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GARCH模型在主要消费指数实证研究中的应用 被引量:3

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摘要 本文利用金融时间序列分析方法对沪深300主要消费指数作精确的计量分析,结合Eviews6.0统计软件,确定ARMA模型,再利用GARCH模型对残差中的条件异方差性进行修正,以此模型对主要消费指数进行全局预报和局部预报。实证结果表明,GARCH(1,1)模型能够对主要消费指数变化趋势进行较好的拟合。
作者 康璐璐
出处 《现代商业》 2010年第20期55-56,共2页 Modern Business
  • 相关文献

参考文献4

  • 1安鸿志:时间序列分析,华东师范大学出版社,1986. 被引量:1
  • 2易丹辉主编..数据分析与Eviews应用[M].北京:中国统计出版社,2002:279.
  • 3张晓峒著..计量经济分析[M].北京:经济科学出版社,2000:364.
  • 4[13]古扎拉蒂.计量经济学基础[M].北京:中国人民大学出版社,2005. 被引量:4

共引文献3

同被引文献19

引证文献3

二级引证文献4

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