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股票价格遵循非时齐Poisson跳的亚式期权保险 被引量:2
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作者 张敏 王莺 何穗 《湖北工业大学学报》 2007年第1期97-100,104,共5页
如果市场有套利时,传统的期权定价的理论就会出现困难.1998年Mogens Bladt和Tina Hviid Ry-dberg提出保险精算定价方法,在市场不作上述假设的前提下,利用公平保费原理和价格过程的实际概率测度,得到了期权的定价公式.运用这一方法研究... 如果市场有套利时,传统的期权定价的理论就会出现困难.1998年Mogens Bladt和Tina Hviid Ry-dberg提出保险精算定价方法,在市场不作上述假设的前提下,利用公平保费原理和价格过程的实际概率测度,得到了期权的定价公式.运用这一方法研究了亚式期权的定价问题:在股票价格遵循非时齐Poisson跳,期权浮动敲定价格遵循It^o过程的假设下,获得了亚式看涨看跌期权的定价公式以及平价公式. 展开更多
关键词 亚式期权 期权定价 保险精算 poisson过程
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大型发电机组早期故障率的统计分析 被引量:3
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作者 谭芙蓉 江志斌 白同朔 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第12期2093-2096,共4页
提出了一种利用时齐的Po isson过程(HPP)模型和Lap lace检验来计算大型发电机组故障率的新方法,并应用该方法对华东地区9台300 MW发电机组的现场运行数据进行了分析和计算.结果显示,发电机组的故障发生规律服从分段指数分布,故障率呈分... 提出了一种利用时齐的Po isson过程(HPP)模型和Lap lace检验来计算大型发电机组故障率的新方法,并应用该方法对华东地区9台300 MW发电机组的现场运行数据进行了分析和计算.结果显示,发电机组的故障发生规律服从分段指数分布,故障率呈分段变化,且在给定的显著性水平下分段结果和故障率变化规律是唯一的. 展开更多
关键词 大型发电机组 早期故障 可靠性 故障率 poisson过程 Laplace检验
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强度函数为sum from i=0 to l λ_it^i的非时齐Poisson过程最大值概率分布 被引量:1
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作者 林升光 《闽江学院学报》 2004年第5期7-11,共5页
本文讨论一类强度函数的非时齐P0isson过程样本函数在设计基准期[O,T]内最大值概率分 布。分别给出滤过非时齐Poisson过程和单调非时齐Poisson过程样本函数在设计基准期[O,T]内最大值概率分布表述式。
关键词 最大值概率分布 滤过poisson过程 单调poisson过程
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供应链中的M^Q(t)/G_j/∞排队群(英文)
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作者 田乃硕 徐秀丽 马占友 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2006年第1期21-30,共10页
本文研究由一个非时齐Poisson到达过程驱动的多个MQ(t)/Gj/∞型排队系统.当一个K型到达发生时(K(?){1,…,m}),对每一个j∈K,顾客按批量QjK进入排队系统j,(Q1K,…,QmK)是相依的随机向量.我们导出了联合队长过程和联合输出过程的多变... 本文研究由一个非时齐Poisson到达过程驱动的多个MQ(t)/Gj/∞型排队系统.当一个K型到达发生时(K(?){1,…,m}),对每一个j∈K,顾客按批量QjK进入排队系统j,(Q1K,…,QmK)是相依的随机向量.我们导出了联合队长过程和联合输出过程的多变量母函数,并给出各排队系统之间的相关性分析. 展开更多
关键词 运筹学 供应链 poisson过程 联合母函数 相关性
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非时齐复合Poisson风险模型的破产特征量分析
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作者 邓迎春 李满 +1 位作者 黄娅 周杰明 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2020年第2期501-514,共14页
该文将经典风险模型推广到非时齐复合Poisson风险模型.首先,运用经典方法和时变方法,计算了该模型下的破产特征量,且得到了更新方程的解析表达式.其次,定义了时变后相应模型的一个广义的Gerber-Shiu函数,验证了时变方法对非时齐Poisson... 该文将经典风险模型推广到非时齐复合Poisson风险模型.首先,运用经典方法和时变方法,计算了该模型下的破产特征量,且得到了更新方程的解析表达式.其次,定义了时变后相应模型的一个广义的Gerber-Shiu函数,验证了时变方法对非时齐Poisson风险模型的有效性.最后,当单次索赔量服从指数分布时,计算了相应的破产概率和Gerber-Shiu函数. 展开更多
关键词 破产概率 变方法 poisson过程 GERBER-SHIU函数 更新方程
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X-Y(t)半随机过程模型结构可靠度的MVUE
6
作者 许碧云 林升光 《福建师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 2000年第4期7-12,共6页
讨论强度随机变量 X服从极小值 型分布 ,应力 { Y( t) ,t∈ [0 ,T]}为复合非时齐 Poisson过程模型的估计问题 ,得到该模型的结构可靠度及其最小方差无偏估计 ( MVUE)
关键词 最小方差无偏估计 复合poisson过程 结构可靠度 X-Y(T)半随机过程模型 MVUE当量正态变量
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