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商业银行操作风险度量模型文献综述 被引量:2

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摘要 对商业银行操作风险度量模型方法进行回顾综述。
出处 《技术与市场》 2011年第11期167-167,共1页 Technology and Market
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参考文献4

二级参考文献27

共引文献52

同被引文献20

  • 1中国工商银行江苏省分行课题组.当前我国商业银行面临的主要操作风险及对策研究[J].金融论坛,2005,10(4):26-32. 被引量:16
  • 2Johnson, Andrew. Bank Reputations at Risk in Prepaid Partnerships. American Banker, 2011 ,(03). 被引量:1
  • 3Mittnik S. Modeling dependencies in op- erational risk with Hybrid Bayesian Networks [ J ]. Methodology Compute Apply Probably, 2007. 被引量:1
  • 4Neil, M., Hager, D. Modeling opera- tional risk in financial institutions using hybrid dy- namic Bayesian networks [ J ]. The Journal of Oper- ational Risk, 2009,4(01 ) :3 -33. 被引量:1
  • 5李鹏.基于AHP的商业银行声誉风险预警模型的构建.中国视角的风险分析和危机反应--中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会[C].2010:1039-1044. 被引量:1
  • 6吴明隆.结构方程模型--AMOS的操作与应用.重庆大学出版社.2010,(10)(第2版):2-5. 被引量:1
  • 7Johnson, Andrew. Bank Reputations at Risk in Prepaid Partnerships. American Banker, 2011, (3). 被引量:1
  • 8邹薇,陈云.总分行制度下基于Delta-EVT模型的操作风险度量研究[J].金融论坛,2007,12(6):40-45. 被引量:8
  • 9Johnson,Andrew. Bank Reputations at Risk in Prepaid Partnerships[J].American Banker,2011,(03). 被引量:1
  • 10Mittnik S. Modeling dependencies in op- erational risk with Hybrid Bayesian Networks[J].Methodology Compute Apply Probably,2007. 被引量:1

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