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有交易费用的组合证券投资的概率准则模型 被引量：24
1
作者 梁建峰 唐万生 《系统工程》 CSCD 北大核心 2001年第2期5-10,共6页
提出一种基于概率准则的新型组合证券投资模型。在此模型中 ,把实现预期收益的概率作为目标函数 ,使之达到最大。在不考虑投资交易费用前提下 ,给出了模型最优解满足的必要条件。此外 ,提出了考虑交易费用因素的概率准则模型 ,经转化 ,... 提出一种基于概率准则的新型组合证券投资模型。在此模型中 ,把实现预期收益的概率作为目标函数 ,使之达到最大。在不考虑投资交易费用前提下 ,给出了模型最优解满足的必要条件。此外 ,提出了考虑交易费用因素的概率准则模型 ,经转化 ,将问题变成可用传统优化方法求解的非线性规划问题 ,给出了最优解满足的必要条件 。 展开更多
关键词 概率准则 组合证券 投资 交易费用 股票 债券
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基于遗传算法的概率准则组合证券模拟求解 被引量：16
2
作者 王燕青 唐万生 韩其恒 《管理科学学报》 CSSCI 2002年第6期29-33,52,共6页
针对概率准则意义下的组合证券投资模型,采用随机模拟技术和遗传算法相结合的思想,设计出求解算法,并用Matlab语言实现.求解算法适用于证券收益率服从任意分布的情况,甚至不考虑证券收益率分布,用实际数据进行模拟和优化.实例证明,该算... 针对概率准则意义下的组合证券投资模型,采用随机模拟技术和遗传算法相结合的思想,设计出求解算法,并用Matlab语言实现.求解算法适用于证券收益率服从任意分布的情况,甚至不考虑证券收益率分布,用实际数据进行模拟和优化.实例证明,该算法有很好的收敛性及较高的计算效率. 展开更多
关键词 模拟求解 概率准则 组合证券投资 遗传算法 随机模拟 MATLAB语言 证券收益率
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深井充填管道失效概率准则的模糊综合评判 被引量：17
3
作者 冯巨恩 吴超 《中南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第6期1079-1083,共5页
以深井管道自流输送工艺为研究对象, 通过层次分析并利用二级模糊综合评判方法, 确定系统失效的可接受概率. 将深井充填工艺可能发生的输送失效划分为6个因素和5个等级. 在此基础上, 以层次分析法确定因素权重, 以等比值递增法或递减法... 以深井管道自流输送工艺为研究对象, 通过层次分析并利用二级模糊综合评判方法, 确定系统失效的可接受概率. 将深井充填工艺可能发生的输送失效划分为6个因素和5个等级. 在此基础上, 以层次分析法确定因素权重, 以等比值递增法或递减法确定5个因素等级隶属度, 应用经验和参照类似工艺系统将系统允许概率范围确定为[10-4 ,10-2], 并将其离散为9个区间. 最后, 采用三角函数和插值模糊推理及二级模糊综合评判方法, 得到了系统的模糊综合评判集和可接受的失效概率. 以管道设计水平较高、材料和施工质量一般、维护管理水平一般、运行环境较差、事故后果严重为例对系统进行评判, 得到其事故的可接受概率为7.743×10-4～12.915×10-4, 即介于适度发生概率到不易发生概率之间, 与现有系统实际发生的事故概率基本吻合. 展开更多
关键词 深井管道充填系统 概率准则 隶属函数 模糊综合评判
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概率准则下组合投资的整数规划模型 被引量：9
4
作者 张莉 唐万生 宋军 《天津大学学报（社会科学版）》 2003年第2期126-128,共3页
考虑到中国目前证券市场要求股票交易为整手(100股)交易和不允许买空卖空的实际情况,提出了概率准则下投资组合的整数规划模型;设计出了基于遗传算法的随机模拟求解方法,并用Matlab编程在计算机上实现,仿真算例验证了求解方法的可行性... 考虑到中国目前证券市场要求股票交易为整手(100股)交易和不允许买空卖空的实际情况,提出了概率准则下投资组合的整数规划模型;设计出了基于遗传算法的随机模拟求解方法,并用Matlab编程在计算机上实现,仿真算例验证了求解方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 投资组合 概率准则 整数规划 随机模拟 遗传算法
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概率准则下的两期投资决策问题 被引量：3
5
作者 韩其恒 唐万生 李光泉 《管理科学学报》 CSSCI 2002年第1期55-58,92,共5页
概率准则是以期望收益率为导向的 ,是某些情况下投资者的投资决策准则 ,它具有一定的现实指导意义 .在一般情况下 ,证券收益率在不同时期的概率分布会不同而且相关 .因此 ,提出了一类概率准则下的两期投资决策问题 ,建立了其数学模型 .... 概率准则是以期望收益率为导向的 ,是某些情况下投资者的投资决策准则 ,它具有一定的现实指导意义 .在一般情况下 ,证券收益率在不同时期的概率分布会不同而且相关 .因此 ,提出了一类概率准则下的两期投资决策问题 ,建立了其数学模型 .对于证券收益率为连续及离散型随机变量这两种情况分别进行了讨论 ,给出了求解最优策略的方法及投资决策的步骤 。 展开更多
关键词 投资决策 概率准则 期望收益率 证券收益率 概率分布 离散型随机变量
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概率准则下的投资决策与有效边界间的关系 被引量：5
6
作者 韩其恒 唐万生 李光泉 《南开管理评论》 CSSCI 2001年第4期51-54,共4页
本文在证券收益率服从正态分布的前提下，对于允许卖空与不允许卖空这两种情况，分别讨论了概率准则下的投资决策与有效边界间的关系，并举例予以了说明。
关键词 证券收益率 概率准则 投资决策 有效边界 关系
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投资者偏好条件下概率准则投资组合问题求解 被引量：4
7
作者 刘勇 马良 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2013年第3期174-178,共5页
投资者偏好条件下概率准则投资组合问题是经典投资组合问题的深化,是在非负投资比例系数约束条件下,以概率准则和偏好因子为目标函数的优化模型。设计了一种基于万有引力搜索算法的求解方法,个体的质量对应于目标函数值,位置对应于投资... 投资者偏好条件下概率准则投资组合问题是经典投资组合问题的深化,是在非负投资比例系数约束条件下,以概率准则和偏好因子为目标函数的优化模型。设计了一种基于万有引力搜索算法的求解方法,个体的质量对应于目标函数值,位置对应于投资比例系数,结合速度和位置更新策略,建立了算法的求解步骤。通过数值实验和与现有解法的比较,验证了算法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 概率准则 投资者偏好 万有引力搜索算法 优化
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允许投资组合条件下概率准则 被引量：1
8
作者 李银兴 李彩萍 《纯粹数学与应用数学》 CSCD 2003年第2期185-190,共6页
概率准则具有一定的现实意义 ,其投资决策是以期望贴现资产为导向的 .本文讨论了完备标准动态金融市场中在允许投资组合条件下的概率准则问题 ,得到了准则函数 ,贴现资产过程以及最优允许投资组合过程的解析表达式 .期望贴现资产越大 ,... 概率准则具有一定的现实意义 ,其投资决策是以期望贴现资产为导向的 .本文讨论了完备标准动态金融市场中在允许投资组合条件下的概率准则问题 ,得到了准则函数 ,贴现资产过程以及最优允许投资组合过程的解析表达式 .期望贴现资产越大 ,准则函数越小 . 展开更多
关键词 概率准则 准则函数 贴现资产过程 最优允许投资组合过程
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具有典型交易成本的组合投资问题的相关机会模型 被引量：2
9
作者 阿春香 刘三阳 《应用数学》 CSCD 北大核心 2007年第S1期105-110,共6页
引入非凹非凸的典型交易成本函数形式,提出了基于概率准则的组合投资问题的相关机会模型.模型中采用了亏损概率的风险测度形式,克服了传统模型中以收益方差或协方差作为风险测度的缺陷.另外,给出了模型的等阶形式及其最优解的Kuhn-Tucke... 引入非凹非凸的典型交易成本函数形式,提出了基于概率准则的组合投资问题的相关机会模型.模型中采用了亏损概率的风险测度形式,克服了传统模型中以收益方差或协方差作为风险测度的缺陷.另外,给出了模型的等阶形式及其最优解的Kuhn-Tucker条件. 展开更多
关键词 组合投资 概率准则 预期收益 典型交易成本函数 亏损概率
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概率准则意义下基于VaR的证券组合模型遗传算法优化仿真
10
作者 郭志钢 张晶 +1 位作者 朱小梅 潘昱 《北京联合大学学报》 CAS 2005年第3期40-44,共5页
提出一种概率准则意义下基于VaR的证券组合模型,采用蒙特卡罗(MonteCarlo)模拟技术和遗传算法(GA)相结合的思想,设计出求解算法。求解算法适用于证券收益率服从任意分布的情况,甚至不考虑证券收益率分布,用实际数据进行模拟和优化。实... 提出一种概率准则意义下基于VaR的证券组合模型,采用蒙特卡罗(MonteCarlo)模拟技术和遗传算法(GA)相结合的思想,设计出求解算法。求解算法适用于证券收益率服从任意分布的情况,甚至不考虑证券收益率分布,用实际数据进行模拟和优化。实例证明,该算法有很好的收敛性及较高的计算效率,并且计算结果满足投资者的收益和风险要求。 展开更多
关键词 VAR 概率准则 证券组合 蒙特卡罗模拟 遗传算法
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概率准则在多传感器数据融合中的应用
11
作者 樊水莲 孙金玮 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第z2期727-728,共2页
所提出方法包括传感器数据的预处理,以及传感器数据在不同定义域内的模糊映射。这种方案通过突出传感器输出的特定期间值,可自然地被扩展到非二元量的融合中,把概率准则扩展到高层信息融合领域。
关键词 概率准则 高层信息融合
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粒子群算法求解组合投资问题
12
作者 许振明 《电脑学习》 2009年第6期113-115,共3页
本文在分析概率准则下的组合投资问题模型的基础上,提出了一种基于粒子群优化算法的求解方案,并用C++加以实的收敛性和计算效率,为组合证券投资者提供了一种高效的决策方法。现,然后结合实例,和传统方法、随机模拟结合遗传算法,遗传—... 本文在分析概率准则下的组合投资问题模型的基础上,提出了一种基于粒子群优化算法的求解方案,并用C++加以实的收敛性和计算效率,为组合证券投资者提供了一种高效的决策方法。现,然后结合实例,和传统方法、随机模拟结合遗传算法,遗传—禁忌算法等进行比较。 展开更多
关键词 组合投资 粒子群优化算法 概率准则
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证券投资组合的概率准则模型研究
13
作者 姚俊 邵敏之 《常州工学院学报》 2008年第4期70-72,92,共4页
针对单值概率准则模型在基准收益率大于最小方差组合的期望收益时无最优解,根据投资者的行为和心理,将投资者的基准收益率设定为区间,以实现这一区间的概率为目标函数,建立了投资组合的概率准则模型,并在正态分布条件下给出了模型的最优... 针对单值概率准则模型在基准收益率大于最小方差组合的期望收益时无最优解,根据投资者的行为和心理,将投资者的基准收益率设定为区间,以实现这一区间的概率为目标函数,建立了投资组合的概率准则模型,并在正态分布条件下给出了模型的最优解,最后,通过实例佐证模型。 展开更多
关键词 投资组合 基准收益率 概率准则
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结构地震反应性态的物理随机最优控制
14
作者 彭勇波 李杰 《防灾减灾工程学报》 CSCD 2011年第5期483-489,共7页
本研究发展了结构地震反应性态的随机最优控制理论和方法。这一研究建立在物理随机系统思想的新理论框架下,突破了以I^to随机微分方程描述动力系统的经典随机最优控制的藩篱。提出了基于系统二阶统计量评价、单目标超越概率和多目标能... 本研究发展了结构地震反应性态的随机最优控制理论和方法。这一研究建立在物理随机系统思想的新理论框架下,突破了以I^to随机微分方程描述动力系统的经典随机最优控制的藩篱。提出了基于系统二阶统计量评价、单目标超越概率和多目标能量均衡的控制器参数设计准则,以及基于概率可控指标的控制器位置设计准则,并将它们统一为物理随机最优控制的广义最优控制律。数值算例分析表明,本文发展的物理随机最优控制方法能够实现结构地震反应性态的精细化控制。 展开更多
关键词 随机最优控制 概率准则 广义最优控制律 能量均衡 随机地震动
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勘探时新信息如何改变我们对远景区成功机会的预测--我们可以利用勘探经验创造一个合成的、可用重复方法充分分析的远景区
15
作者 Frank J.Peel 《世界石油工业》 2017年第1期19-23,共5页
远案区投资组合价值衡量依赖于远号区成功预测机会。未钻井远景区和未出生的孩子遵循相同的概率准则；即两种情况下有一个未知结果，可通过获得可靠性逐步提高的信息来改善对结果可能性的预测，但不应期望获得与胎儿性别有关的信息来改... 远案区投资组合价值衡量依赖于远号区成功预测机会。未钻井远景区和未出生的孩子遵循相同的概率准则；即两种情况下有一个未知结果，可通过获得可靠性逐步提高的信息来改善对结果可能性的预测，但不应期望获得与胎儿性别有关的信息来改变其性别，也即不应期望通过新信息来降低远景区的风险。每个远景区都不同，先验概率和获得信息也不同，但是可以利用勘探经验创造一个合成的、可用重复方法充分分析的远詈区。鉴于现实世界地质远景区的特点（典型的）和在钻井之前获得的与它们有关的信息特点，可以预测，对于给出的新信息，大多数远案区成功机会（Pg）会降低，但少数远景区Pg提高的量要大于多数远景区腿变差的量，所以平均结果不变。 展开更多
关键词 新信息 远景区 成功机会 概率准则 预测
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概率准则在投资模型中的应用研究
16
作者 姚元端 《数学理论与应用》 2009年第2期68-72,共5页
本文在Black-Scholes金融市场设置下,基于概率准则,研究连续时间金融市场最优动态资产组合的选择问题,导出了最优解的显式表达式,对结论给出了金融学解释,所得结果可以方便地应用于投资决策与管理实践中。
关键词 B-S金融市场 动态投资 概率准则
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允许卖空条件下的β值概率准则模型
17
作者 宣赟 熊正丰 程涛 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第4期89-90,共2页
文章从证券组合的概率准则模型出发,在我国证券市场即将推出做空机制的背景下,提出了允许卖空下证券组合投资的β值概率准则模型。然后对模型进行讨论求解,给出了解存在条件,并得到了解的解析式。同时该模型消去了原概率准则模型的部分... 文章从证券组合的概率准则模型出发,在我国证券市场即将推出做空机制的背景下,提出了允许卖空下证券组合投资的β值概率准则模型。然后对模型进行讨论求解,给出了解存在条件,并得到了解的解析式。同时该模型消去了原概率准则模型的部分需要确定的参数,使模型计算得到简化,这样就对证券市场的投资决策更加具有指导意义。 展开更多
关键词 证券组合 卖空 β值 概率准则
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基于改进型D—S证据理论的决策层融合滤波算法 被引量：23
18
作者 李剑峰 乐光新 尚勇 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第7期1160-1164,共5页
本文针对线性和非线性混合滤波技术的不足 ,提出了一种基于改进型I) -s证据理论的融合滤波算法 .本算法首先分析了基本D -S证据理论组合准则缺陷的产生原因 ,从而采取消去证据间相关性、自适应地分配矛盾信息给与冲突有关的焦元等措施 ... 本文针对线性和非线性混合滤波技术的不足 ,提出了一种基于改进型I) -s证据理论的融合滤波算法 .本算法首先分析了基本D -S证据理论组合准则缺陷的产生原因 ,从而采取消去证据间相关性、自适应地分配矛盾信息给与冲突有关的焦元等措施 ,改进了基本D—s证据理论的组合准则 ,提高了其融合性能 .在此基础上 ,本算法又根据混合滤波器单源判别边界点误报风险大、可靠性和容错性差的弊端 ,增加了多子源判决准则 ,利用改进了的D-S证据理论的组合准则 ,实施融合判决 .后续实验证明了本算法的有效性 。 展开更多
关键词 信息融合 D-S证据理论准则 最小错误概率准则 聂曼-皮尔逊准则 混合滤波
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组合证券投资的概率准则模型 被引量：18
19
作者 唐万生 梁建峰 韩其恒 《系统工程学报》 CSCD 2004年第2期193-197,共5页
从概率角度出发,提出一种概率准则的新型组合证券投资模型.在此模型中,把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.在证券收益率服从正态分布的条件下,给出了概率准则证券组合投资模型的确定性等价类模型.研究分析了概率准则证券... 从概率角度出发,提出一种概率准则的新型组合证券投资模型.在此模型中,把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.在证券收益率服从正态分布的条件下,给出了概率准则证券组合投资模型的确定性等价类模型.研究分析了概率准则证券组合投资模型与已有的传统证券组合投资模型的区别.另外,给出了模型最优解的必要条件以及目标值的范围估计,并给出数值算例. 展开更多
关键词 组合证券投资 概率准则模型 目标函数 证券收益率 数学模型
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电子战环境下组网雷达检测性能分析与仿真 被引量：13
20
作者 李昌锦 陈永光 +1 位作者 沈阳 李修和 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2007年第1期14-17,共4页
运用分布式检测中的最小错误概率准则分析了组网雷达对目标的检测性能,将雷达受干扰的程度分为无干扰、局部干扰和全部干扰,并研究不同干扰强度下组网雷达数据融合中心对目标的检测概率。最后,就不同干扰强度对组网雷达的影响以及数据... 运用分布式检测中的最小错误概率准则分析了组网雷达对目标的检测性能,将雷达受干扰的程度分为无干扰、局部干扰和全部干扰,并研究不同干扰强度下组网雷达数据融合中心对目标的检测概率。最后,就不同干扰强度对组网雷达的影响以及数据融合中心与单站雷达之间检测性能作比较分析,得出了一些有意义的结论。 展开更多
关键词 组网雷达 信号检测 最小错误概率准则 干扰强度
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