摘要
在索赔时间间隔为广义Erlang(n)分布的Sparre Andersen风险模型中,文章给出了破产前最大盈余的分布所满足的积分-微分方程及其边界条件。
In this paper, we consider the Sparre Andersen risk model in which the inter-claim times are the gerneralized Erlang（n） distributed, the integro - differential equations of the distribution of the maximum surplus and the boundary conditions are obtained.
出处
《淮北煤炭师范学院学报（自然科学版）》
2007年第3期12-17,共6页
Journal of Huaibei Coal Industry Teachers College(Natural Science edition)
基金
国家自然科学基金资助项目(10471076)
山东省自然科学基金资助项目(Y2004A06)
