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一类带扰动的复合Erlang(n)相依风险模型: 1; 作者包振华李彩玲《辽宁师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2024年第4期433-440,共8页; 考虑一类带扰动的相依风险模型,其中,扰动项由布朗运动刻画,索赔间隔时间服从Erlang(n)分布,索赔额的条件密度为两个概率密度的混合.针对此类风险过程,以Gerber-Shiu惩罚函数为研究对象,首先得到了由索赔导致破产和扰动导致破产两种情... 展开更多; 关键词 Gerber-Shiu惩罚函数 erlang(n)分布拉普拉斯变换瑕疵更新方程; 下载PDF 职称材料

随机观察时间对偶风险模型中的期望折现罚函数被引量：2: 2; 作者江五元黄俊《高校应用数学学报（A辑）》北大核心 2020年第4期405-413,共9页; 考虑了复合Poisson风险过程的对偶模型,当观察时间间距分别为指数分布和Erlang(n)分布时,得到了期望折现罚函数的积分-微分方程.假设随机收入服从指数分布情形时,给出了期望折现罚函数的解析表达式.最后进行了数值模拟.; 关键词对偶风险模型期望折现罚函数随机观察 erlang(n)分布; 下载PDF 职称材料

带观察时的跳服从Erlang(n)分布的对偶模型的红利贴现问题: 3; 作者谈普林《经济数学》 2015年第3期78-86,共9页; 研究了跳服从Erlang(n)分布,随机观察时服从指数分布的对偶风险模型.假设在边值策略下红利分发只在观察时发生,建立了红利期望贴现函数V(u;b)的微积分方程组.给出了当收益额服从PH(m)分布时V(u;b)的解析解.探讨了当收益额服从指数分布时... 展开更多; 关键词 erlang(n)分布红利期望贴现函数随机观察时对偶模型 PH(m)分布; 下载PDF 职称材料

一类混合分红策略下的广义Erlang(n)风险模型被引量：4: 4; 作者温玉珍尹传存《中国科学：数学》 CSCD 北大核心 2014年第10期1111-1122,共12页; 本文考虑混合分红策略下索赔来到间隔为广义Erlang(n)分布的更新风险模型,利用指数分布的无记忆性,分别得到破产前期望折现分红函数和折现分红的矩母函数满足的积分-微分方程及其边界条件.最后给出索赔为指数分布及索赔来到间隔为广义Er... 展开更多; 关键词混合分红策略折现分红函数广义erlang(n)分布; 原文传递

阈值策略下带扰动的广义Erlang(n)对偶风险模型被引量：2: 5; 作者周金乐王传玉《重庆工商大学学报（自然科学版）》 2015年第6期1-6,共6页; 在阈值分红策略下研究了带扰动的广义Erlang(n)对偶风险模型,在这个模型中得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分-微分方程,并求出了这种情况下的广义Lundberg基本方程,同时当模型中的利润额服从泊松分布... 展开更多; 关键词广义erlang(n)分布对偶风险模型阈值分红策略积分-微分方程; 下载PDF 职称材料

带干扰广义Elang(n)风险过程的破产前最大盈余(英文) 被引量：1: 6; 作者江五元刘再明《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第3期256-264,共9页; 本文考虑了索赔时间间距为广义Erlang(n)分布的带干扰更新(Sparre Andersen)风险过程. 所用的方法类似于Albrecher, et al.(2005), 即将广义Erlang(n)随机变量分解成n个独立的指数随机变量的和. 建立了破产前最大盈余所满足的积分-微分... 展开更多; 关键词广义erlang(n)分布破产前最大盈余 Km分布积分-微分方程阈值红利策略; 下载PDF 职称材料

一类Sparre Andersen风险模型的破产前盈余及相关问题: 7; 作者温玉珍《淮北煤炭师范学院学报（自然科学版）》 2007年第3期12-17,共6页; 在索赔时间间隔为广义Erlang(n)分布的Sparre Andersen风险模型中,文章给出了破产前最大盈余的分布所满足的积分-微分方程及其边界条件。; 关键词 SPARRE AnDERSEn风险模型广义erlang(n)分布破产前最大盈余; 下载PDF 职称材料

一类更新风险模型的破产前最大盈余: 8; 作者江五元季水发刘林飞《湖南理工学院学报（自然科学版）》 CAS 2011年第3期16-21,共6页; 讨论了索赔时间间距为广义Erlang(n)分布时破产前最大盈余,并考虑了带干扰项时的情形,得到了相关的积分-微分方程与更新方程.; 关键词广义erlang(n)分布破产前最大盈余积分-微分方程更新方程; 下载PDF 职称材料

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