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基于Delta-Gamma-Theta模型的外汇期权风险度量 被引量：15
1
作者 陈荣达 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2005年第7期55-60,共6页
　引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成Delta Gamma Theta模型,然后分别使用了MonteCarlo方法和Cornish Fisher方法来计算外汇期权组合的VaR值,并发现使用这两种方法得到的VaR值相差不大,都比Delta 正态模型有... 　引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成Delta Gamma Theta模型,然后分别使用了MonteCarlo方法和Cornish Fisher方法来计算外汇期权组合的VaR值,并发现使用这两种方法得到的VaR值相差不大,都比Delta 正态模型有非常大的改进,但Cornish Fisher方法计算简单、快速,而MonteCavlo方法计算繁琐、速度慢. 展开更多
关键词 外汇期权 delta-gamma-theta模型 MONTE CARLO方法 Cornish-Fisher方法
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两种外汇期权市场风险非线性VaR计算方法 被引量：5
2
作者 陈荣达 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2005年第1期94-97,共4页
引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta模型(简称DGT模型),分别运用了Cornish-Fisher方法、Fourier-Inversion方法来计算外汇期权组合的风险度,并且对各自估计出的结果进行了比较分析,结果表明C... 引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta模型(简称DGT模型),分别运用了Cornish-Fisher方法、Fourier-Inversion方法来计算外汇期权组合的风险度,并且对各自估计出的结果进行了比较分析,结果表明Cornish-Fisher方法计算简单,且能很快地计算出结果,而Fourier-Inversion比Cornish-Fisher方法更合理地度量VaR值,是一个较好的度量外汇期权风险的方法. 展开更多
关键词 外汇期权 VAR delta-gamma-theta模型 Comish-Fisher方法 Fourier-Inversion方法
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基于Delta-Gamma-Theta-Fourier-Inversion模型的外汇期权风险度量 被引量：1
3
作者 陈荣达 王韬 陈荣峰 《系统工程理论方法应用》 北大核心 2005年第3期217-221,共5页
本文引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta(DGT)模型,运用Fourier-Inversion方法计算外汇期权组合的风险度,估算出VaR值并与基于Delta正态分布模型、Cornish-Fisher模型进行了比较,结果表明,... 本文引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta(DGT)模型,运用Fourier-Inversion方法计算外汇期权组合的风险度,估算出VaR值并与基于Delta正态分布模型、Cornish-Fisher模型进行了比较,结果表明,该模型是一种较好的度量外汇期权风险的方法和工具。 展开更多
关键词 外汇期权 风险价值 delta-gamma-theta模型 Cornish-Fisher方法 Fourier-Inversion方法
原文传递
基于重要抽样技术的外汇期权组合非线性VaR模型
4
作者 陈荣达 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2010年第1期68-72,88,共6页
为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,通过改变市场变量回报分布的期望向量和协方差矩阵,在相应区域产生更多的样本,使得该情形下不再是稀有事件Monte Carlo模拟,从而减少Mo... 为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,通过改变市场变量回报分布的期望向量和协方差矩阵,在相应区域产生更多的样本,使得该情形下不再是稀有事件Monte Carlo模拟,从而减少Monte Carlo模拟计算工作量,更精确地估计出组合的损失概率,而组合的损失概率是计算组合损失分布的分位点(VaR值)的必备条件。模拟结果表明,该算法比常用Monte Carlo模拟法的计算效率更有效,且能很大程度上减少所要估计的损失概率的方差。 展开更多
关键词 外汇期权组合 delta-gamma-theta模型 MONTECARLO模拟 重要抽样技术
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基于有效Monte Carlo模拟的外汇期权组合非线性VaR模型
5
作者 陈荣达 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2010年第1期106-112,共7页
为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,估计出组合损失概率。为了进一步达到减少模拟估计误差目的,在重要抽样技术基础上使用分层抽样技术,进行更有效的Monte Carlo模拟。数... 为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,估计出组合损失概率。为了进一步达到减少模拟估计误差目的,在重要抽样技术基础上使用分层抽样技术,进行更有效的Monte Carlo模拟。数值结果表明,重要抽样技术算法比常用Monte Carlo模拟法的计算效率更有效;而重要抽样技术和分层抽样技术相结合算法比重要抽样技术算法更有效地减少模拟所要估计的组合损失概率的方差,有着更高的计算效率。 展开更多
关键词 外汇期权组合 delta—gamma—theta模型 MONTE CARLO模拟 重要抽样 分层抽样
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基于Delta-Gamma-Theta模型的外汇期权投资组合VaR研究
6
作者 邓乐斌 《科教文汇》 2006年第6X期83-84,共2页
本文引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权投资组合价值变化的近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta模型,然后分别运用Cornish-Fisher、Fourier-Inversion和Johnson Transformation方法来计算外汇期权投资组合的VaR。
关键词 外汇期权 delta-gamma-theta模型 Cornish-Fisher方法 Fourier-
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