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题名基于价格极差的金融波动率建模:理论与实证分析
被引量：13
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作者
李红权
汪寿阳
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机构
湖南师范大学商学院
中国科学院数学与系统科学研究院
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出处
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2009年第6期1-8,共8页
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基金
国家自然科学基金委员会优秀创新研究群体基金(70221001)
教育部人文社会科学研究项目
湖南师范大学社会科学青年学术骨干培养计划(基金)
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文摘
经典的波动率模型(GARCH等)是收益率为基础的模型,利用的是收盘价信息,忽略了价格波动的日内信息,这将导致信息与效率的损失。为了弥补这一缺陷并获得满意的波动率预测效果,本文引入并扩展了基于价格极差的自回归波动率模型。实证研究表明新模型能够有效刻画波动率的动态变化规律,其预测效果一致性地优于经典的GARCH模型。同时,我们的研究还证实了在波动率模型中加入收益率的滞后项能够提高模型的解释能力,并且存在明显的"杠杆效应"。
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关键词
波动率建模
价格极差
日内信息
预测绩效
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Keywords
volatility model
price range
intraday information
forecasting performance
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分类号
F713
[经济管理—产业经济]
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题名中国金融风险预警指标的最优阈值及预测绩效分析
被引量：5
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作者
杨雪莱
许传华
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机构
湖北经济学院
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出处
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2012年第2期121-128,共8页
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基金
2009年度国家社会科学基金项目(09BJY106)
教育部人文社科基金项目(09YJC790072)
湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目(T201210)
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文摘
基于信号方法,通过选取2001年7月至2010年7月的月度和季度预警指标,逐一分析了中国金融风险预警指标的预警绩效,并且确定了预警指标的阈值,构建了兼具覆盖性、可获得性和可操作性的中国金融风险预警指标集。研究结果表明,在实时预警指标中外汇储备类、净外国资产类、汇率类以及结构性指标中贸易差额占GDP比重、外汇储备占GDP的比重等指标具有较好的预测绩效。
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关键词
金融风险
预警指标
最优阈值
预测绩效
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Keywords
financial risk
early warning indicators
optimal threshold
performance
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分类号
F832.59
[经济管理—金融学]
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题名非正态ARCH族模型的预测绩效和VaR度量研究
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作者
禹敏
陈收
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机构
湖南大学工商管理学院
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出处
《中国管理科学》
CSSCI
2007年第z1期180-183,共4页
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基金
国家社科基金资助项目(05bjy010)
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文摘
本文以上海证券综合指数为样本,在残差项服从正态和非正态假设下,分别进行ARCH建模,比较正态残差项和非正态残差项ARCH族模型对波动率的预测绩效和VaR度量效果,以揭示分布假设对GARCH模型预测能力和风险度量的影响.
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关键词
ARCH族模型
非正态分布
预测绩效
VALUE
at
RISK
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名基于E-CARGO的扁平团队或组织的绩效量化预测
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作者
陈振
汤志成
高海波
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机构
湖南信息学院电子信息学院
湖南涉外经济学院信息与机电工程学院
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出处
《计算机应用与软件》
北大核心
2021年第9期299-306,共8页
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文摘
预测与量化团队或组织的绩效对于团队管理至关重要。采用E-CARGO建模,提出常规多任务组绩效预测算法(PGPMTRAP)。算法把常规多任务组的质量评估矩阵转置为组角色分配问题(GRAP)矩阵,再利用GRAP算法来完成多任务分配获取常规多任务角色组的最大性能分配矩阵的性能值,以实际分配矩阵性能值与最大分配矩阵性能值的比值作为常规多任务组的量化预测绩效,且对算法进行实验验证。利用GRAP算法与PGPMTRAP算法实现扁平团队的绩效量化预测,对该算法与GRAP算法分别进行实例验证。
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关键词
RBC
扁平团队
预测与量化绩效
组角色分配
E-CARGO模型
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Keywords
Role-based collaboration
The flat team
Predicting and quantifying performance
Group role assignment
E-CARGO model
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分类号
TP301
[自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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