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基于CreditMetrics模型的商业银行信用风险应用研究 被引量：6

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摘要 Cred itM etrics模型是近年来国际金融领域信用风险管理方面的重要模型之一,它标志着风险管理在精确性及主动性方面取得了巨大进步。本文介绍了源于莫顿公司价值模型的Cred itM etrics模型,重点研究分析了Cred itM etrics模型的单笔债券或贷款、组合债券或贷款的信用风险估值方法和应用。该模型对我国的商业银行风险管理工作具有重要的借鉴意义。
作者 李兴法 王庆石
机构地区 中国银监会大连监管局 东北财经大学
出处 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2006年第12期47-53,共7页 Research On Financial and Economic Issues
关键词 商业银行 信用风险 CREDITMETRICS模型 信用评级 转移概率
分类号 F830.9 [经济管理—金融学]
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参考文献11

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共引文献6

同被引文献29

引证文献6

二级引证文献6

财经问题研究
2006年 第12期

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