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1
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中国股票市场中收益与风险关系及其国际比较 |
禹敏
陈收
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《系统工程》
CSCD
北大核心
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2007 |
5
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2
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金融时序数据建模的模型设定问题分析 |
黎实
彭作祥
庞皓
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《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
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2005 |
2
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3
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国际粮食价格波动非对称性分析——基于T分布下EGARCH模型 |
孙林
倪卡卡
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《南京农业大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2013 |
13
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4
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证券交易税对市场波动性的影响:来自中国股市的证据 |
童菲
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《财贸研究》
北大核心
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2005 |
7
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5
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基于ARCH族模型的沿海煤炭运价指数波动性评价 |
刘翠莲
刘健美
杨娟
马睿
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《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》
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2012 |
9
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6
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ARCH族模型在上证指数中的应用与预测 |
张彩霞
付小明
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《经济与管理》
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2009 |
8
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7
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ARCH族模型及其对深圳股票市场的实证分析 |
魏娜
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《数学理论与应用》
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2006 |
7
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8
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运用GARCH族模型在不同分布下对深证综指的VaR分析 |
李聪
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2006 |
5
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9
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基于GARCH族模中国股市波动性研究 |
孙卓元
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《社会科学论坛（学术研究卷）》
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2008 |
4
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10
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中国与东盟水产品资源贸易价格波动——以冻鲭鱼出口价格为例 |
张瑛
杜文婷
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《自然资源学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2020 |
6
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11
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经济波动、区域差异与货币政策效应非对称性——基于中国1984-2009年数据的实证分析 |
张明辉
刘磊
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《金融理论与实践》
北大核心
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2011 |
6
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12
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上证指数收益率波动的实证分析:基于ARCH族模型 |
武倩雯
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《区域金融研究》
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2014 |
4
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13
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中国股市收益波动性的ARCH族模型分析 |
姜明惠
李昌振
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《郑州航空工业管理学院学报（社会科学版）》
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2006 |
3
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14
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金融化视角下的农产品价格分析——基于GED-ARCH族模型 |
刘金山
王景
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《金融与经济》
北大核心
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2015 |
6
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15
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ARCH族模型在深沪A股中的应用 |
耿源
贺晋
杨秋玲
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2004 |
4
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16
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基于马尔科夫转换ARCH模型的房地产市场波动研究——以房地产市场景气指数为例 |
顾稚平
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《现代商业》
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2023 |
1
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沪港股市收益波动性的实证研究 |
过新伟
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《金融经济（下半月）》
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2009 |
5
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18
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国际原木、锯材、胶合板与化学木浆价格波动特征研究 |
王芳
黄雨
田明华
马爽
杜磊
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《林业经济》
北大核心
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2021 |
4
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19
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非洲猪瘟疫情下中国猪肉价格波动性研究——基于ARCH族和BVAR模型 |
孙大岩
陈磊
布仁门德
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2022 |
3
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20
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中国经济周期条件波动性特征的统计分析 |
曾五一
张立
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2010 |
4
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