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Delta战略分析框架评析 被引量：2
1
作者 吴晓波 何迪维 《科学学研究》 CSSCI 北大核心 2003年第z1期77-80,共4页
"战略"已经成为当今企业使用频率最高的词汇,企业需要对未来发展做出战略规划,进行战略部署。由此,战略模型选择对于企业至关重要,模型不仅要有理论基础,同时需要实用性强。本文目的一方面介绍一种新战略模型,同时通过对原有... "战略"已经成为当今企业使用频率最高的词汇,企业需要对未来发展做出战略规划,进行战略部署。由此,战略模型选择对于企业至关重要,模型不仅要有理论基础,同时需要实用性强。本文目的一方面介绍一种新战略模型,同时通过对原有经典模型的回顾,比较评析随着外部环境变化新模型优势所在。 展开更多
关键词 SCP范式 波特理论 资源观 delta模型
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电信业客户流失管理策略模型 被引量：2
2
作者 夏国恩 邵培基 《电信科学》 北大核心 2009年第3期76-84,共9页
基于企业竞争的Delta策略模型,提出一种用于电信业的客户流失管理策略模型(CMSM)。通过使用某电信企业客户流失数据集,对CMSM进行了验证。其结果表明,该模型描述了客户流失的原因且包含了与企业竞争策略相关的主要预测因子,从而使其实... 基于企业竞争的Delta策略模型,提出一种用于电信业的客户流失管理策略模型(CMSM)。通过使用某电信企业客户流失数据集,对CMSM进行了验证。其结果表明,该模型描述了客户流失的原因且包含了与企业竞争策略相关的主要预测因子,从而使其实际应用更易控制。 展开更多
关键词 客户流失 delta模型 预测 因子分析
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用Johnson分布族来计算非线性VaR 被引量：4
3
作者 田新时 刘汉中 《运筹与管理》 CSCD 2002年第4期34-40,共7页
目前 ,最普遍的风险管理方法是 :VaR(ValueatRisk含义是风险中的价值 )风险测量技术 ,而该技术在测量包含有非线性头寸的资产组合回报时 ,因为资产回报分布已不是正态分布 ,因而在求组合回报在一定置信水平下的分位数时 ,遇到了前所末... 目前 ,最普遍的风险管理方法是 :VaR(ValueatRisk含义是风险中的价值 )风险测量技术 ,而该技术在测量包含有非线性头寸的资产组合回报时 ,因为资产回报分布已不是正态分布 ,因而在求组合回报在一定置信水平下的分位数时 ,遇到了前所末有的挑战。在这种情况下 ,局部Monte Carlo模拟法被认为是一种较准确的VaR测量方法 ,但由于其计算的时间长、计算量大、且无法解决伪随机数的集聚性问题等本身缺陷 ,在实际中也不常用 ,针对这一情况 ,RiskMetrics技术小组于 1996年就提出以Johnson分布来将回报转换为标准正态分布 ,但参数估计除对数正态外不存在解析形式 ,且需要解一个非线性方程组。而本文采用分位点估计法来估计参数 ,不但不必要解非线性方程组 ,计算量上大大减少 ,而且JamesF .Slifker等人已经证明分位点估计比矩估计拟合得更好 ,所以本文把它用于VaR计算 ,并与局部Monte Carlo模拟法进行了比较。 展开更多
关键词 非线性VaR Johnson分布族 delta-Gamma模型 分位点估计
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总分行制度下基于Delta-EVT模型的操作风险度量研究 被引量：8
4
作者 邹薇 陈云 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2007年第6期40-45,60,共7页
总分行制度下制度设计缺陷及人员管理等方面的失误是商业银行操作风险产生的重要原因之一。在操作风险损失数据不完全的情况下,首先将损失进行分类,并选取总行对分行管理人员配备的误差、机构内部人员的组合误差、员工素质问题、分行出... 总分行制度下制度设计缺陷及人员管理等方面的失误是商业银行操作风险产生的重要原因之一。在操作风险损失数据不完全的情况下,首先将损失进行分类,并选取总行对分行管理人员配备的误差、机构内部人员的组合误差、员工素质问题、分行出现问题后向总行报告的时间延误和总行及时处理问题分行的能力等特定的风险因子,继而借助Delta-EVT模型,采用Delta方法计算由以上风险因子导致的操作损失。通过计算,由于控制失效或外部事件引起的超额损失,再利用门槛值将两者结合起来,用EVT方法可以较准确地估算出在分行经营过程中和在向总行传递信息过程中由于制度设计不合理导致的操作风险。 展开更多
关键词 操作风险 delta-EVT模型 操作损失 超额损失
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基于VAR模型的远期合同定金的定价方法 被引量：1
5
作者 魏龙生 王壬 周晓阳 《水电能源科学》 2006年第5期30-33,共4页
为规避电力市场改革给市场带来的风险、提高市场的运作效率、增大电力商品的交易量,提出了发电商与电网公司之间一种带定金的远期合同模型。介绍了VAR风险评估方法及其分析法———Delta类模型在电力市场金融风险评估中的应用;运用VAR... 为规避电力市场改革给市场带来的风险、提高市场的运作效率、增大电力商品的交易量,提出了发电商与电网公司之间一种带定金的远期合同模型。介绍了VAR风险评估方法及其分析法———Delta类模型在电力市场金融风险评估中的应用;运用VAR风险评估方法计算出该模型中发电商存在的风险,进而确定合同定金。应用该模型对不同的合同电价和置信水平分别计算出相应的定金,结果表明,合同定金随合同电价的减小而减小,随置信水平的增大而增大,说明了该模型能较真实地反映发电商所面临市场风险的本质特征。 展开更多
关键词 电力市场 远期合同 风险价值 delta类模型
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商业银行操作风险度量模型文献综述 被引量：2
6
作者 李延生 杨少华 许金伟 《技术与市场》 2011年第11期167-167,共1页
对商业银行操作风险度量模型方法进行回顾综述。
关键词 操作风险 BMM模型 POT模型 delta-EVT模型
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