的短期指示器;但是利率调节对CPI通胀率、产出缺口和金融形势的松紧变化均反应不足。特别是利率对金融形势松紧变化的调节不足,刺激了金融不平衡和资产价格泡沫的相互推动和累积,是经济不平稳发展的重要政策诱因。 展开更多

关键词 金融状况指数fci 泰勒规则 通货膨胀率

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中国金融形势指数混频测度及其预警行为研究 被引量：44

7

作者 尚玉皇 郑挺国 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2018年第3期21-35,共15页

金融形势指数在前瞻性政策制定、金融风险预警等方面发挥着重要作用。本文基于季度GDP及月度经济指标等信息构建了一种混频动态因子FCI模型以实现中国金融形势指数的混频测度,进而分析其风险预警功能。研究结果表明:首先,引入GDP指标的... 金融形势指数在前瞻性政策制定、金融风险预警等方面发挥着重要作用。本文基于季度GDP及月度经济指标等信息构建了一种混频动态因子FCI模型以实现中国金融形势指数的混频测度,进而分析其风险预警功能。研究结果表明:首先,引入GDP指标的混频FCI模型的测度结果优于同频模型,房地产价格、GDP等是影响金融形势指数的重要指标。其次,混频金融形势指数具有明显的顺周期特征,其与经济景气先行指数的相关性更强,但宏观经济下行时,该指数与一致指数的相关性明显增强。再次,金融形势指数是一致指数的领先因子,对宏观基本面波动趋势具有预警作用。进一步地,金融形势指数还可以明显改善景气指数的样本外预测精度。最后,替换股市及货币政策指标之后,混频FCI模型的估计结果无明显差异,金融形势指数测度结果也极为相似,从而保证了本文研究结论的稳健性。 展开更多

关键词 金融形势指数 动态因子 混频数据 经济景气指数 格兰杰因果

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货币政策的指示器——FCI的实证检验和比较 被引量：30

8

作者 郭晔 杨娇 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2012年第8期16-28,共13页

本文分别用两种VAR模型构建了包含实际房价缺口、实际利率缺口、实际汇率缺口和实际股价缺口在内的我国金融状况指数FCI,并且以次贷危机为基准划分两个子样本进行FCI的构成比较。通过比较,本文发现我国的房地产价格和股票价格对通货膨... 本文分别用两种VAR模型构建了包含实际房价缺口、实际利率缺口、实际汇率缺口和实际股价缺口在内的我国金融状况指数FCI,并且以次贷危机为基准划分两个子样本进行FCI的构成比较。通过比较,本文发现我国的房地产价格和股票价格对通货膨胀的影响已经大大增强,在次贷危机之前房价的影响更大,而次贷危机之后股价的影响更大。同时,我国金融状况指数对于通货膨胀CPI具有先导作用,且能够更好地预示宏观经济和金融的走势,将为宏观经济政策制定提供更有效的指示器和参考指标。然而,FCI中各变量的权重具有很强的数据依赖性,这是其充当我国货币政策指示器的最大阻碍之一,运用时变系数模型构建FCI是今后研究的重要方向。 展开更多

关键词 金融状况指数(fci) 货币政策 通货膨胀目标制

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基于关键性风险因素的中国金融状况指标体系构建研究 被引量：9

9

作者 孙彦林 陈守东 《南方经济》 CSSCI 北大核心 2019年第5期1-16,共16页

文章从系统性风险冲击来源的角度拓展并构建了包含关键性风险因素的FCI,并以FCI作为同步指标构建了金融景气指标体系,包括金融一致指数、金融先行指数以及金融滞后指数,在此基础上对我国金融状况进行了预测分析。结果显示:关键性风险因... 文章从系统性风险冲击来源的角度拓展并构建了包含关键性风险因素的FCI,并以FCI作为同步指标构建了金融景气指标体系,包括金融一致指数、金融先行指数以及金融滞后指数,在此基础上对我国金融状况进行了预测分析。结果显示:关键性风险因素中,房价波动风险与银行业不良贷款风险惯性特征明显,但也受其他因素的冲击影响,需对其进行风险监控,去产能风险则受其他因素的影响显著,需辅以经济政策与调控措施来保证产能过剩行业的稳定;2018年中国经济增长面临较大不确定性,尽管中国金融状况长期向好的趋势性特征没有改变,但当前以及未来一段时间内中国均以较高的转移概率处于风险积聚区制,且存在着影响中国金融状况稳定的其他因素,应更多关注系统性风险的防控。 展开更多

关键词 关键性风险因素 金融状况指数 金融景气指标体系 预测

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基于FCI将我国货币政策纳入麦卡勒姆规则的实证研究 被引量：9

10

作者 刁节文 魏星辉 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2013年第7期47-53,117,共7页

本文基于VAR模型和主成分分析两种方法分别构建了包含短期利率、汇率、房地产价格、股票价格、货币供应量等变量的两个金融形势指数(FCI)模型,用我国经济数据对两种模型进行实证检验。研究结果表明:基于VAR模型的金融形势指数FCI1与CPI... 本文基于VAR模型和主成分分析两种方法分别构建了包含短期利率、汇率、房地产价格、股票价格、货币供应量等变量的两个金融形势指数(FCI)模型,用我国经济数据对两种模型进行实证检验。研究结果表明:基于VAR模型的金融形势指数FCI1与CPI走势有更好的契合,能更准确地反映了通货膨胀的变化趋势;而基于主成分分析的金融形势指数FCI2则在对一年以上的通货膨胀的预测上有更好的表现。最后将FCI纳入到麦卡勒姆规则中进行检验,结果表明货币政策对资产价格变化的反应不足。 展开更多

关键词 金融形势指数(fci) VAR脉冲响应函数 麦卡勒姆规则

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金融状况指数的FAVAR模型构建及效用检验 被引量：7

11

作者 许涤龙 刘妍琼 郭尧琦 《中南大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2014年第4期17-22,共6页

目前多数研究均选用利率、汇率、房价和股价等指标构建金融状况指数,造成大量经济信息丢失,故通过建立FAVAR模型,选择利率类、汇率类、房价类及股价类等69个经济指标,采用广义脉冲响应函数构建金融状况指数,并分析金融状况指数对我国通... 目前多数研究均选用利率、汇率、房价和股价等指标构建金融状况指数,造成大量经济信息丢失,故通过建立FAVAR模型,选择利率类、汇率类、房价类及股价类等69个经济指标,采用广义脉冲响应函数构建金融状况指数,并分析金融状况指数对我国通货膨胀率的预测能力。结果表明：利用FAVAR模型编制的金融状况指数能有效预测未来5~8个月内的通货膨胀运行趋势,具有较强先导作用。建议政府机构定期编制金融状况指数,前瞻性地制定相关政策,为及时降低通胀水平提供帮助。 展开更多

关键词 fci FAVAR模型 金融状况指数 广义脉冲响应 通货膨胀率

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基于MCI与FCI对我国货币政策调控的比较研究 被引量：4

12

作者 刁节文 容玲 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2012年第10期47-50,117,共4页

本文通过汇改以来的月度宏观经济数据分别构建我国的货币状况指数和金融形势指数,并对其进行比较分析。研究结果表明货币状况指数和金融形势指数能够反映我国货币松紧状况,并可以预测通货膨胀率,从而作为货币政策调控的辅助参考指标。... 本文通过汇改以来的月度宏观经济数据分别构建我国的货币状况指数和金融形势指数,并对其进行比较分析。研究结果表明货币状况指数和金融形势指数能够反映我国货币松紧状况,并可以预测通货膨胀率,从而作为货币政策调控的辅助参考指标。分析结果还表明,FCI是通货膨胀率的先行指标,是引起通胀的Granger原因,在控制通胀方面作为指示器要优于MCI。 展开更多

关键词 货币状况指数(MCI) 金融形势指数(fci) 货币政策

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金融状况指数对通货膨胀的动态时变预测--基于马尔科夫机制转换视角 被引量：5

13

作者 廖信林 封思贤 谢启超 《现代财经（天津财经大学学报）》 CSSCI 北大核心 2012年第8期13-22,共10页

通过运用广义脉冲响应函数方法,构建了我国的金融状况指数(FCI),并基于马尔科夫区制转换模型对我国的通货膨胀进行了两区制转换,将其划分高、低通胀区制,最后基于不同区制运用FCI对通货膨胀进行了预测。发现:相对于低通胀区制,FCI在高... 通过运用广义脉冲响应函数方法,构建了我国的金融状况指数(FCI),并基于马尔科夫区制转换模型对我国的通货膨胀进行了两区制转换,将其划分高、低通胀区制,最后基于不同区制运用FCI对通货膨胀进行了预测。发现:相对于低通胀区制,FCI在高通胀区制下对通货膨胀具有更好的解释与预测作用。这表明在高通胀阶段,FCI指标可以作为通胀的辅助指标纳入央行货币政策的关注范围。 展开更多

关键词 马尔科夫机制转换 fci 通货膨胀 时变关系 预测

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多维视角下金融状况指数的构建与比较研究 被引量：3

14

作者 欧阳胜银 许涤龙 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2018年第12期48-59,共12页

加快金融状况指数(Financial Condit ions Indexes,FCI)的构建与应用研究,是抑制经济风险、推动结构性改革、促进经济复苏的重要议题。基于FCI的基本定义与功能定位,从频率、幅度和赋权方法三个视角构建的多维度FCI体系,通过实证比较可... 加快金融状况指数(Financial Condit ions Indexes,FCI)的构建与应用研究,是抑制经济风险、推动结构性改革、促进经济复苏的重要议题。基于FCI的基本定义与功能定位,从频率、幅度和赋权方法三个视角构建的多维度FCI体系,通过实证比较可以发现:不同维度FCI的入选指标及其权重均存在较大差异;FCI的组成要素以金融变量为主,但也可以考虑纳入一些非金融指标;35.48%的FCI表现出内部结构协调性很好的特征,41.94%和22.58%的FCI表现出内部结构协调性一般和较差的特征,但所有FCI均通过了异常值和动态性检验;基于因子分析法赋权的高频中幅FCI,对于预测当前货币政策实施效果具有最佳的参考作用。 展开更多

关键词 多维度fci 组合赋权 货币政策 指数构建

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中国金融状况指数的构建及其时间演化特征 被引量：3

15

作者 刘妍琼 许涤龙 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2014年第6期18-23,共6页

通过选取利率、汇率、房价和股价等方面的指标,利用VAR广义脉冲响应模型赋权来构建中国金融状况指数,并运用马尔科夫区制转移模型对其进行时间演化特征分析。结果表明:中国金融状况指数具有非线性、周期性和两阶段动态变化特征,且在扩... 通过选取利率、汇率、房价和股价等方面的指标,利用VAR广义脉冲响应模型赋权来构建中国金融状况指数,并运用马尔科夫区制转移模型对其进行时间演化特征分析。结果表明:中国金融状况指数具有非线性、周期性和两阶段动态变化特征,且在扩张阶段和紧缩阶段表现出相互变迁的结构性突变。同时,中国金融状况指数在各区制内的平滑概率值较大,均接近于1,说明各区制具有一定的持续性。 展开更多

关键词 金融状况指数(fci) VAR模型 马尔科夫区制转移模型

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CR052111/APP-4二元泡沫体系的室内研究 被引量：3

16

作者 李靖嵩 曹静 +3 位作者 周明 加文君 卢娅 黄兰棋 《钻采工艺》 CAS 北大核心 2015年第1期91-94,6,共4页

在室温和矿化度5×10^4mg/L下,优选的CR052111浓度为0.20%时,泡沫综合指数FCI高达307 808m L·s。在此基础上,对四种稳泡剂APP-4疏水缔合聚合物、羧甲基纤维素、疏水Si O2微粉、Ca CO3纳米粉末进行筛选,结果表明APP-4疏水缔合... 在室温和矿化度5×10^4mg/L下,优选的CR052111浓度为0.20%时,泡沫综合指数FCI高达307 808m L·s。在此基础上,对四种稳泡剂APP-4疏水缔合聚合物、羧甲基纤维素、疏水Si O2微粉、Ca CO3纳米粉末进行筛选,结果表明APP-4疏水缔合聚合物的FCI值最高。最优的泡沫体系为0.20%CR052111＋0.25%APP-4疏水缔合聚合物,其泡沫综合指数FCI高达1 158 300 m L·s。在光学显微镜下观察该泡沫形貌,可清晰地看到六边形结构的泡沫液膜且多个泡沫紧紧彼此相邻。对该泡沫体系进行了性能评价,结果表明该泡沫体系具有较好的抗温性（90℃）、抗盐性（6×10^4mg/L）和耐油性（20 drops）,该泡沫体系p H在5-10泡沫性能良好。 展开更多

关键词 高温 高盐 泡沫体系 fci 形貌

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基于VAR构建的金融状况指数及经验研究 被引量：2

17

作者 刘任重 刘冬冬 《经济体制改革》 CSSCI 北大核心 2016年第3期159-164,共6页

本文运用VAR模型构建了包含利率、汇率、房价、上证指数、广义货币供应量、消费者物价指数五个变量缺口值在内的金融状况指数(FCI,Financial Condition Index),将FCI与通货膨胀和股市投资热度(新增证券账户数)进行预测检验,发现前者与... 本文运用VAR模型构建了包含利率、汇率、房价、上证指数、广义货币供应量、消费者物价指数五个变量缺口值在内的金融状况指数(FCI,Financial Condition Index),将FCI与通货膨胀和股市投资热度(新增证券账户数)进行预测检验,发现前者与后两者具有很强的一致性,并对后两者有很好的预测性。这表明房价和股票价格等资产价格对经济的影响越来越大,中央银行在实施调节经济波动,诸如控制通货膨胀的货币政策时,必须把资产价格可能影响货币政策的传导和独立性加以考虑。同时,因为本文所构建的金融状况指数在样本区间内与股市投资热度走势相吻合,所以FCI对投资者的股市投资决策具有一定参考价值。 展开更多

关键词 金融状况指数(fci) 通货膨胀 金融投资

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浅谈我国金融状况指数构建中的变量选取问题 被引量：1

18

作者 何汇溪 《经济研究导刊》 2015年第27期73-75,共3页

随着金融市场和实体经济之间的联系越来越紧密,金融市场的运行状况已经逐步影响到实体经济的运行,金融市场指标通过货币政策传导等一系列机制,对实体经济的运行趋势具有一定的预测能力。因此,如何正确地选取金融指标,使其更好地预测实... 随着金融市场和实体经济之间的联系越来越紧密,金融市场的运行状况已经逐步影响到实体经济的运行,金融市场指标通过货币政策传导等一系列机制,对实体经济的运行趋势具有一定的预测能力。因此,如何正确地选取金融指标,使其更好地预测实体经济就显得至关重要。正确选取的金融变量能够准确地反映出我国实体经济的运行情况,能够构建出符合我国国情的、可以准确预示我国实体经济发展趋势的金融状况指数。基于此,分析评述国际上流行的几种金融指标变量,并与我国的实际情况进行融合成为了一个重要的课题。 展开更多

关键词 金融状况指数 fci 金融指标

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基于国内大宗商品价格的中国金融形势指数构建研究 被引量：1

19

作者 张楠 许学军 《科技与管理》 2014年第6期116-121,共6页

为了检验国内大宗商品价格对我国金融形势指数（FCI）预测未来通胀能力的影响,并进而探索中国金融形势指数的构建问题,文章选取了2007年1月～2013年12月的相关数据,通过VAR广义脉冲响应的方法构建了3类不同结构的FCI,并运用多种方法实... 为了检验国内大宗商品价格对我国金融形势指数（FCI）预测未来通胀能力的影响,并进而探索中国金融形势指数的构建问题,文章选取了2007年1月～2013年12月的相关数据,通过VAR广义脉冲响应的方法构建了3类不同结构的FCI,并运用多种方法实证检验了各类FCI对我国未来通胀趋势的预测能力.结果表明：3类FCI均可作为我国通胀的先行指标,包含未来通胀水平变化的有效信息,可预测未来6-8个月内的短期通胀趋势;采用综合一国货币供应量、利率、汇率、股价、房价、大宗商品价格等变量的FCI比现行两类FCI的预测效果更好一些. 展开更多

关键词 金融形势指数(fci) 国内大宗商品价格 通货膨胀预测

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