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GARCH模型在主要消费指数实证研究中的应用 被引量：3
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作者 康璐璐 《现代商业》 2010年第20期55-56,共2页
本文利用金融时间序列分析方法对沪深300主要消费指数作精确的计量分析,结合Eviews6.0统计软件,确定ARMA模型,再利用GARCH模型对残差中的条件异方差性进行修正,以此模型对主要消费指数进行全局预报和局部预报。实证结果表明,GARCH(1,1)... 本文利用金融时间序列分析方法对沪深300主要消费指数作精确的计量分析,结合Eviews6.0统计软件,确定ARMA模型,再利用GARCH模型对残差中的条件异方差性进行修正,以此模型对主要消费指数进行全局预报和局部预报。实证结果表明,GARCH(1,1)模型能够对主要消费指数变化趋势进行较好的拟合。 展开更多
关键词 沪深300主要消费指数 时间序列 计量分析 ARMA GARCH
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