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信用风险度量和管理方法研究 被引量：38
1
作者 程鹏 吴冲锋 李为冰 《管理工程学报》 CSSCI 2002年第1期70-73,共4页
近年来 ,随着国际金融环境变化 ,金融机构对于信用风险管理更加重视。本文首先简单回顾了现代违约证券估价理论的发展 ,然后着重对市场上三种主要信用风险度量和管理方法 :CreditMetrics模型、KMV模型和CreditRisk +模型进行比较分析 ,... 近年来 ,随着国际金融环境变化 ,金融机构对于信用风险管理更加重视。本文首先简单回顾了现代违约证券估价理论的发展 ,然后着重对市场上三种主要信用风险度量和管理方法 :CreditMetrics模型、KMV模型和CreditRisk +模型进行比较分析 ,阐述了它们的基本原理与相应优缺点。 展开更多
关键词 信用风险 风险管理 VAR 风险度量 违约证券估价理论 creditmetrics模型
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供应链融资的风险测度与管理——基于中国银行交易数据的实证研究 被引量：39
2
作者 牛晓健 郭东博 +1 位作者 裘翔 张延 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2012年第11期138-151,共14页
供应链金融是21世纪初期国内商业银行在贸易融资领域的重要创新业务,本文借鉴J.P摩根银行和合作企业于1997年提出的CreditMetrics模型的思路,通过实地调研国内S银行2009～2011年开展汽车行业供应链融资的真实交易数据,在国内首次计算了... 供应链金融是21世纪初期国内商业银行在贸易融资领域的重要创新业务,本文借鉴J.P摩根银行和合作企业于1997年提出的CreditMetrics模型的思路,通过实地调研国内S银行2009～2011年开展汽车行业供应链融资的真实交易数据,在国内首次计算了供应链融资的风险转移矩阵,结合供应链融资的特点对我国商业银行开展的供应链融资进行量化风险测度,揭示了供应链融资的风险程度,通过对测算的结果的全面分析,比较S银行三家分行三条汽车行业供应链上的融资业务资产组合的风险差异,为商业银行如何进行供应链融资风险管理提出切实可行的建议。 展开更多
关键词 供应链融资 信用风险 creditmetrics模型
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现代信用风险度量模型的对比分析 被引量：9
3
作者 张亚涛 《山西财经大学学报》 北大核心 2002年第6期107-108,共2页
近年来 ,信用风险度量的方法和模型不断推陈出新 ,其中CreditMetrics模型、CreditRisk +模型、KMV模型和Credit PortfolioView模型是四个最具影响力的模型 ,这四个新型信用风险度量模型的框架和思路 ,对我国金融机构和金融监管部门的信... 近年来 ,信用风险度量的方法和模型不断推陈出新 ,其中CreditMetrics模型、CreditRisk +模型、KMV模型和Credit PortfolioView模型是四个最具影响力的模型 ,这四个新型信用风险度量模型的框架和思路 ,对我国金融机构和金融监管部门的信用风险管理提供了有益借鉴。 展开更多
关键词 信用风险 度量模型 信用转移矩阵 违约概率 creditmetrics模型 CREDITRISK+模型 KMV模型 CreditPortfolioview模型
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KMV模型的信用风险度量特征 被引量：9
4
作者 吴建民 贾知青 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2004年第11期122-123,共2页
关键词 KMV模型 股票市场 信用风险管理模型 度量特征 预期违约率模型 creditmetrics模型 资产价值模型
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基于CreditMetrics模型的商业银行信用风险应用研究 被引量：6
5
作者 李兴法 王庆石 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2006年第12期47-53,共7页
Cred itM etrics模型是近年来国际金融领域信用风险管理方面的重要模型之一,它标志着风险管理在精确性及主动性方面取得了巨大进步。本文介绍了源于莫顿公司价值模型的Cred itM etrics模型,重点研究分析了Cred itM etrics模型的单笔债... Cred itM etrics模型是近年来国际金融领域信用风险管理方面的重要模型之一,它标志着风险管理在精确性及主动性方面取得了巨大进步。本文介绍了源于莫顿公司价值模型的Cred itM etrics模型,重点研究分析了Cred itM etrics模型的单笔债券或贷款、组合债券或贷款的信用风险估值方法和应用。该模型对我国的商业银行风险管理工作具有重要的借鉴意义。 展开更多
关键词 商业银行 信用风险 creditmetrics模型 信用评级 转移概率
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运用VaR值度量信用风险模型的比较研究 被引量：3
6
作者 王沁 黄丹 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第11S期29-30,共2页
关键词 信用风险模型 creditmetrics模型 VAR值 度量 KMV模型 信用质量 资产组合 银行界 麦肯锡
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CreditMetrics模型中转移概率和风险价值的计算 被引量：8
7
作者 汪文渊 谢潇衡 何幼桦 《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第2期142-147,共6页
CreditMetrics模型是量化信用风险的管理模型,信用矩阵转移概率的确定是该模型的核心问题之一.该文提出一种信用矩阵转移概率的估计方法,采用随机模拟的数据进行验证,并通过误差分析确定较为合适的样本容量.同时改进原有模型中对贷款现... CreditMetrics模型是量化信用风险的管理模型,信用矩阵转移概率的确定是该模型的核心问题之一.该文提出一种信用矩阵转移概率的估计方法,采用随机模拟的数据进行验证,并通过误差分析确定较为合适的样本容量.同时改进原有模型中对贷款现金流的计算方法,即一类客户在n年内信用等级的各种转移情况下的贷款现金流折算.最后采用核估计方法计算贷款风险值VaR,并与原有模型的计算结果进行比对.根据比对结果,可以证明此方法是行之有效的. 展开更多
关键词 风险值VaR 信用风险 creditmetrics模型 随机模拟法
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基于CreditMetrics模型评估银行信贷的信用风险 被引量：7
8
作者 窦文章 刘西 《改革与战略》 北大核心 2008年第10期81-84,共4页
随着市场竞争日趋激烈,金融风险管理显得越来越重要。文章首先论述CreditMetrics模型的建模逻辑过程及其特点;基于风险价值(var)概念进行蒙特卡罗模拟,计算得出某商业银行信贷数据的核心参数:信用风险转移矩阵、门槛率、违约回复率以及... 随着市场竞争日趋激烈,金融风险管理显得越来越重要。文章首先论述CreditMetrics模型的建模逻辑过程及其特点;基于风险价值(var)概念进行蒙特卡罗模拟,计算得出某商业银行信贷数据的核心参数:信用风险转移矩阵、门槛率、违约回复率以及最终的风险价值,进而利用这些参数测算出该商业银行贷款的风险等级及其分布。 展开更多
关键词 信用风险 风险价值 creditmetrics模型 蒙特卡罗方法
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CreditMetrics模型及其对我国商业银行适用性思考 被引量：3
9
作者 刘学贵 张怀雷 《特区经济》 北大核心 2005年第1期201-202,共2页
关键词 商业银行 信用风险 creditmetrics模型 衍生工具 国际银行 美国银行 摩根财团 中国 依据 发达国家
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信用风险管理中违约概率的估算方法
10
作者 陈东海 谢赤 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第07S期18-19,共2页
关键词 信用风险管理 违约概率 creditmetrics模型 估算方法 宏观经济环境 EDF模型 JP摩根 历史数据 市场价格 资产价值 CPV 麦肯锡 统计学 银行 公司 信息 行业 企业
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现代商业银行信用风险管理研究 被引量：4
11
作者 刘勇 周宏 许启发 《投资研究》 CSSCI 北大核心 2003年第8期2-7,共6页
关键词 商业银行 信用风险 风险度量 量化管理 creditmetrics模型
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Credit Metrics模型下组合信用风险应用与改进研究 被引量：5
12
作者 肖杰 杜子平 《财会通讯（中）》 2010年第5期150-152,共3页
20世纪90年代初，J．P．Morgan公司与美洲银行、KMV公司、瑞士银行公司、瑞士联合银行等联合开发了一种用于对非交易性金融工具进行信用风险度量的模型，既CreditMetrics模型。该模型以资产组合理论、VaR理论等为依据，以信用评级为基... 20世纪90年代初，J．P．Morgan公司与美洲银行、KMV公司、瑞士银行公司、瑞士联合银行等联合开发了一种用于对非交易性金融工具进行信用风险度量的模型，既CreditMetrics模型。该模型以资产组合理论、VaR理论等为依据，以信用评级为基础，不仅可以识别贷款、债券等传统投资工具的信用风险，而且可用于互换等现代金融衍生工具的风险识别。CreditMetrics模型认为如果已知贷款或者贷款组合现在的市场价值及其波动性，就可以计算出该贷款或贷款组合的在险价值VaR。 展开更多
关键词 creditmetrics模型 信用风险度量 20世纪90年代初 在险价值VAR 贷款组合 应用 瑞士联合银行 资产组合理论
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CreditMetrics模型及其对我国商业银行的适用性 被引量：2
13
作者 姜新旺 黄劲松 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第09S期107-108,共2页
关键词 creditmetrics模型 商业银行 适用性 瑞士联合银行 资产组合理论 金融衍生工具 信贷风险管理 摩根财团 美国银行
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信用风险度量模型简介与比较 被引量：1
14
作者 王玲 《金融经济（下半月）》 2009年第12期81-83,共3页
本文主要对现代信用度量的三个模型:KMV模型、CreditMetrics模型和CreditRisk+模型给出介绍,并且分析模型的相同及其不同点。
关键词 信用风险 KMV模型 creditmetrics模型 CREDITRISK+模型
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基于CreditMetrics模型的Var方法计算 被引量：2
15
作者 谭畅 朱玉林 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2009年第5期106-108,共3页
近期全球金融市场呈现出前所未有的波动性和脆弱性,各国金融监管当局和金融机构都在不断强化和完善对风险的管理。基于CreditMetrics模型,确定了一种能够根据信贷资产的具体情况,方便、快捷地量化风险的通用计算方法。该方法通过明确设... 近期全球金融市场呈现出前所未有的波动性和脆弱性,各国金融监管当局和金融机构都在不断强化和完善对风险的管理。基于CreditMetrics模型,确定了一种能够根据信贷资产的具体情况,方便、快捷地量化风险的通用计算方法。该方法通过明确设定信用等级转移矩阵,估算未来不同信用等级下的贷款远期价值以及推导贷款价值变动的远期分布,对单笔贷款的信用风险进行了具体的量化分析,有利于各金融机构对信贷资产的风险识别、业绩评估和对金融创新业务风险的监管。 展开更多
关键词 VAR creditmetrics模型 信用等级转移矩阵
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我国商业银行信贷风险度量模型的选择及建议 被引量：2
16
作者 贾淑萍 《山东工商学院学报》 2008年第6期67-71,共5页
介绍了现代信用风险度量模型,指出,与国外银行相比,中国银行业风险管理在外部环境和内部管理等方面都存在着较大的差距,风险管理方法中量化管理明显不足,必须要建立信用风险基础数据库,强化数据管理,建立银行内部评级系统,规范内、外部... 介绍了现代信用风险度量模型,指出,与国外银行相比,中国银行业风险管理在外部环境和内部管理等方面都存在着较大的差距,风险管理方法中量化管理明显不足,必须要建立信用风险基础数据库,强化数据管理,建立银行内部评级系统,规范内、外部评级,找出适合实际的信用风险模型,提高银行业的竞争力。 展开更多
关键词 信贷管理 信贷风险 creditmetrics模型 KMV模型
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农户信贷有风险吗——基于CreditMetrics模型的分析 被引量：3
17
作者 杨栋 张建龙 《山西财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2009年第3期85-89,共5页
2008年十七届三中全会提出要建立现代农村金融体系,其中定量判断农户信贷风险成为必要的基础性研究。在分析样本机构信贷结构的基础上,将CreditMetrics模型引入农户信贷风险研究中,比较了农户、农村企业两类信贷风险状况。计量结果表明... 2008年十七届三中全会提出要建立现代农村金融体系,其中定量判断农户信贷风险成为必要的基础性研究。在分析样本机构信贷结构的基础上,将CreditMetrics模型引入农户信贷风险研究中,比较了农户、农村企业两类信贷风险状况。计量结果表明,农户信贷风险偏高,VaR值视角下农户信贷净现值甚至低于本金。这说明,国家在推进农户信贷进程中需要进一步推出优惠政策,以提供必要的激励。 展开更多
关键词 农户信贷 creditmetrics模型 信用风险
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运用CreditMetrics模型进行银行贷款信用风险管理 被引量：2
18
作者 周成 《当代经济》 2007年第18期148-149,共2页
随着我国金融业的不断开放,如何构建起有效的企业贷款信用风险管理体系、降低不良贷款率,对国内商业银行来说已显得日益迫切。文章通过对国际著名的CreditMetrics模型在银行贷款信用风险管理中的应用进行介绍分析,以期对国内的相关研究... 随着我国金融业的不断开放,如何构建起有效的企业贷款信用风险管理体系、降低不良贷款率,对国内商业银行来说已显得日益迫切。文章通过对国际著名的CreditMetrics模型在银行贷款信用风险管理中的应用进行介绍分析,以期对国内的相关研究有所参考。 展开更多
关键词 银行贷款 信用风险 creditmetrics模型
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农村供应链金融信用风险度量 被引量：1
19
作者 温红梅 汪忠保 《牡丹江大学学报》 2018年第3期28-31,共4页
建立农村供应链金融是解决农村中小企业融资难的有效途径,农村供应链金融的发展将银行与农村企业结合起来,以农村企业为核心,将单个企业的不可控风险,转化为整条供应链金融的可控风险,从而降低了银行的损失。文中基于CreditMetrics模型... 建立农村供应链金融是解决农村中小企业融资难的有效途径,农村供应链金融的发展将银行与农村企业结合起来,以农村企业为核心,将单个企业的不可控风险,转化为整条供应链金融的可控风险,从而降低了银行的损失。文中基于CreditMetrics模型对农村供应链金融中核心企业信用风险进行度量,再通过农村供应链金融中相关企业的资产相关系数量化整条供应链金融的信用风险,最终对农村供应链金融的信用风险得出结论并提出建议。 展开更多
关键词 农村供应链金融 creditmetrics模型 信用风险度量
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中小企业供应链融资的风险度量——基于R银行交易数据的研究
20
作者 赵杰 《金融发展研究》 2014年第8期28-32,共5页
本文以某城市商业银行开展汽车行业供应链融资数据为样本,运用信用计量模型(CreditMetrics)进行信贷资产组合的信用风险度量模拟,将供应链融资中涉及的主要风险和收益转化成整条供应链融资资产组合的在险价值,探讨城市商业银行运用该模... 本文以某城市商业银行开展汽车行业供应链融资数据为样本,运用信用计量模型(CreditMetrics)进行信贷资产组合的信用风险度量模拟,将供应链融资中涉及的主要风险和收益转化成整条供应链融资资产组合的在险价值,探讨城市商业银行运用该模型进行信贷风险量化管理的可行路径。 展开更多
关键词 供应链融资 风险管理 creditmetrics模型
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