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死亡强度服从Ornstein-Uhlenbeck跳过程的长寿债券定价模型
被引量：
8
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作者
尚勤
秦学志
周颖颖
《系统管理学报》
北大核心
2008年第3期297-302,共6页
长寿风险不仅使寿险公司和社会保障部门不堪重负,而且对经济和社会的发展产生严重威胁。以对冲长寿风险为目的,根据我国国情设计一种长寿债券,与债券相关联的生存指数是通过Ornstein-Uhlenbeck跳(OUj)过程刻画的死亡强度得到的。考虑到...
长寿风险不仅使寿险公司和社会保障部门不堪重负,而且对经济和社会的发展产生严重威胁。以对冲长寿风险为目的,根据我国国情设计一种长寿债券,与债券相关联的生存指数是通过Ornstein-Uhlenbeck跳(OUj)过程刻画的死亡强度得到的。考虑到我国利率市场和保险市场的特点,利用正双曲利率模型对债券进行贴现,并通过王氏变换给出不完全市场中的长寿债券定价模型。最后,依据我国生命表数据进行实证研究。
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关键词
长寿债券
Ornstein-Uhlenbeck跳过程
正
双曲
模型
王氏变换
蒙特卡罗模拟
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职称材料
题名
死亡强度服从Ornstein-Uhlenbeck跳过程的长寿债券定价模型
被引量：
8
1
作者
尚勤
秦学志
周颖颖
机构
大连理工大学管理学院
出处
《系统管理学报》
北大核心
2008年第3期297-302,共6页
基金
教育部新世纪优秀人才支持计划(2005年)
国家自然科学基金资助项目(70771018)
教育部人文社会科学基金资助项目(05JA630005)
文摘
长寿风险不仅使寿险公司和社会保障部门不堪重负,而且对经济和社会的发展产生严重威胁。以对冲长寿风险为目的,根据我国国情设计一种长寿债券,与债券相关联的生存指数是通过Ornstein-Uhlenbeck跳(OUj)过程刻画的死亡强度得到的。考虑到我国利率市场和保险市场的特点,利用正双曲利率模型对债券进行贴现,并通过王氏变换给出不完全市场中的长寿债券定价模型。最后,依据我国生命表数据进行实证研究。
关键词
长寿债券
Ornstein-Uhlenbeck跳过程
正
双曲
模型
王氏变换
蒙特卡罗模拟
Keywords
longevity bonds
Ornstein-Uhlenbeck process with jumps
positive hyperbolic model
Wang transform
Monte Carlo simulation
分类号
F840 [经济管理—保险]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
死亡强度服从Ornstein-Uhlenbeck跳过程的长寿债券定价模型
尚勤
秦学志
周颖颖
《系统管理学报》
北大核心
2008
8
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